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带借贷的复合泊松模型的最优分红策略

作　者: 王潇博
导　师: 刘国欣
学　校: 河北工业大学
专　业: 应用数学
关键词: 绝对破产 最优分红问题 值函数 HJB方程 阈值策略
分类号: F840
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 17次
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内容摘要


本文考虑的是带借贷和分红约束的复合泊松模型的分红问题。模型假设保险公司在盈余为负的情况下,允许通过借贷继续经营,同时当盈余超过某一界限时,保费的一部分将用于给股东分红。本文的目标是最大化到绝对破产时的累计折现分红。首先,给出了目标函数V(u)满足的HJB方程,并对V(u)的最优性进行证实。之后,在阈值策略下,找到决定V(u)的积分-微分方程及条件。最后,在索赔分布为指数分布的例子中,给出V(u)的精确解。

全文目录


中文摘要  4-5
英文摘要  5-6
目录  6-7
符号说明  7-8
第一章 引言  8-10
第二章 风险模型  10-12
第三章 HJB方程和最优性的证实  12-15
  §3-1 HJB方程  12-13
  §3-2 最优性的证实  13-15
第四章 阈值策略  15-17
第五章 指数索赔的例子  17-21
参考文献  21-23
致谢  23

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 保险 > 保险理论
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