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我国大型国有控股商业银行脆弱性实证研究

作　者: 龚晓琰
导　师: 姚海明
学　校: 苏州大学
专　业: 金融学
关键词: 国有银行银行脆弱性 Granger因果关系检验协整分析
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

2007年初,一场轰动全球的美国次级抵押贷款危机事件使国际上数家大型知名银行都遭受了不同程度的巨额亏损,多家著名抵押贷款公司、金融机构甚至面临破产倒闭的威胁。随着金融自由化进程的加深,银行风险会通过国际传导机制在国家间相互传染。处于我国银行业主导地位的大型国有控股商业银行,其鉴别、防范和控制风险的能力更是关系整个银行系统和金融体系稳定的枢纽环节。在这种背景下,当前对我国大型国有控股商业银行脆弱性进行实证研究,及时发现问题,解决问题具有十分重要的现实意义。本文运用定性分析和定量研究相结合的方法,对我国大型国有控股商业银行的脆弱性程度及其成因进行了合理测定和实证研究。本文选取4个核心指标对1985—2008年我国大型国有控股商业银行的脆弱性进行判断,认为其脆弱性程度总体上呈现先上升后下降的趋势,并通过Granger因果关系检验和协整分析发现,部分宏观经济指标和金融指标均与大型国有控股商业银行脆弱性存在Granger因果关系和长期均衡关系。在实证基础上,本文最后从宏观和微观两个层面提出了缓解银行脆弱性的相关政策建议:包括创建良好的宏观经济环境,加强金融系统的基础设施建设,深化银行产权制度改革,建立科学的脆弱性评价指标和风险预警机制,以及进一步拓宽融资渠道、增加盈利模式等。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-8
第一章绪论  8-13
  1.1 本文的研究背景、目的及意义  8-9
  1.2 脆弱性概念的界定  9-10
    1.2.1 银行风险与银行脆弱性  9
    1.2.2 银行稳定与银行脆弱性  9-10
    1.2.3 银行危机与银行脆弱性  10
    1.2.4 银行脆弱性的概念界定  10
  1.3 本文的框架与主要内容  10-11
  1.4 本文的创新与不足  11-13
第二章相关文献综述  13-19
  2.1 国外研究  13-16
  2.2 国内研究  16-17
  2.3 简要评述  17-19
第三章银行脆弱性的生成机制  19-32
  3.1 基于宏观视角的生成机制  19-22
    3.1.1 宏观经济波动与银行脆弱性  19-20
    3.1.2 货币政策与银行脆弱性  20-21
    3.1.3 金融自由化与银行脆弱性  21-22
  3.2 基于微观视角的生成机制  22-24
    3.2.1 从银行自身特征看银行脆弱性  22-23
    3.2.2 从借款人特征看银行脆弱性  23
    3.2.3 从存款人特征看银行脆弱性  23-24
  3.3 我国国有商业银行脆弱性变化状况及成因分析  24-32
    3.3.1 我国国有商业银行脆弱性变化状况分析  24-28
    3.3.2 我国国有商业银行脆弱性成因分析  28-32
第四章实证研究  32-49
  4.1 样本选择及数据来源  32-33
  4.2 指标选取  33-38
    4.2.1 银行脆弱性指标的选取  33
    4.2.2 解释性指标的选取  33
    4.2.3 脆弱性指标的综合拟定  33-38
  4.3 实证分析  38-49
    4.3.1 单位根检验  38-40
    4.3.2 协整检验及模型估计  40-42
    4.3.3 格兰杰因果关系检验  42-45
    4.3.4 脉冲相应分析  45-48
    4.3.5 实证分析小结  48-49
第五章相关政策建议  49-53
  5.1 创建良好的宏观经济环境，促进金融稳定  49
  5.2 加强金融系统的基础设施建设，完善信息披露机制  49-50
  5.3 深化银行产权制度改革，建立现代企业制度  50-51
  5.4 建立科学的脆弱性评价指标体系及风险预警机制  51
  5.5 拓宽融资渠道，增加盈利模式  51-53
参考文献  53-56
攻读硕士学位期间发表的学术论文  56-57
附录  57-59
致谢  59-60

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