学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

中国股指期货对股票现货市场波动影响的实证研究

作　者: 张辉
导　师: 赫国胜
学　校: 辽宁大学
专　业: 金融学
关键词: 沪深300股指期货 上证指数 波动 实证检验 GARCH模型
分类号: F832.51
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 177次
引　用: 1次
阅　读: 论文下载
 

内容摘要


美国于1982年2月24日推出价值线综合指数期货合约,成为世界上第一个推出股指期货的国家。之后,各国相继推出自己的股指期货,当今股指期货市场已经成为各国金融市场中不可或缺的一部分。2010年4月16日,中国股指期货—沪深300指数期货在人们期待中隆重推出,这对中国资本市场来说具有划时代的意义。沪深300股指期货运行将近一年的时间里对中国股市波动影响如何,沪深300股指期货自身运行是否有序,在今后发展中,如何协调期货市场和现货市场的关系等等,这些问题正成为金融界人士热议和研究的对象。本文利用GARCH模型研究了沪深300指数期货对上证指数日收益率波动的影响,最后得出沪深300指数期货增大了中国股票现货市场波动程度的结论。需要强调的是,由于中国推出股指期货的时间较短,因此,本文的分析只适用于短期情况,沪深300股指期货对中国股票现货市场波动的长期影响还有待市场检验。

全文目录


相似论文

  1. 沪深300股指期货对股票市场影响的实证研究,F224
  2. 二维波动方程测井约束反演的自适应同伦共轭梯度法,P631.81
  3. 沪深股市相关性的实证研究,F224
  4. 遗传门限GARCH模型及其应用研究,F832.51
  5. 中国股指期货与现货市场关系的实证研究,F224
  6. 基于GARCH族模型的VaR方法在我国股市风险度量中的应用研究,F224
  7. 股指期货对股票现货市场影响的实证研究,F224
  8. 证券投资基金与股市稳定性研究,F224
  9. 我国封闭式基金波动特征的实证研究,F224
  10. 我国沪深指数周日历效应的实证研究,F224
  11. 基于GREY-GARCH模型的中国股票市场量价关系研究,F224
  12. VaR方法在股指期货风险度量中的应用研究,F224
  13. 我国股票现货市场和股指期货市场之间风险传导的实证研究,F832.51
  14. 我国股指期货的波动溢出效应实证研究,F224
  15. 基于GARCH模型的企业年金投资风险计量,F426.1;F224
  16. 异质信念对我国股票收益率影响的实证研究,F224
  17. 储能系统提高风力发电并网系统运行稳定性的研究,TM614
  18. 证券投资组合选股与优化策略应用研究,F830.91
  19. 国际油轮运输企业燃油风险控制策略研究,F416.22;F224
  20. 基于SV类模型的国际油轮运价指数波动风险研究,F224
  21. 证券投资基金行为策略及价格影响研究,F224

中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融市场
© 2012 www.xueweilunwen.com