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股指期货与股指现货波动关系的实证研究

作　者: 杨怀杰
导　师: 骆玉鼎
学　校: 上海财经大学
专　业: 证券投资学
关键词: 韩国大中华区股指期货现货波动关系
分类号: F830.9
类　型: 硕士论文
年　份: 2006年
下　载: 1503次
引　用: 7次
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内容摘要

在理论界,关于金融衍生品与所依附基础资产价格关系的讨论一直是个热门话题,所谓指数衍生品主要是股指期货和股指期权,其中又以股指期货方面的研究居多。过去大多数该领域的文献都是对成熟发达市场进行研究的,主要是美国、英国还有香港、澳大利亚等市场。而对于新兴市场指数期货的考察还不多。本文以大中华区指数期货市场和韩国指数期货市场为研究对象,进行了这方面的研究,整个文章分为以下几个部分:第一章是引言部分。在这一章,主要介绍了股指期货的产生和发展情况、股指期货在大中华区以及韩国的发展,本文论题的提出和研究意义,所采用的研究方法和创新之处。第二章是文献综述。这一部分对国外该领域有影响力的文章做了一个较为完整的疏理,整个文献回顾以国外学者所采用的研究方法为线索,分为两大部分进行了回顾:股指期货与现货的相对波动关系以及指数期货推出对现货波动的影响。由于国内尚无指数期货产品,所以文献

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摘要  2-4
ABSTRACT  4-9
一引言  9-21
  （一）股指期货的产生和发展概括  9-13
  （二）股指期货迅速发展的原因  13-14
  （三）股指期货在大中华区以及韩国的发展  14-18
  （四）本文论题的提出和研究意义  18-19
  （五）研究思路，方法及文章结构安排  19
  （六）本文的创新之处  19-21
二文献综述  21-42
  （一）股指期货与现货市场波动的相对情况  21-28
  （二）股指期货的引入对现货市场波动性的影响  28-42
三股指期货与现货市场相互波动关系的实证研究  42-85
  （一）研究方法设计  43-44
  （二）韩国KOSPI200 指数期货与现货波动性关系的实证研究  44-61
  （三）香港恒生指数期货与现货波动性的实证研究  61-72
  （四）台湾加权指数期货与现货波动性的实证研究  72-85
四实证检验的结论和对我国的借鉴  85-91
  （一）实证结论  85-90
  （二）政策建议  90-91
五以我国股票为指数成分股的指数期货发展概述  91-105
  （一）以中国股票为指数标的的股指期货发展现状  91-97
  （二）新加坡A50 指数期货对A50 指数以及沪深300 指数的影响  97-99
  （三）新加坡A50 指数期货对封闭式基金折价率的影响  99-102
  （四）新加坡A50 指数期货对指数成分股的影响  102-104
  （五）本章总结  104-105
致谢  105-106
参考文献  106-108

股指期货与股指现货波动关系的实证研究

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