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基于模糊层次分析法的小企业授信信用风险管理模型研究

作　者: 沈翔
导　师: 虞群娥
学　校: 浙江财经学院
专　业: 金融学
关键词: 小企业信用风险管理授信层次分析法
分类号: F276.3;F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要

本文的研究主题是浙江商业银行对小企业的授信信用风险管理。之所以要研究这个课题主要是由目前浙江省乃至全国社会经济所处发展阶段的特殊性所决定的:现阶段,我国经济正经历着社会经济的转型时期,非公有制经济发展迅猛,而非公有制企业大多数属于小企业,不仅数量繁多,所占比重高,而且仍处于不断地增加过程中,融资需求强劲,但是社会信用制度欠完善,给商业银行对小企业的授信带来了很大的信用风险。研究商业银行怎样应对这种困境,一方面要满足小企业的融资需求,促进总体经济的发展;另一方面又要尽量减小风险,实现自身追逐利润的商业目标。另外,浙江民营经济起步较早、态势良好,比重高、贡献大,活力强、后劲足,具有一定典型性和代表性。浙江商业银行难以对小企业综合授信,是一个长期未能解决的现实问题。如何进一步改善商业银行对浙江省小企业信用风险管理方法,无论对于浙江省商业银行的生存与发展,还是对于小企业融资难题的解决来说,都具有十分重要的理论意义,和实际工作的指导作用。本文从我国的经济发展现状和时代背景入手,深刻的认识到商业银行对小企业授信信用风险管理的重要性和紧迫性。围绕着商业银行对小企业信用风险管理及其理论展开,论述综合授信业务的国内外研究状况,再从商业银行角度对我国小企业信用风险进行了分析研究,然后通过理论联系实际,基于系统工程中层次分析的方法,探讨建立小企业信用风险管理模型,并利用浙江省三个小企业作案例比较分析,最后对全文进行总结,为浙江省商业银行对小企业授信风险管理提供了充足的理论依据和强大的分析工具。本文的基本内容可概括为:第一章论述选题的经济背景和研究意义,提出本文的创新之处,理清全文的研究脉络、基本结构和内容安排,接着在文献综述部分论述了商业银行的风险管理理论。然后第二章进行了商业银行对小企业的信用风险研究,为下文构建符合我国国情和小企业具体情况的信用风险管理模型打下基础。接着在第三章,运用了AHP(层次分析法)建立了适用于小企业的信用风险管理模型的指标体系,并且计算出了各个指标(影响因素)对于小企业信用的权重。第四章用了三家浙江小企业的信用信息,包括财务和非财务信息,进行了案例分析。最后第五章对全文做研究结论。本文将系统工程中的模糊层次分析法引入到商业银行授信信用风险管理研究中,它还原了信用评价的模糊本质,使用了定量和定性分析相结合的分析方法,在对信用等级评价中既弥补了我国商业银行惯用的专家法的主观因素干扰过多的缺陷,也能够将定性指标进行明确科学的量化,得出合理科学、行之有效的对小企业授信的风险管理工具。能够帮助商业银行科学、合理、有效地评估企业的信用风险,避免出现盲目的放贷行为或惜贷这样的极端情况,提高商业银行信贷资产的管理能力以及防范不良授信发生的能力。

基于模糊层次分析法的小企业授信信用风险管理模型研究

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