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阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型的最优红利

作　者: 李凤英
导　师: 牛明飞
学　校: 兰州大学
专　业: 应用数学
关键词: 最优红利对偶模型阈红利策略布朗运动拉普拉斯变换
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

在对偶风险模型中,公司的盈余是一个样本路径满足向下免跳的levy过程.这篇文章主要研究的是阈红利策略下,总的收入过程是一个可改变的复合泊松过程和一个独立的维纳过程的和,首先获得了直到破产为止的红利折现期望值V(u;b)满足的一组可积的微分方程,并且出示了V(u;b)怎样可以利用其中一个可积的微分方程得到；接着给出了当利润额服从混合指数分布时,V(u;b)的求解；其次用更一般的方法拉普拉斯变换得到了V(u;b);最后说明了最优红利边界怎样可以被得到.

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-6
第一章绪论  6-9
  1.1 引言  6-8
  1.2 本文的主要内容  8-9
第二章预备知识  9-15
  2.1 Lundberg-Cramer经典风险模型  9-10
  2.2 对偶风险模型  10-12
  2.3 阈红利策略下的对偶风险模型  12-13
  2.4 阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型  13-15
第三章主要结果  15-27
  3.1 V(u;b)作为v_1(u)的一个函数  17-21
    3.1.1 混合指数分布  19-21
  3.2 拉普拉斯变换  21-22
  3.3 计算最优边界值  22-27
第四章总结  27-28
参考文献  28-33
作者读硕士期间的工作  33-34
致谢  34

阈红利策略下带有扰动的对偶风险模型的最优红利

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