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改进型动量投资策略的实证性研究

作　者: 东凯
导　师: 李灿林
学　校: 上海交通大学
专　业: 金融MBA
关键词: 动量效应动量投资策略市场有效性股权分置改革
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 159次
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内容摘要

本文首先回顾了对动量效应和动量投资策略的研究起源与发展过程,之后结合中国股市的发展历史,提出了研究目标:1、按照动量投资策略的基本思路,加入新的考量指标和分析方法,构造出一个改进型动量投资策略;2、验证本策略的执行效果;3、结合市场有效性理论,分析股权分置改革对于我国股市发展的影响。之后论述了改进型动量投资策略的要点并结合上证50指数进行了检验,在验证结果的基础上得出了初步结论。最后结合我国股市的最新发展提出了展望。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-7
前言  7-8
第1章研究动因与分析思路  8-15
  1.1 动量效应和动量投资策略  8-10
  1.2 中国股市的发展历史  10-12
  1.3 市场有效性假设  12
  1.4 分析思路  12-15
第2章投资策略的详细结构  15-19
  2.1 股票池的选择  15
  2.2 投资组合中股票的数量限制  15
  2.3 股票排名方法  15-16
  2.4 调整投资组合的方法  16-18
  2.5 股票成交价格的确定  18
  2.6 阶段划分  18-19
第3章实证研究过程  19-27
  3.1 第一阶段  19-21
  3.2 第二阶段  21-23
  3.3 第三阶段  23-24
  3.4 第四阶段  24-27
第4章基本结论  27-29
第5章展望  29-30
参考文献  30-31
附录  31-38
致谢  38-41
上海交通大学学位论文答辩决议书  41

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