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我国银行体系脆弱性分析

作　者: 方文恪
导　师: 李文华；杨德勇
学　校: 北京工商大学
专　业: 产业经济学
关键词: 银行脆弱性因子分析风险测度
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 36次
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内容摘要

银行脆弱性研究,一直是银行危机研究中的热点和难点。银行脆弱性是爆发银行危机的前奏,是从量变到质变的过程。本文在借鉴国内外现有研究的基础上,利用因子分析的方法,构建1986-2008年银行的脆弱性指数线,对银行体系存在的脆弱性风险进行测度量化,找出我国银行体系脆弱性的主要来源。通过分析1986-2008年的脆弱性变化趋势图得出的结论:认为我国银行体系主要面临的脆弱性是银行流动性风险和信用风险。在实证分析的基础上进行了案例分析。鉴于我国没有大面积银行倒闭的事件,历史上只有一例海南发展银行出现倒闭。通过对海南发展银行案例,进一步分析从脆弱性到银行危机的爆发的过程,探索从脆弱性积累到银行危机爆发的成因。案例分析得出以下结论:第一,金融行业要根据自身实力与经济发展相适应,不能盲目扩张并购。第二,政企分开,让商业银行成为独立的经济主体。第三,加强金融监管,建立和完善商业银行内部控制制度。第四,建立存款保险制度,增强存款者的信心。在完成实证分析和案例分析后,提出了应对银行脆弱性问题的对策——构建银行脆弱性预警系统和完善制度建设。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-7
第一章前言  7-11
  1.1 研究的背景、目的和意义  7
  1.2 研究的思路和内容  7-8
  1.3 研究的方法和独创性  8-9
  1.4 概念说明  9-11
    1.4.1 金融的脆弱性和银行的脆弱性  9
    1.4.2 银行危机  9-11
第二章理论和经验研究综述  11-18
  2.1 宏观角度下的西方有关银行脆弱性的一般理论  11-14
    2.1.1 制度性的银行危机  11
    2.1.2 经济周期导致的经济危机  11
    2.1.3 明斯基的金融脆弱性的假说  11-12
    2.1.4 从金融史的角度去研究金融危机  12-13
    2.1.5 货币政策失误理论  13
    2.1.6 银行体系关键论  13
    2.1.7 克瑞格的“安全边界说”推理  13-14
  2.2 微观角度下的西方有关银行脆弱性的一般理论  14-16
    2.2.1 银行挤兑模型  14-15
    2.2.2 信息非均衡理论  15-16
      2.2.2.1 不对称信息理论  15
      2.2.2.2 契约不完全理论  15-16
  2.3 对国内外有关银行脆弱性的文献评述  16-18
第三章银行脆弱性预警指标的选取  18-23
  3.1 国内外对银行危机预警指标体系的研究  18
  3.2 国内银行脆弱性指标的选取  18-19
  3.3 宏观经济层面的预警指标分析  19-23
    3.3.1 宏观经济指标  19-21
    3.3.2 金融市场指标  21-22
    3.3.3 银行金融指标  22-23
第四章银行脆弱性问题的实证分析  23-32
  4.1 因子分析方法的介绍  23-24
  4.2 运用因子分析方法构建银行脆弱性指数  24-29
    4.2.1 数据输入和检验  24
    4.2.2 因子分析过程  24-29
  4.3 实证结果的分析与经验检验  29-32
第五章银行脆弱性到银行危机过程——案例分析：海南发展银行倒闭分析  32-37
  5.1 案例介绍  32-33
  5.2 海南发展银行关闭的成因分析  33-35
    5.2.1 资本负债比例失调和不良资产过多  33
    5.2.2 兼并信用社带来的并购风险被低估  33
    5.2.3 违规操作和忽视宏观经济环境风险  33-34
    5.2.4 政企不分和行政手段严重干预了市场手段和法律手段  34
    5.2.5 商业银行内部控制制度和监管制度的缺失  34-35
  5.3 海南发展银行事件的启示  35-37
    5.3.1 金融业的发展必须依据自身的实力和经济发展相适应  35
    5.3.2 政企分开下让商业银行成为独立的经济主体  35
    5.3.3 加强金融监管、建立和完善商业银行内部控制制度  35
    5.3.4 建立存款保险制度  35-37
第六章我国银行体系脆弱性问题应对：构建银行脆弱性预警系统和完善制度建设  37-46
  6.1 构建银行脆弱性预警系统  37-40
    6.1.1 银行脆弱性预警系统的内涵  37-38
    6.1.2 银行脆弱性预警系统的构建思路  38-40
  6.2 针对银行脆弱性问题并加强完善制度建设  40-44
    6.2.1 继续深化股份制改革  40
    6.2.2 完善商业银行公司治理制度  40-41
    6.2.3 充分发挥市场的约束作用并完善严格的信息披露制度  41-42
    6.2.4 充分发挥商业银行的市场退出机制  42-44
  6.3 研究不足及进一步研究的方向  44-46
参考文献  46-48
在学期间发表的学术论文与研究成果  48-49
致谢  49

我国银行体系脆弱性分析

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