学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

我国商业银行操作风险管理问题研究

作　者: 李元健
导　师: 金浩
学　校: 河北工业大学
专　业: 工商管理
关键词: 商业银行操作风险计量天津地区
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
下　载: 364次
引　用: 1次
阅　读: 论文下载

内容摘要

商业银行对于操作风险的管理,可以说既古老又年轻。任何金融机构从一开始运作,就必然面临操作风险。不少人士认为,当前中国的金融机构面临的风险主要还是信用风险,但是,如果作进一步分析的话可以发现,在引发信用风险、导致不良资产的诸多案例后面,实际上相当比例是因为违规操作等操作风险因素引致的。近些年,我国银行业(包括天津市银行业机构)发生了一系列关于操作风险的金融案件,引起了包括银行监管部门在内的社会各界的广泛关注。本文首先对操作风险的定义与表现形式、国际银行业关于操作风险量化管理的历史沿革、国内外理论界关于操作风险管理的研究成果、操作风险量化管理的基本理论框架以及国内外银行业对操作风险管理的实践进行了探讨;之后,通过对近些年来天津市银行业发生的一系列金融案件进行剖析,结合笔者从银行监管部门角度开展的现场检查和调研结果,提出当前我国商业银行操作风险管理中存在的五方面的深层次问题;最后,结合国际、国内关于操作风险管理的先进管理经验和有关管理学理论提出构建防范操作风险的五道防线:一是在日常业务领域加强操作风险量化考核;二是通过完善银行组织管理结构和管理信息系统加强对操作风险的监测与控制;三是突出内部审计对操作风险的防范与监督职能;四是强化银行内部防范操作风险的企业文化培养;五是加强法律环境建设与改进。通过本文的研究,一是旨在引起银行业和政府有关部门对商业银行操作风险管理存在的问题的重视;二是为银行业和有关政府部门研究和制定商业银行操作风险管理的措施提供政策建议。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-7
第一章绪论  7-9
  §1-1 研究背景  7-8
  §1-2 研究方法和内容  8-9
第二章商业银行操作风险管理概述  9-13
  §2-1 操作风险的定义  9-11
    2-1-1 操作风险的定义  9
    2-1-2 操作风险的类型  9-10
    2-1-3 操作风险的表现形式  10
    2-1-4 操作风险与其他风险的关系  10-11
  §2-2 操作风险管理的内涵  11-13
第三章操作风险量化管理有关内容分析  13-21
  §3-1 国际银行界对于操作风险量化管理的历史沿革  13
  §3-2 操作风险量化管理有关内容的评价分析  13-19
    3-2-1 商业银行操作风险内部管理框架  14-15
    3-2-2 巴塞尔委员会计算操作风险资本计量方法评价  15-17
    3-2-3 巴塞尔委员会操作风险量化管理的数据基础管理  17-18
    3-2-4 我国操作风险量化管理框架应用实践--经济资本管理应用实践  18-19
  §3-3 国内外理论界研究成果  19-21
第四章天津市银行业金融机构操作风险成因分析  21-28
  §4-1 天津市各银行业金融机构操作风险案件发案情况  21
  §4-2 天津市有关商业银行操作风险成因分析  21-28
    4-2-1 分支机构绩效考核机制缺乏风险约束  21-22
    4-2-2 操作风险管理与控制系统薄弱  22-24
    4-2-3 内部审计体系结构不合理  24-26
    4-2-4 银行内部企业文化缺失，员工敬业精神与职业操守有待提高  26-27
    4-2-5 金融违法成本较低，法律环境有待完善  27-28
第五章商业银行操作风险管理的政策建议  28-34
  §5-1 借鉴银行业先进理念和做法，建立和加强操作风险的量化考核机制  28-29
  §5-2 建立科学的组织管理架构和管理信息系统  29-31
    5-2-1 建立科学的操作风险组织管理架构  29
    5-2-2 建立操作风险管理流程体系  29-30
    5-2-3 加大各业务部门和分支机构扁平化管理改革力度  30
    5-2-4 加大商业银行业务管理信息系统建设的投入  30-31
  §5-3 加强和改进内部审计工作  31-32
  §5-4 塑造良好的银行企业文化，提高员工的敬业精神和职业道德修养  32-33
  §5-5 加大法律法规体系建设力度，严格执行责任追究制度，加大不法分子的违法违规成本  33-34
第六章结论  34-35
参考文献  35-36
致谢  36

我国商业银行操作风险管理问题研究

内容摘要

全文目录

相似论文