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我国上市商业银行效率实证研究

作　者: 李佳慧
导　师: 韦省民
学　校: 西北大学
专　业: 金融学
关键词: 上市商业银行 成本效率 利润效率 随机前沿法
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要


一直以来,对效率问题的分析是西方经济学研究的焦点。在西方经济学中,始终存在着对如何实现投入产出的最佳比例和实现效益的最大化的研究。应用到商业银行的领域,商业银行效率是体现的是银行的综合竞争力,改善和提升银行的效率水平体现了银行改革和创新的成果。上市银行是我国商业银行中发展比较迅速,经营管理比较完善,收益水平比较高的重要组成部分,其效率水平是改善社会资源配置和稳定经济运行的重要因素,对我国金融市场的稳定发展具有十分重要的意义。所以,通过对我国上市商业银行效率水平以及影响因素的研究和分析,有利于制定合理有效地改革措施,推进我国整个银行业的发展。为了研究我国上市商业银行效率的效率水平及影响因素,本文采用随机前沿分析法对我国十一家上市商业银行2004-2009年的成本效率和利润效率进行了研究,比较和分析了样本银行在2004-2009年期间成本效率水平和利润效率水平的总体走势以及不同时期和不同所有制结构下样本银行的效率差异。同时,本文还从宏观,中观和微观三个层面对影响上市银行效率因素进行理论分析,在此基础上,选取了影响指标通过回归分析对影响上市银行效率的因素进行实证研究。研究结果显示,受金融危机的影响,我国上市商业银行的总体成本效率有明显的波动,而利润效率受金融危机的影响比较小。同时,国有控股上市银行在样本期内无论是成本效率还是利润效率都有明显的提高,增长速度高于股份制上市银行,表明对国有商业银行的股份制改革取得了显著地效果。在研究影响上市银行效率因素时,发现资产规模的扩大在一定程度上对提高上市银行的利润效率有正向影响,但是会造成成本效率的下降。另外,上市商业银行的存贷比与其成本效率正相关,但是却与利润效率明显负相关,说明我国的上市银行在提高存款和贷款比率的同时,反而使商业银行的利润额减少了,说明我国上市银行的在提高存贷比时,比较盲目,并没有完全考虑到资产结构对盈利的影响。

全文目录


摘要  3-4
Abstract  4-8
第一章 导论  8-15
  1.1 研究背景及意义  8-10
    1.1.1 选题背景  8-9
    1.1.2 选题意义  9-10
  1.2 研究内容及方法  10-11
    1.2.1 研究内容  10-11
    1.2.2 研究方法  11
  1.3 研究思路与框架  11-14
    1.3.1 研究思路  11-12
    1.3.2 研究框架  12-14
  1.4 研究创新与不足  14-15
第二章 国内外研究现状及评述  15-24
  2.1 国外有关商业银行效率的研究  15-18
  2.2 国内有关商业银行效率的研究  18-22
  2.3 对现有研究的评述  22-24
第三章 商业银行效率界定及测算方法  24-35
  3.1 商业银行效率的界定及内涵  24-26
    3.1.1 银行效率的界定  24-25
    3.1.2 银行效率的内涵  25-26
  3.2 商业银行效率测算方法及比较  26-31
    3.2.1 商业银行效率测算的非参数方法  26-28
    3.2.2 商业银行效率测算的参数方法  28-30
    3.2.3 商业银行效率测算方法的比较  30-31
  3.3 投入产出变量选取方法  31-35
    3.3.1 生产法  32
    3.3.2 中介法  32
    3.3.3 资产法  32-35
第四章 我国上市商业银行效率的实证分析  35-48
  4.1 变量指标的选取  35-36
  4.2 模型及生产函数的选取  36-37
  4.3 样本数据描述  37-38
  4.4 测度结果及分析  38-48
    4.4.1 成本效率测度结果及分析  38-42
    4.4.2 利润效率测度结果及分析  42-48
第五章 我国上市商业银行效率影响因素分析  48-55
  5.1 上市商业银行效率影响因素的理论分析  48-50
    5.1.1 宏观因素  48-49
    5.1.2 中观因素  49
    5.1.3 微观因素  49-50
  5.2 上市商业银行效率影响因素的实证分析  50-55
    5.2.1 影响因素指标选取  50-51
    5.2.2 建立多元回归模型  51
    5.2.3 参数估计与结果分析  51-55
第六章 提升我国上市商业银行效率的对策及建议  55-61
  6.1 提高上市商业银行效率水平的限制因素  55-57
    6.1.1 外部限制因素  55-56
    6.1.2 内部限制因素  56-57
  6.2 提高我国上市商业银行效率的对策和建议  57-61
    6.2.1 推动上市商业银行产权改革，建立多元化的产权制度  57
    6.2.2 优化银行资产规模，提高银行的规模效率  57-58
    6.2.3 加强银行内部控制，健全约束机制  58-59
    6.2.4 提高技术进步和金融创新能力  59
    6.2.5 提高员工素质，合理配置人力资本  59-61
结论  61-63
参考文献  63-66
攻读硕士学位期间取得的科研成果  66-67
致谢  67

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
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