学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

资本约束下中国商业银行的应对策略

作　者: 刘伟田
导　师: 杨有振
学　校: 山西财经大学
专　业: 金融学
关键词: 资本约束 经营理念 资本补充 风险管理 资本配置
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2006年
下　载: 103次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载
 

内容摘要


本文是关于资本约束下中国商业银行应对策略的研究。针对越来越严格的资本约束,本文认为中国商业银行应将外在的资本约束转化为内在的资本约束,化被动为主动,保持商业银行可持续发展。本文首先讨论了资本约束的内涵及相关理论基础,资本约束不仅包括最低资本充足率的监管要求对商业银行形成的约束——外在约束,还包括商业银行自身为实现理性经营,通过有限的银行资本约束商业银行的经营行为——内在约束;其次考察了国内外对商业银行资本约束的实践,指出强化资本约束是国内外银行业的一个必然趋势,是中国商业银行不可绕过的难题;随后通过实证分析得出结论,由于缺乏对资本和资本约束的认识,单纯补充资本不能真正解决商业银行资本问题,补充资本途径只有与其他改革密切相结合,才能真正发挥作用;最后分析了资本约束下中国商业银行存在的问题及其内在原因,并提出相应的对策、建议。本文在研究过程中主要采用理论分析和实证分析相结合的分析方法,对资本约束下中国商业银行存在的问题进行分析,得出以下结论和建议:第一,在资本约束下,中国商业银行主要存在以下问题:对资本约束认识不足;资本结构不合理,资本充足率有待进一步提高;风险管理能力薄弱,风险资产比重较大;资本管理能力不足,这些问题都严重阻碍了商业银行将资本约束贯穿于整个经营过程中;第二,为了解决这些问题,商业银行应当转变经营理念,建立资本金补充的长效机制,同时提高风险管理能力,重构资本管理体系,将资本与风险结合起来,约束商业银行的扩张行为;第三,监管当局在提高资本监管水平的同时,还应继续强化市场约束机制,建立和健全信息披露制度;政府应当完善资本市场的发展,建立社会信用体系,为强化资本约束创造更好的宏观经济环境。

