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我国商业银行市场风险管理研究

作　者: 陈撼
导　师: 黄绥彪
学　校: 广西大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行市场风险风险管理
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

随着全球经济的发展与竞争的加剧,风险管理能力已经成为商业银行经营管理中最重要的问题之一。其中市场风险始终是银行业重点关注的风险。随着金融创新与金融自由化,银行业面临的市场风险不断增加。目前国际先进商业银行具备较高的市场风险管理能力,与之对照的是我国商业银行市场风险管理能力不足,导致利润来源渠道单一,增长方式简单。因此提升商业银行市场风险管理能力是摆着商业银行面前的重要课题。目前国内学者研究市场风险的论述比较丰富,但多是从风险度量研究为主,缺乏针对商业银行为主体全面系统地研究。本文从商业银行的角度,研究商业银行的市场风险来源及成因,具体分析了我国商业银行面临的市场风险现状和管理现状,提出当前我国商业银行存在市场风险管理组织结构、流程、环境的不完善,阻碍了市场风险管理能力的提高。最后本文提出要通过从决策层、执行层、监督层三个方而来完善组织结构,通过强化市场风险管理流程、完善商业银行的内部环境等措施来提高我国商业银行的市场风险管理能力。

全文目录

摘要  4-5
ABSTRACT  5-9
第一章导论  9-23
  1.1 研究背景与意义  9-10
  1.2 基础理论及主要概念界定  10-13
    1.2.1 风险  10-13
    1.2.2 市场风险  13
  1.3 国内外研究综述  13-20
    1.3.1 国外研究综述  13-16
    1.3.2 国内研究综述  16-20
  1.4 研究思路  20-23
    1.4.1 研究思路  20-21
    1.4.2 研究方法  21
    1.4.3 文章结构  21
    1.4.4 本文创新点  21-23
第二章商业银行市场风险形成机理及强化管理的必要性分析  23-37
  2.1 商业银行市场风险构成  23-25
    2.1.1 利率风险  23-24
    2.1.2 汇率风险  24-25
  2.2 商业银行市场风险形成机理  25-29
    2.2.1 利率风险形成机理分析  25-27
    2.2.2 汇率风险形成机理分析  27-29
  2.3 利率及汇率市场化要求商业银行强化市场风险管理  29-37
    2.3.1 市场风险因素波动加大  29-34
    2.3.2 市场风险总量庞大  34-37
第三章我国商业银行市场风险管理现状分析  37-65
  3.1 巴塞尔协议Ⅲ下的市场风险管理要求  37-45
    3.1.1 巴塞尔协议系列及其要求  37-44
    3.1.2 巴塞尔协议Ⅲ下我国市场风险监管新标准  44-45
  3.2 我国商业银行市场风险管理现状分析  45-49
    3.2.1 资产负债结构不合理  46-47
    3.2.2 风险资产收益率低  47
    3.2.3 资本充足率低  47-49
  3.3 我国商业银行市场风险管理现状的成因分析  49-65
    3.3.1 市场风险管理组织结构不完善  49-60
    3.3.2 市场风险管理流程不完善  60-62
    3.3.3 市场风险管理环境不完善  62-65
第四章全面提高市场风险管理能力  65-77
  4.1 完善商业银行市场风险管理组织结构  65-71
    4.1.1 完善决策层市场风险管理组织架构  66-67
    4.1.2 完善执行层市场风险管理组织架构  67-70
    4.1.3 完善监督层市场风险管理组织架构  70-71
  4.2 完善我国商业银行市场风险管理流程  71-74
    4.2.1 完善商业银行市场风险识别环节  71-72
    4.2.2 完善商业银行市场风险计量/评估环节  72-73
    4.2.3 完善商业银行市场风险监测/报告环节  73-74
    4.2.4 完善商业银行市场风险控制环节  74
  4.3 完善商业银行市场风险管理环境  74-77
    4.3.1 提高员工市场风险素质  74-75
    4.3.2 完善商业银行治理结构  75
    4.3.3 完善商业银行内部风险管理文化氛围  75-77
参考文献  77-80
致谢  80-81
攻读硕士学位期间发表的论文  81

我国商业银行市场风险管理研究

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