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我国财产保险公司经营效率实证分析

作　者: 梅小平
导　师: 郭存芝
学　校: 南京财经大学
专　业: 数量经济学
关键词: 财产保险数据包络经营效率 Malmquist指数
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

近年来,我国财险业有了飞速的发展,成为国民经济发展不可或缺的力量,但与寿险业相比,发展相对滞后,与国际水平仍有一定的差距。同时,金融危机的发生更造成了财险公司巨大的损失,长期以来重视速度与规模而忽视效率,使得财险公司在危机面前变得脆弱。效率是财险公司对资源的有效配置,是财险公司竞争力的集中体现,研究效率已成为我国财产保险业经营的核心问题,如何提高财险业效率具有重要的现实意义。本文在综述保险业效率理论与度量方法的基础上,首先,确定采用数据包络方法,选取有代表性的14家中资财险公司,7家外资财险在我国境内的分支机构2005年至2008年4年的数据,度量各家财产保险公司经营效率,包括技术效率、纯技术效率、规模效率、成本效率以及配置效率,并测算Malmquist生产力指数,考察各家财险公司全要素生产率变动及其构成。结果显示:财险公司技术效率总体波动幅度比较大,技术效率总体呈下降趋势;市场份额较大的公司纯技术效率值相对来说较高,外资财险公司纯技术效率均值大于中资的同期水平;外资公司普遍比中资公司规模效率要低,规模效率值大小与规模报酬状态无关;成本效率差异比较大,而且普遍较低;配置效率波动幅度较大;总体来看,我国财险公司生产力是进步的,生产力的进步来自于技术进步和效率进步两方面,但是两个因素的影响程度有所不同,生产力的稳步快速增长主要来源于效率的进步。其次,界定了影响财险公司效率的诸多因素,主要包括外部宏观经济环境因素、行业因素以及内部微观因素,并实证分析了这些因素对财险公司经营效率的影响。在外部宏观经济方面,分析GDP增长率、金融危机以及利率水平对效率的影响,结果表明:经济高速增长的同时虽然带来了财产保险公司的迅猛发展,但是并没有带来财险公司效率的提高;财险公司各效率值在金融危机前后有显著变化,此次危机阻碍财险公司效率的提高;利率与各效率水平之间总体来看存在负的相关性,利率对技术效率与规模效率影响较明显。在行业因素方面,从市场集中度着手分析对效率的影响,发现效率高低与市场集中度无关。在内生微观因素方面,资本充足性对效率值的影响不大,资本金缺乏普遍存在,越大的公司资本充足性越低,但是并不影响其收益率的增加;再保险的开展有利于提高原保险公司的经营效率,而实证结果却与这一结论相违背;高素质的员工对于财险业整体效率的提升无疑具有极其重要的作用,结论显示人力资本与各效率值的正相关关系也证实了这一点;赔付率与技术效率、纯技术效率及规模效率呈正相关,与成本效率、配置效率呈负相关,但均不显著;财产保险公司的盈利能力强,效率水平相应的也高,而实证结果却显示盈利能力同效率呈弱的负相关。最后,从财产保险公司自身和外部力量提升两方面来分析如何提高财险公司效率。一方面财险公司应积极推动技术创新,注重规模与效益的均衡,提高员工素质,加强自身的风险管理水平;另一方面政府应全面放开外资财险公司进入中国市场的管制,加强和改善保险监管,健全风险防范机制,完善再保险机制。

全文目录

摘要  4-6
ABSTRACT  6-11
第1章绪论  11-21
  1.1 问题的提出  11-13
    1.1.1 选题的背景  11-12
    1.1.2 选题的意义与拟解决的问题  12-13
  1.2 论文结构安排、研究方法与技术路线  13-14
    1.2.1 论文结构安排  13
    1.2.2 研究方法  13-14
    1.2.3 技术路线  14
  1.3 论文的创新点  14-15
  1.4 文献综述  15-21
    1.4.1 研究方法的文献综述  15-16
    1.4.2 指标体系的文献综述  16-18
    1.4.3 效率影响因素的文献综述  18-19
    1.4.4 国内外保险效率研究的评价及启示  19-21
第2章效率定义及其度量  21-29
  2.1 效率  21-22
    2.1.1 效率的定义  21-22
    2.1.2 本文效率评估方法的选择  22
  2.2 效率分类与度量  22-24
    2.2.1 效率分类  22-23
    2.2.2 效率度量  23-24
  2.3 效率测算模型  24-29
    2.3.1 CCR 模型  25-26
    2.3.2 BBC 模型  26
    2.3.3 NIRS 模型  26-27
    2.3.4 Malmquist 生产力指数  27-29
第3章指标设计、数据收集与效率实证  29-52
  3.1 指标设计  29-30
    3.1.1 投入指标筛选  29-30
    3.1.2 产出指标筛选  30
  3.2 数据收集  30-32
    3.2.1 时间面的选择  30-31
    3.2.2 横截面的选择  31-32
  3.3 效率实证  32-52
    3.3.1 技术效率、纯技术效率和规模效率  32-42
    3.3.2 成本效率与配置效率  42-46
    3.3.3 Malmquist 生产力指数  46-52
第4章财产保险公司经营效率影响因素分析  52-63
  4.1 影响因素的界定  52-53
    4.1.1 宏观经济因素  52-53
    4.1.2 行业因素  53
    4.1.3 微观因素  53
  4.2 影响因素实证分析  53-63
    4.2.1 宏观经济因素与效率  53-56
    4.2.2 行业因素与效率  56-58
    4.2.3 微观因素与效率  58-63
第5章结论、建议与展望  63-67
  5.1 结论  63-65
    5.1.1 经营效率  63-64
    5.1.2 效率影响因素  64-65
  5.2 建议  65-66
    5.2.1 财险公司自身的角度  65-66
    5.2.2 外部力量提升的角度  66
  5.3 展望  66-67
参考文献  67-70
攻读硕士学位期间发表的论文  70-71
致谢  71-72
附录  72-74
  附表1 2005 年投入产出指标原始数据表  72
  附表2 2006 年投入产出指标原始数据表  72-73
  附表3 2007 年投入产出指标原始数据表  73
  附表4 2008 年投入产出指标原始数据表  73-74

我国财产保险公司经营效率实证分析

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