全文目录


摘要  6-7
Abstract  7-11
前言  11-14
  一、选题的背景和意义  11
  二、国内外研究文献综述  11-12
  三、研究方法  12
  四、论文的结构安排  12-14
第1章 商业银行资本约束概述  14-20
  1.1 银行资本的内涵及作用  14-15
    1.1.1 银行资本的内涵  14
    1.1.2 银行资本的作用  14-15
  1.2 商业银行资本约束的相关理论基础——资本必须覆盖风险原理  15-18
    1.2.1 预期损失、非预期损失、异常损失  15-16
    1.2.2 账面资本、监管资本、风险资本  16-17
    1.2.3 风险资本必须覆盖非预期损失  17-18
  1.3 商业银行资本约束的表现  18-20
    1.3.1 商业银行资本约束——监管的约束  18
    1.3.2 商业银行资本约束——银行自身的约束  18-19
    1.3.3 商业银行资本约束——市场的约束  19-20
第2章 国际上对商业银行资本约束的实践  20-26
  2.1 国外银行业对资本约束的认识过程  20-21
    2.1.1 19 世纪初至20 世纪30 年代，主要依靠资本来抵抗风险  20
    2.1.2 20 世纪30 年代至80 年代，存款保险制度的出现导致对资本的忽视  20
    2.1.3 20 世纪80 年代末，一系列银行危机使得监管当局开始强调资本  20-21
    2.1.4 20 世纪90 年代后，商业银行逐渐从自身的角度开始重视资本  21
  2.2 巴塞尔协议对资本约束的统一  21-23
    2.2.1 1988 年的《巴塞尔协议》  21-22
    2.2.2 《巴塞尔协议》的补充及完善  22-23
    2.2.3 2004 年的《巴塞尔新资本协议》  23
  2.3 巴塞尔协议对国际商业银行的影响  23-26
    2.3.1 《巴塞尔协议》促使银行改变管理模式  23
    2.3.2 《巴塞尔协议》鼓励银行采用先进的风险管理方法  23-24
    2.3.3 《巴塞尔协议》促使国际商业银行引入资本管理  24-26
第3章 中国对商业银行资本约束的实践  26-32
  3.1 中国银行业资本约束的历史沿革  26-27
    3.1.1 1994 年之前不重视资本  26
    3.1.2 1994 年后逐渐提出和完善了资本充足率的监管要求  26-27
    3.1.3 2004 年《商业银行资本充足率管理办法》出台强化了资本约束  27
  3.2 《商业银行资本充足率管理办法》对中国商业银行的影响  27-29
    3.2.1 强化了资本约束  27-28
    3.2.2 资本缺口更大  28-29
  3.3 强化资本约束对中国商业银行的现实意义  29-32
    3.3.1 强化资本约束是重塑中国商业银行理性发展模式的关键  29-30
    3.3.2 强化资本约束有助于商业银行提高抗风险能力  30
    3.3.3 强化资本约束有助于提高商业银行的竞争能力  30-32
第4章 资本约束下中国商业银行主要存在问题及原因分析  32-45
  4.1 中国商业银行补充资本效果分析—以上市补充资本为例  32-35
    4.1.1 上市对资本充足率的影响  32-33
    4.1.2 上市对资产的影响  33
    4.1.3 上市对利润的影响  33-35
  4.2 资本约束下中国商业银行存在的问题  35-41
    4.2.1 对资本约束认识不足  35-36
    4.2.2 资本结构有待改善  36-38
    4.2.3 风险管理能力有限  38-40
    4.2.4 资本管理能力不足  40-41
  4.3 资本约束下中国商业银行存在问题原因分析  41-45
    4.3.1 对资本约束认识不足的原因分析  41
    4.3.2 资本结构不合理的原因分析  41-42
    4.3.3 风险管理能力有限的原因分析  42-43
    4.3.4 资本管理手段落后的原因分析  43-45
第5章 面对资本约束，中国商业银行业的应对策略  45-53
  5.1 商业银行采取的措施  45-49
    5.1.1 转变商业银行经营理念  45-46
    5.1.2 建立商业银行资本金补充的长效机制  46-47
    5.1.3 提高商业银行风险管理能力  47-48
    5.1.4 重构商业银行资本管理体系  48-49
  5.2 监管当局应采取的措施  49-50
    5.2.1 提高资本监管水平  49-50
    5.2.2 健全信息披露制度  50
  5.3 改善商业银行资本约束的外部环境  50-53
    5.3.1 健全金融体系和金融市场  50-51
    5.3.2 完善资本市场的发展  51
    5.3.3 建立社会信用体系  51-53
结论与展望  53-54
参考文献  54-57
致谢  57-58
攻读硕士学位期间的科研成果  58-59

相似论文

  1. 露天矿生产事故人因风险管理措施研究,TD771
  2. 第24届大冬会竞赛管理系统项目风险管理,G812.2
  3. 基于可持续发展观的森林经营权益融资创新研究,F326.2
  4. 海洋石油平台建造阶段作业风险管理研究,F426.22
  5. 化学工业园区环境风险源管理技术研究,X327
  6. A建筑工程项目业主方风险管理研究,F284
  7. 基于FCM的利益相关者认知下煤矿区生态风险管理,X322
  8. 沈阳远大国际幕墙工程项目风险管理研究,F426.92
  9. 城市商业银行资本补充的渠道及其优化选择,F832.33
  10. 我国农村金融机构合规风险管理研究,F832.35
  11. 新资本协议与银行风险管理,F832.2
  12. 山东农信网上银行信息风险管理研究,F832.2
  13. CD商业银行IT风险管理研究,F832.2
  14. 我国商业银行信用衍生品应用研究,F224
  15. 透过次贷危机看巴塞尔协议的改革方向及对我国的启示,F832.1
  16. 面向服装制造企业的服装供应链风险评估及模型研究,F274;F224
  17. 华谊公司丙烯酸项目的风险管理研究,F426.72
  18. 利率市场化进程中的我国商业银行利率风险管理研究,F224
  19. X国有粮食企业内部控制研究,F324.9
  20. 缓解中小企业融资困境的机制设计,F276.3
  21. 企业战略风险评估及战略风险管理综合评价研究,F272

中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务
© 2012 www.xueweilunwen.com