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工商银行湖南分行内部信用评级管理研究

作　者: 于辉
导　师: 巢剑雄
学　校: 湖南大学
专　业: 工商管理
关键词: 工商银行湖南分行内部信用评级 Logistic回归模型信用风险
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 10次
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内容摘要

中国的商业银行开展客户评级、贷款评级的的时间不是太长，数量也不多，目前还没有一套科学的成熟可靠的信用评级体系。各以工农中建四大国有商业银行为首的中国商业银行正在摸索和建设自己的内部评级体系。但是我国目前既没有建立一个比较权威性的第三方评估机构，又缺乏一套科学而有效的评级体系。没有制定行业内通行的统一规范，各家商业银行推行自己的客户评级标准。同一公司客户在不同银行的信用评级结果差异颇大。而国外发达国家，既有正规的第三方评级机构，也有可靠而有效的评级体系。国内商业银行的信用风险管理水平和意识还有待加强和提高。由于信用评级结果的可靠性取决于参与评级客户所提供数据的真实性，故根据银行内部信贷数据来构建一套客户信用风险评级体系显得尤为重要。本文首先介绍了信用风险的定义、新巴塞尔协议下的内部评级法（IRB）的主要内容。对比分析了国内外对违约概率模型PD的研究情况。接着介绍了工商银行湖南分行内部信用评级工作的开展情况，对比分析了工商银行内部评级一期和二期项目所取得的成就及不足之处。最后运用Logistic回归模型对湖南工行所属的企业客户进行实证分析，构建湖南工行企业信用风险评估模型。在模型的构建时，随机选取了72家企业作为建模样本组，随机选取了58家企业作为检验样本组，通过处理样本企业2012年的数据得到相应的40个财务指标，利用SPSS软件进行正态性检验、假设检验、相关性检验来筛选指标，最后再利用Logistic回归模型对筛选出来的指标进行回归分析。通过使用检验样本组对该模型进行验证，发现该模型的准确率达到了84.5%。本文所得出的公司客户信用评价模型对于湖南工行现有的情况来说是较为有效的。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-9
插图索引  9-10
附表索引  10-11
第1章绪论  11-26
  1.1 研究的背景和意义  11-15
    1.1.1 研究的背景  11-13
    1.1.2 研究的意义  13-15
  1.2 理论基础与文献综述  15-24
    1.2.1 信用风险与信用评级  15-16
    1.2.2 巴塞尔协议与内部评级法  16-18
    1.2.3 内部评级度量模型  18-24
  1.3 研究内容与方法  24-26
    1.3.1 研究内容  24
    1.3.2 研究方法  24-26
第2章湖南工行内部信用评级体系分析  26-44
  2.1 实施内部评级法的各项基础工作  26-27
  2.2 工行内部信用评级制度的发展沿革  27-28
  2.3 湖南省工行内部信用评级体系现状分析  28-42
    2.3.1 湖南省工行内部信用评级总体情况  28-31
    2.3.2 内部信用评级体系一期建设情况  31-35
    2.3.3 内部信用评级体系二期改进情况  35-42
  2.4 内部信用评级建设情况小结与展望  42-44
第3章湖南工行内部信用风险评价模型  44-69
  3.1 湖南工行内部信用风险评价模型研究意义与思路  44-45
    3.1.1 模型研究的意义  44
    3.1.2 模型设计原则  44-45
    3.1.3 设计思路  45
  3.2 违约概率模型样本的选取  45-46
  3.3 违约概率模型指标的选取  46-50
  3.4 违约概率模型的构建和指标的筛选  50-56
    3.4.1 Logistic 回归模型的原理  50-52
    3.4.2 信用风险度量模型的构建  52-53
    3.4.3 模型指标筛选  53-56
  3.5 模型最终结果与实证检验  56-69
    3.5.1 Logistic 回归结果  56-65
    3.5.2 Logistic 模型的检验  65-69
第4章湖南工行信用评级的应用及实施建议  69-73
  4.1 湖南省工行内部信用评级的应用研究  69-71
  4.2 湖南省工行内部信用评级的实施建议  71-73
结论  73-75
参考文献  75-78
致谢  78

工商银行湖南分行内部信用评级管理研究

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