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我国商业银行信用风险管理研究

作　者: 朱晓琴
导　师: 刘兴国
学　校: 南京理工大学
专　业: 工商管理
关键词: 商业银行 信用风险 计量模型 内部评级体系 实证分析
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
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内容摘要


风险管理是商业银行经营管理和可持续发展的核心问题,而信用风险是商业银行最主要的风险之一。西方许多商业银行开始探索运用现代金融理论、统计理论来定量评估和管理信用风险,开发出了新的现代信用风险计量和管理模型。内部评级法作为新资本协议的一项核心内容,正成为全球银行业风险管理的主流模式。因此,本文选择在巴塞尔新资本协议的框架下研究我国商业银行的信用风险管理具有重要的理论和现实意义。我国商业银行信用风险管理水平与国际大银行比,差距很大,尤其是我国还不完全具备运用国外先进计量模型的条件。因此,我们只能借鉴国际上先进的商业银行信用风险管理理论和技术,在结合我国实际的基础上,加快建立内部评级体系,提高我国商业银行信用风险管理水平。本文系统研究了商业银行信用风险管理理论和方法,对当今先进的信用风险计量模型进行了介绍。根据巴塞尔新资本协议对信用风险提出的内部评级法的原则和要求对我国商业银行内部评级体系建设发展情况进行了系统的探索和研究,并对我国商业银行内部评级体系建设现状和存在问题进行了深入的分析。本文以中国农业银行为例,论述了中国农业银行在内部评级体系建设方面所做的探索,并对中国农业银行XW支行的内部评级过程做出全面系统的评估说明,在理论和实证分析的基础上,对如何提高农业银行的内部评级体系建设进行了有针对性的探讨,具有一定的现实意义。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-8
1 绪论  8-15
  1.1 本文研究的背景及意义  8-9
  1.2 文献综述  9-13
    1.2.1 国外研究现状  9-11
    1.2.2 国内研究现状  11-12
    1.2.3 对于国内外研究现状的评价  12-13
  1.3 研究方法与思路  13-15
2 商业银行信用风险管理概述  15-26
  2.1 商业银行信用风险与信用风险管理  15-16
    2.1.1 信用风险的定义  15
    2.1.2 信用风险管理的概念  15-16
  2.2 商业银行信用风险管理流程  16-17
  2.3 商业银行信用风险计量分析方法  17-20
    2.3.1 专家判断法  18
    2.3.2 信用评分模型  18-20
    2.3.3 违约概率模型  20
  2.4 《巴塞尔新资本协议》中信用风险计量方法  20-26
    2.4.1 新协议中信用风险计量方法  21-22
    2.4.2 内部评级法的主要内容  22-23
    2.4.3 实施内部评级法的作用  23-24
    2.4.4 内部评级法与内部评级体系  24-25
    2.4.5 实施内部评级法对内部评级体系的相关要求  25-26
3 我国商业银行信用风险计量及内部评级体系的建设  26-33
  3.1 加快建设我国信用风险计量及管理体系的意义  26-27
    3.1.1 加速现代化化建设进程  26
    3.1.2 提升全面风险管理能力  26
    3.1.3 提高应对外部冲击能力  26-27
    3.1.4 推动全员风险管理文化建设  27
    3.1.5 发现并实现客户价值  27
  3.2 我国商业银行内部评级体系建设的发展状况  27-30
    3.2.1 我国商业银行内部评级体系建设的相关政策指引  27-28
    3.2.2 我国商业银行内部评级体系现状  28-29
    3.2.3 我国商业银行内部评级体系的发展方向  29-30
  3.3 我国商业银行内部评级体系存在的问题及实施的难点  30-33
    3.3.1 信用风险管理意识薄弱  30
    3.3.2 评级结果可运用性较差  30
    3.3.3 内部评级缺乏科学性  30-31
    3.3.4 职责不明组织框架不健全  31
    3.3.5 缺乏专业人才团队  31-33
4 中国农业银行内部评级体系的建设  33-51
  4.1 中国农业银行相关制度建设的发展状况  33-34
    4.1.1 客户信用等级评定制度的发展  33
    4.1.2 信贷资产风险分类制度的发展  33-34
  4.2 中国农业银行现行相关制度管理办法  34-38
    4.2.1 客户信用等级评定管理办法  34-35
    4.2.2 信贷资产风险分类管理办法  35-38
  4.3 中国农业银行WX支行内部评级体系的实证分析  38-49
    4.3.1 中国农业银行XW支行信贷资产情况  38-40
    4.3.2 支行信贷客户A企业十二级分类评定实证  40-49
  4.4 完善十二级分类,加快农业银行内部评级体系建设的建议  49-51
    4.4.1 推行十二级分类、逐步实施内部评级法  49
    4.4.2 实施十二级分类,培育全面信用风险管理的文化  49
    4.4.3 改进十二级分类,加快信用风险计量模型研究进程  49-50
    4.4.4 借助十二级分类,推进并完善内部评级基础数据库  50
    4.4.5 实践十二级分类,培养风险管理专业化队伍  50-51
5 结论  51-53
  5.1 论文研究的结论  51-52
  5.2 论文研究局限与不足  52-53
致谢  53-54
参考文献  54-57
附录  57

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
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