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组合拍卖理论在银行不良资产处置中的应用

作　者: 张辉
导　师: 冯中越
学　校: 北京工商大学
专　业: 产业经济学
关键词: 组合拍卖理论 银行不良资产 处置
分类号: F832
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 45次
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内容摘要


银行不良资产在世界范围内都是非常普遍且具有危害性的问题。我国银行业也存在巨额的不良资产。银行业的不良资产阻碍了我国银行业的进一步发展,也严重影响了我国国民经济的运行。由于不良资产具有“冰棍效应”,对处置速度和效率有很高的要求。为了最大限度的防止银行不良资产的流失,提高不良资产的处置效率,必须找到适合我国银行不良资产的处置方式。本文研究的重点在于:根据银行不良资产的特点寻找更加适合的处置方法,进一步提高处置的速度和效率,防止银行不良资产的流失。本文首先介绍了拍卖理论和组合拍卖模型,为下文的论述奠定了理论基础。然后分析了我国银行不良资产产生的原因:体制因素、银行内部因素和企业自身因素。在对我国常用的银行不良资产的处置方式:法律追偿、银行内部核销、债转股、不良资产证券化和一般拍卖方式进行对比并对用组合拍卖理论处置不良资产的可行性进行论述的基础上,采取理论和实证相结合的方式来论证将组合拍卖运用在不良资产处置中的优势。同时根据我国不良资产处置的实际情况将组合拍卖模型进行扩展,引入xp:竞标价格、xq:竞买人信誉、xr:不良资产处置的资源配置效率这三个变量建立多属性不良资产组合拍卖模型。通过模拟算例的检验,得出结论:运用多属性组合拍卖模型对不良资产进行处置比用单纯关注价格的组合拍卖模型进行处置获得的效用更高。这是本文最大的创新之处。最后针对如何加快存量不良资产的处置和防范增量的不良资产提出政策建议。本文研究的意义在于:对不银行不良资产处置的方式进行创新,以期提高不良资产的处置效率,防止资产流失。

全文目录


摘要  3-4
ABSTRACT  4-8
第一章 绪论  8-16
  1.1 研究背景和意义  8-9
    1.1.1 研究背景  8
    1.1.2 研究意义  8-9
  1.2 相关文献综述  9-14
    1.2.1 组合拍卖文献综述  9-14
    1.2.2 不良资产文献综述  14
  1.3 研究方法与内容结构  14-16
    1.3.1 研究方法  14-15
    1.3.2 内容结构  15-16
第二章 组合拍卖理论及模型  16-25
  2.1 基准模型与单物品拍卖分析  16-20
    2.1.1 拍卖基准模型与等价收入定理  16-17
    2.1.2 基准模型的放松假设  17-20
  2.2 组合拍卖理论与模型分析  20-25
    2.2.1 组合拍卖的界定  20-21
    2.2.2 组合拍卖模型  21-23
    2.2.3 最优拍卖机制的求解  23-25
第三章 用组合拍卖理论处置银行不良资产的可行性分析  25-33
  3.1 我国银行不良资产的现状、成因和分类  25-28
    3.1.1 我国银行不良资产的现状  25
    3.1.2 我国银行不良资产的成因  25-27
    3.1.3 我国银行不良资产的分类  27-28
  3.2 用组合拍卖理论处置银行不良资产的必要性  28-31
    3.2.1 商业银行内部的处置方式  28-29
    3.2.2 资产管理公司的处置方式  29-31
    3.2.3 用组合拍卖理论处置银行不良资产的优势  31
  3.3 用组合拍卖理论处置银行不良资产的可能性  31-33
第四章 运用组合拍卖理论处置银行不良资产的模型及求解  33-40
  4.1 组合拍卖胜者决策机制模型  33-35
    4.1.1 基本模型  33
    4.1.2 模拟算例  33-35
    4.1.3 结果分析  35
  4.2 多属性银行不良资产组合拍卖模型  35-39
    4.2.1 模型的建立  36
    4.2.2 算法过程设计  36-37
    4.2.3 算例及结果分析  37-39
  4.3 小结  39-40
第五章 结论及政策建议  40-44
  5.1 政策建议  40-42
    5.1.1 建立符合市场原则的处置方式  40
    5.1.2 完善法律制度和信用体系  40-41
    5.1.3 培育规范的市场主体  41
    5.1.4 从源头抑制不良资产的产生  41
    5.1.5 加强商业银行内部监管  41-42
  5.2 结论  42-43
  5.3 进一步研究的方向  43-44
参考文献  44-47
在学期间发表的学术论文与研究成果  47-48
致谢  48

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行
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