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汽车消费信贷风险管理与决策分析

作　者: 吴俊杰
导　师: 李泉林
学　校: 清华大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 汽车消费信贷违约风险不良贷款预测风险分散与转移风险综合评价
分类号: F832.4;F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
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内容摘要

中国汽车工业正处于急速上升期,汽车消费市场也蓬勃发展,汽车信贷越来越成为个人购车的首选方式,并反过来推动我国汽车产业的发展,而汽车信贷中伴随的风险也逐渐显露出来,对汽车金融产业的健康发展构成威胁。本文探讨了中国汽车消费信贷的发展现状,对现行的风险管理模型进行了回顾,结合中国的现实,从多个方面对中国汽车消费信贷风险管理进行了讨论。通过综合运用博弈论、灰色预测法、马尔可夫链、模糊综合评价法等管理科学和决策理论与方法,以及结合中国市场实际,结合汽车信贷在我国的发展历程,本文为我国汽车消费信贷风险管理提供了一些基础理论和实践策略的参考。本文的主要工作如下:首先,我们将汽车信贷中最为常见的信用违约分为被迫违约与理性违约两类,建立了汽车信贷信用违约风险的决策模型,并在模型分析和实例论证的基础上,提出了控制相关风险的有用策略。其次,对汽车信贷机构风险控制中极为重要的不良贷款率这一指标,我们首先利用灰色预测模型对不良贷款余额进行了预测。在此基础上,结合当前我国贷款五级分类法的要求,建立了利用马尔科夫转移矩阵预测贷款状态的模型。再次,在控制信贷风险的基础上,我们总结比较了当前我国汽车消费信贷机构风险转移和分散的主要方法,并结合最新的资产证券化的趋势,论证了其可行性并讨论了汽车信贷资产证券化的操作方法和注意事项。最后,在上述各个方面分析的基础上,本文从全面风险管理的概念出发,给出了一个实用的基于模糊综合评价法的汽车消费信贷机构风险综合评价的模型。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-9
第1章引言  9-21
  1.1 研究背景  9-15
    1.1.1 汽车消费信贷  9
    1.1.2 国内外汽车消费信贷发展现状  9-13
    1.1.3 汽车消费信贷风险  13-15
  1.2 研究意义  15-16
  1.3 研究综述  16-18
    1.3.1 信用评分模型  16-17
    1.3.2 现代信用风险量度模型  17-18
    1.3.3 全面风险管理模型  18
  1.4 本文的贡献与创新点  18-20
  1.5 全文组织结构  20-21
第2章违约决策模型与风险对策  21-42
  2.1 被迫违约与理性违约  21
  2.2 被迫违约风险模型  21-25
    2.2.1 被迫违约的条件  21-22
    2.2.2 基于偿还能力的被迫违约风险模型  22-23
    2.2.3 模型参数分析  23-24
    2.2.4 被迫违约风险对策  24-25
  2.3 汽车抵押贷款理性违约决策模型  25-40
    2.3.1 汽车抵押贷款  25
    2.3.2 理性违约的经济学分析  25-27
    2.3.3 基于当前的理性违约决策模型  27-29
    2.3.4 基于未来预期的理性违约决策模型  29
    2.3.5 违约模型的参数分析  29-32
    2.3.6 实证分析  32-37
    2.3.7 风险对策分析  37-40
  2.4 本章小结  40-42
第3章不良贷款预测模型  42-60
  3.1 贷款五级分类制度下的不良贷款  42-43
  3.2 不良贷款率的灰色预测模型  43-52
    3.2.1 灰色预测模型  43-46
    3.2.2 不良贷款余额预测  46-49
    3.2.3 贷款总余额预测  49-51
    3.2.4 不良贷款率预测  51-52
  3.3 基于马尔可夫过程的贷款状态预测模型  52-58
    3.3.1 马尔可夫链  53-55
    3.3.2 单笔贷款状态的马尔可夫预测  55-57
    3.3.3 贷款整体状态的马尔可夫预测  57-58
  3.4 本章小结  58-60
第4章汽车消费信贷风险分散和转移  60-84
  4.1 向抵押物转移风险  60-61
  4.2 向质押物转移风险  61-62
  4.3 向汽车销售商转移风险  62-63
  4.4 向专业信贷担保机构转移风险  63-64
  4.5 向保险公司转移风险  64-65
  4.6 汽车贷款证券化  65-82
    4.6.1 资产证券化  66
    4.6.2 汽车贷款证券化  66-68
    4.6.3 我国汽车贷款证券化的环境分析  68-71
    4.6.4 我国汽车贷款证券化实务  71-82
  4.7 本章小结  82-84
第5章汽车消费信贷机构风险综合评价  84-104
  5.1 汽车消费信贷机构全面风险管理  84-88
    5.1.1 全面质量管理  84-85
    5.1.2 全面风险管理  85-87
    5.1.3 汽车消费信贷机构实施全面风险管理  87
    5.1.4 全面风险管理改进计划  87-88
  5.2 基于舍去评语集的模糊层次分析法的综合风险评价  88-90
    5.2.1 模糊层次分析法  88
    5.2.2 使用模糊层次分析法的原因  88-89
    5.2.3 模糊综合评价方法  89-90
  5.3 汽车消费信贷机构风险综合评估指标体系  90-95
    5.3.1 评价指标确定的原则  90
    5.3.2 AHP 对指标体系结构的要求  90-91
    5.3.3 指标体系的建立  91-95
  5.4 利用AHP 法确定指标权重  95-99
    5.4.1 层次分析法基本方法  95-97
    5.4.2 指标权重计算结果  97-99
  5.5 确定各评价因素集的隶属度函数  99-103
    5.5.1 确定指标阀值  99
    5.5.2 隶属度函数的确定  99-103
  5.6 本章小结  103-104
第6章结论与展望  104-106
  6.1 工作总结  104
  6.2 研究展望  104-106
参考文献  106-109
致谢  109-110
附录A 回顾入世五年关税改变车市  110-113
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果  113

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