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资本约束对货币政策信贷传导的影响研究

作　者: 刘琳
导　师: 梁艳
学　校: 大连理工大学
专　业: 金融学
关键词: 货币政策信贷传导资本约束单个银行贷款市场
分类号: F830.5
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

目前,货币政策信贷传导渠道已经成为了中国货币政策传导的主要渠道,商业银行作为信贷传导的主体,其经营状况会直接影响到货币政策信贷传导的效果。自巴塞尔协议实施以来,银行的资本状况一直都是监管当局关注的重点,2008年金融危机发生后,监管机构加大了对于商业银行的监管力度,商业银行较为严格的监管约束对于信贷传导会产生一定的影响。因此,论文选择研究不同资本状况的商业银行对于货币政策信贷传导的具体影响具有重要意义。论文分为以下几个部分：首先,引言。介绍本篇论文的选题背景及意义,综述国内外学者对相关理论的研究现状,并提出论文的研究思路及创新点。然后,分析了资本约束对货币政策信贷传导的影响路径。指出银行资本在货币政策信贷传导中的作用,并且从理论上分析了资本约束对于单个银行及整个贷款市场信贷传导的影响。其次,构建了资本约束对单个银行信贷传导的影响模型。分别分析了资本充足以及资本不足银行对货币政策信贷传导的影响,在此基础上,对于资本约束对贷款市场信贷传导的影响进行了均衡分析。再次,对中国商业银行进行实证分析。利用中国商业银行1998-2009年的数据,进行资本约束对单个银行以及贷款市场信贷传导影响的实证分析,实证结果指出资本充足银行可以实现货币政策信贷渠道的顺利传导,资本不足银行对于扩张性货币政策信贷传导无法顺利实现,对于紧缩性货币政策信贷传导较为敏感。最后,提出论文的结论与相关政策建议。论文的创新性工作主要表现为两个方面：第一,构建了资本约束对单个银行信贷传导的影响模型。在构建模型时,考虑到中国商业银行贷款利率受到央行规定的贷款基准利率的影响,国内利率受到一定程度的管制,因此,商业银行通过选择贷款供给量来实现自身利润的最大化,并且认为中国银行业市场结构为垄断竞争。第二,构建了资本约束对贷款市场信贷传导影响的均衡分析模型。分别讨论了贷款市场上均为资本充足银行、均为资本不足银行以及资本充足与资本不足银行同时存在这三种情况。

资本约束对货币政策信贷传导的影响研究

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