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几类障碍期权定价问题的研究

作　者: 徐文广
导　师: 武同锁
学　校: 上海交通大学
专　业: 数学
关键词: 风险中性定价公式 带漂移的布朗运动 单障碍期权 双障碍期权
分类号: F830.9
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 49次
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内容摘要


本论文主要致力于障碍期权定价问题的研究,给出了当标的资产价格服从指数O-U过程模型时不同类型的障碍期权的定价公式,本文所做的创新工作主要有:第一,推导出了欧式向下敲出幂型看跌期权满足的偏微分方程及定价公式,第二,给出了双障碍双侧敲入欧式幂型看跌期权的定价公式,双障碍上升敲入但下降敲出欧式幂型看跌期权的定价公式,以及双障碍下降敲入但上升敲出欧式幂型看跌期权的定价公式的推导方法。首先,本文在第二章中运用布朗运动的反射原理、哥萨诺夫定理及适当的测度变换得到了在有限时间段0,T具有漂移的布朗运动的最小值与终值的联合密度,然后把其应用到欧式幂型看跌期权的定价,给出了一种简单有效的方法。本文第三章在此基础上考虑了指数O-U随机过程模型,给出了在指数O-U过程模型下向下敲出欧式幂型看跌期权的定价公式。其次,在第四章中,我们讨论了双障碍欧式幂型看跌期权的定价问题。在本章中先通过风险中性定价公式和转移概率密度求得双障碍双侧敲入欧式幂型看跌期权的定价公式,然后通过适当的集合变换得到双障碍上升敲入但下降敲出欧式幂型看跌期权的定价公式,以及双障碍下降敲入但上升敲出欧式幂型看跌期权的定价公式。

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 金融、银行理论 > 金融市场
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