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中国上市银行效率与信用风险的关系研究

作　者: 王禹淇
导　师: 顾洪梅
学　校: 吉林大学
专　业: 金融学
关键词: 银行效率信用风险 DEA Malmquist指数 KMV模型面板VAR
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 123次
引　用: 1次
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内容摘要

20世纪80年代的银行改革后,我国金融系统不断完善,目前我国金融资产总量已位列全球前列。庞大的金融市场和不断国际化的金融环境,使我国不得不面临内外环境的变化给我国带来的冲击,对此我国必须加强金融风险控制能力,在保证能够有力应对国际金融环境变化的基础上,寻求自身的长远发展。这就要求我国金融体系必须保证风险可控且效率有所提升,以保证我国金融体系的不断发展。银行作为我国金融体系中的核心部门,其效率和风险的变动直接影响着我国整个金融体系的正常运行,因此对于我国银行的研究至关重要。目前国内外对于银行效率与风险的关系尚未形成定论,本文利用我国14家上市银行自2008年到2010年的季度数据,探析银行信用风险和效率之间的关系,进而为我国银行管理者和相关监管部门提供实证上的参考。本文利用基于数据包络分析(DEA)的Malmquist指数对银行成本效率、利润效率进行测度,然后将KMV模型中的违约距离作为银行信用风险的指标,最后利用面板VAR模型对二者关系进行度量。结果表明商业银行信用风险的上升会导致银行成本效率和利润效率的下降,信用风险和效率间存在着从风险到效率的因果关系;与此同时,成本效率的变动对信用风险却没有明显的影响,但利润效率对信用风险却有着正向效应,即利润效率越高,信用风险越高,反之亦然。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-9
第1章绪论  9-15
  1.1 选题背景及意义  9-10
  1.2 文献综述  10-13
  1.3 研究的问题与方法  13
  1.4 本文结构及主要创新点  13-15
第2章基本理论  15-20
  2.1 资产负债管理理论  15-16
  2.2 信用风险管理理论  16-17
  2.3 有效市场假说  17-18
  2.4 本章小结  18-20
第3章我国上市银行效率的测度  20-28
  3.1 银行效率的概念  20
  3.2 效率的研究思想及其分解  20-21
  3.3 效率的测度方法  21-24
  3.4 效率的测度结果分析  24-27
  3.5 本章小结  27-28
第4章我国上市银行信用风险的度量  28-35
  4.1 KMV 模型的起源  28
  4.2 KMV 模型的理论基础  28-30
  4.3 KMV 模型的计算步骤  30-31
  4.4 信用风险的度量结果分析  31-34
    4.4.1 变量选择  31
    4.4.2 度量结果分析  31-34
  4.5 本章小结  34-35
第5章我国上市银行效率与信用风险关系的实证分析  35-44
  5.1 研究方法  35-36
  5.2 前提与假设  36-37
  5.3 实证结果分析  37-42
  5.4 本章小结  42-44
第6章结论与建议  44-46
参考文献  46-50
附录  50-59
后记和致谢  59-61

中国上市银行效率与信用风险的关系研究

内容摘要

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