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基于DEA三阶段模型的我国上市商业银行X效率研究

作　者: 袁雯
导　师: 邹玲
学　校: 江西财经大学
专　业: 金融学
关键词: 上市商业银行 X效率 DEA三阶段模型 SFA模型环境因素
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

在我国的金融体系中,商业银行一直占据着主导地位。2003年,我国银行业开始改革。四家国有商业银行成功上市,掀起了商业银行的上市高潮。另外,2006年底,我国银行业市场向外资金融机构全面开放。从这时起,我国商业银行失去国家政策保护,与外资金融机构平等竞争,面临前所未有的竞争压力。上市商业银行是我国银行业中最具活力的银行,代表我国银行业的整体风貌。上市商业银行的X效率,以及所有制不同的上市商业银行的X效率的差距,都是值得关注和研究的。本文采用DEA三阶段模型来研究我国上市商业银行的X效率,其结构上可分为五个部分。第一部分是绪论。在绪论部分,阐述了研究背景和意义,介绍了商业银行X效率的概念,回顾了国内外的相关文献,概述了研究内容和方法,指出了创新与不足。第二部分是测度方法与模型的选择。国际上普遍采用前沿效率分析方法测算银行的X效率。根据是否需要估计前沿生产函数的具体形式划分,将需要估计前沿生产函数的具体形式的方法称为参数方法,将不需要估计前沿生产函数的具体形式的方法称为非参数方法。对商业银行这类决策单元,很难建模获取参数法所要求的前沿生产函数,参数法不适合,因此选择非参数法。非参数法中的数据包络分析法(DEA)不需要事先假定前沿生产函数的具体形式,可用于测度商业银行的X效率。但传统DEA模型忽略了环境因素和随机误差,易使测度结果出现一定的偏差；而DEA三阶段模型能够剔除环境因素和随机误差的影响,适逢其会地应用于本文中。第三部分是模型变量的选择。使用生产法、中介法,选择人工费用、固定资产净值和存款作为DEA三阶段模型的投入变量,选择净贷款和非利息净收入作为DEA三阶段模型的产出变量。根据样本银行的具体情况,选择实际GDP增长率、存款份额、上市情况和分支机构数作为环境变量。第四部分是实证分析。实证过程分为三个阶段：第一阶段运用传统DEA模型测度我国上市商业银行的X效率,再计算投入差额值；第二阶段运用SFA模型分析环境变量和随机误差对投入差额值的影响,并根据SFA模型的回归结果调整原投入值；第三阶段使用调整后的投入值与原产出值,再次采用传统DEA模型测度我国上市商业银行的X效率。通过实证分析,得出四条结论：①第一阶段与第三阶段的效率值存在明显差异,环境因素对我国上市商业银行的X效率值有较大影响；②我国上市商业银行的整体X效率值逐年上升,其中国有上市商业银行X效率的提高幅度大于股份制上市商业银行；③股份制上市商业银行X效率值改善不明显；④样本期间内,X效率的变化主要来自配置效率。第五部分是对策建议。根据实证结论,结合我国银行业的现状,提出了可行的政策建议。主要有：①推进股份制改革,完善商业银行的法人治理结构；②调整经营结构,拓展商业银行盈利渠道；③尝试混业经营,发展金融控股公司。

全文目录

摘要  7-9
Abstract  9-11
1. 绪论  11-20
  1.1. 研究背景与意义  11-12
  1.2. 商业银行X效率概念界定  12-13
  1.3. 国内外银行效率研究现状  13-15
    1.3.1. 国外银行效率研究现状  13-14
    1.3.2. 国内银行效率研究现状  14-15
  1.4. 研究方法、内容及路线  15-18
    1.4.1. 研究方法  15-16
    1.4.2. 研究内容  16-17
    1.4.3. 研究路线  17-18
  1.5. 本文创新与不足  18-20
    1.5.1. 本文的创新  18-19
    1.5.2. 本文的不足  19-20
2. 商业银行X效率测度方法与模型的选择  20-28
  2.1. 一般的效率测度方法及比较  20-22
    2.1.1. 参数方法  20-21
    2.1.2. 非参数方法  21
    2.1.3. 参数方法与非参数方法的比较  21-22
  2.2. DEA模型的概述  22-26
    2.2.1. 传统DEA模型  22-25
    2.2.2. DEA三阶段模型  25-26
  2.3. DEA模型的比较及本文的选择  26-28
3. 我国上市商业银行X效率测度模型变量的选择  28-35
  3.1. 投入产出变量  28-31
    3.1.1. 选取投入产出变量  28-29
    3.1.2. 收集数据  29-31
  3.2. 环境变量  31-35
    3.2.1. 选取环境变量  31-32
    3.2.2. 收集数据  32-35
4. 我国上市商业银行X效率的实证分析  35-51
  4.1. 第一阶段DEA的效率值分析  35-38
    4.1.1. X效率分析  35-36
    4.1.2. 技术效率分析  36-37
    4.1.3. 配置效率分析  37-38
  4.2. 第二阶段SFA回归分析  38-43
  4.3. 第一阶段与第三阶段效率值相关性分析  43-44
  4.4. 第三阶段DEA的效率值分析  44-47
    4.4.1. X效率分析  45-46
    4.4.2. 技术效率分析  46
    4.4.3. 配置效率分析  46-47
  4.5. 银行间效率分析  47-49
  4.6. 实证结论  49-51
5. 对策建议  51-54
  5.1. 推进股份制改革,实行现代企业制度  51
  5.2. 调整经营结构,拓展商业银行盈利渠道  51-52
  5.3. 尝试混业经营,发展金融控股集团  52-54
参考文献  54-57
致谢  57

基于DEA三阶段模型的我国上市商业银行X效率研究

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