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基于DEA方法的海峡西岸离岸金融建设的经济效率分析

作　者: 庄铭智
导　师: 徐立平
学　校: 浙江财经学院
专　业: 金融学
关键词: 海西离岸金融中心经济效率 DEA
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
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内容摘要

海峡西岸经济区是指台湾海峡西岸、以福建为主体包括周边地区,南北与珠三角、长三角两个经济区衔接,东与台湾岛、西与江西的广大内陆腹地贯通,具有对台工作、统一祖国,并进一步带动全国经济走向世界的特点和独特优势的地域经济综合体。由于海西对台湾经济金融合作的先天优势,以及制度差异引起的两岸经贸往来的不便,加之国家政策的扶持,都指向在海西建立一个离岸金融中心。基于这个大背景,本文主要研究以下内容:1)在海峡西岸经济区建立离岸金融中心的迫切性、可行性以及具体选择在厦门建立离岸金融中心的理由;2)基于厦门地区1997—2009的年度相关数据,借助DEA方法和CCR模型,对建立离岸金融中心后可能产生的经济效应做出评价。围绕上述主题,本文首先就离岸金融中心的国内外理论做了文献综述,概述了离岸金融中心的定义、分类、形成机制、国内外现状以及发展前景。其次,对经济效率评价理论作了简要阐述,主要介绍X效率和DEA方法,并简单比较了两种方法各自的优劣,作为本文选择DEA方法评价海西建立离岸金融中心的潜在经济效率的一个理论支撑。然后,本文对在海西建立一个怎么样的离岸金融中心进行了综合分析,包括现实意义、如何构建,其中需要考虑的因素主要有发展战略、模式选择和区位选择。由于本文的实证以厦门市为例,区位选择上重点讲述了选择厦门的理由。在阐述了离岸金融中心理论以及在海西构建一个怎么样的离岸金融中心后,本文介绍了DEA相关理论和模型,包括DEA方法的理论背景、自身优势以及两个经典模型CCR模型和BCC模型。在实证研究部分,本文采取经典模型之一的CCR模型作为实证模型,基于技术条件在所选样本的时间跨度范围内保持不变以及离岸金融中心的建立和运作将使得经济状态趋于DEA有效的前提假设,遴选出两个输入指标、四个输出指标,以1997-2009各年的指标数据构建DMU,分别计算出各个DMU的相对效率以及冗余等参数,通过比较分析建立离岸金融市场后经济运行情况可达到的DEA有效状态以及一般情况下非DEA有效状态的差异,论述建立离岸金融中心给厦门地区带来的潜在经济效率影响。最终得出以下结论:除了2008年和2009年经济状态达到强DEA有效,其余各年的经济状况都是非DEA有效的,并且从1997年开始,逐年呈现改善趋势。非DEA有效的11个决策单元的6个指标中,除了作为输入指标的FEN(厦门地区历年末金融、保险业就业人员总数)未出现劳动力过剩现象外,另一输入指标TDI(厦门地区直接利用的合同台资)出现严重投入冗余现象;4个输出指标中,GDP和TRS(厦门地区每年社会消费品零售总额)呈现轻微的产出不足,TFT(厦门地区历年外贸进出口总额)和DBE(厦门地区金融机构本外币各项存款年末余额)呈现比较严重的产出不足,DBE为最甚。总体来看,1997—2007年期间,资源配置和利用效率虽然逐年改善,但是产能浪费情况颇为严重,缺乏有效提高资源配置和利用效率的途径。故而,本文认为,在厦门建立离岸金融中心,可以避免了人民币和新台币现阶段兑换方式的弊端带来的资源浪费,有助于提高台商直接投资的利用效率,降低TDI投入冗余度。从增加输出指标的产出、减少产出不足率的角度来看,建立离岸金融中心,可以优化资金集散途径、增加社会购买力消化渠道、提供各种涉外贸易资金聚集中心、吸引更多资金流转,有助于实现GDP、TRS、TFT和DBE。本文主要的贡献在于时效性和首发性。时效性表现在论题提出和论文撰写正值海西离岸金融中心的创立进入筹备工作,首发性表现在虽然对厦门建立离岸金融中心的理论研究已有相当一部分,但结合实证分析的本文可以算首例。

基于DEA方法的海峡西岸离岸金融建设的经济效率分析

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