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经济资本管理及其在商业银行中的应用

作　者: 黎明
导　师: 李亚静
学　校: 电子科技大学
专　业:
关键词: 经济资本 经济资本管理 商业银行
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2012年
下　载: 3次
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内容摘要


随着金融业务范围的扩张和金融产品的增加，越来越多的风险因素暴露出来。20世纪80年代以来，商业银行开始转变资本管理体系，逐步向以风险计量和风险优化为核心的全面风险管理过渡，经济资本管理应运而生。自此，银行业开始从自身而非监管者的角度看待银行风险管理和资本管理，适时开发和引进经济资本管理工具，不断推动资本管理和风险管理的统一。目前，我国商业银行的经济资本管理仍处在初级发展阶段，资本管理和风险管理水平与国际先进银行有较大差距，各银行之间也参差不齐。本文通过深入研究经济资本管理理论及其在实际应用中存在的问题，旨在针对当前商业银行经济资本管理的应用提出建议，提升商业银行的风险应对能力，指导商业银行经营决策，增加银行价值。本文的研究思路是：第一章，绪论。阐述本文的研究背景、意义及方法，对现有研究进行综述。第二章，经济资本管理理。论述经济资本以及经济资本管理的概念及发展渊源，探讨经济资本计量、配置及绩效考核方法，以及经济资本管理在商业银行中应用的必要性。第三章，经济资本管理在商业银行中的应用。首先介绍目前我国商业银应用经济资本配置的现状，其次具体研究经济资本管理在Z商业银行的应用，分析Z银行实行经济资本管理的效果。第四章，存在问题。论述经济资本管理在我国商业银行应用中的不足。第五章，改进措施。针对问题和不足，探讨商业银行进行经济资本管理的改进方法。

全文目录


摘要  5-6
ABSTRACT  6-9
第一章 绪论  9-14
  1.1 研究背景及意义  9-10
  1.2 文献综述  10-12
    1.2.1 经济资本定义研究  10
    1.2.2 经济资本计量研究  10-11
    1.2.3 经济资本配置与考核研究  11-12
  1.3 研究方法  12
  1.4 研究思路及框架  12-14
第二章 经济资本管理理论  14-22
  2.1 经济资本管理的概念  14-15
  2.2 经济资本管理的内容  15-20
    2.2.1 经济资本的计量  15-17
      2.2.1.1 信用风险经济资本的计量  15-16
      2.2.1.2 市场风险经济资本的计量  16-17
      2.2.1.3 操作风险经济资本的计量  17
    2.2.2 经济资本的配置  17-18
      2.2.2.1 单独经济资本配置方式  18
      2.2.2.2 分散化资本配置方式  18
      2.2.2.3 边际资本配置方式  18
    2.2.3 经济资本的绩效考核  18-20
      2.2.3.1 风险调整后的资本收益率(RAROC)理论  19
      2.2.3.2 经济增加值(EVA)  19-20
  2.3 商业银行应用经济资本管理的必要性  20-22
第三章 经济资本管理在商业银行中的应用——以 Z 银行为例  22-40
  3.1 我国商业银行经济资本管理应用现状  22-23
  3.2 Z 银行经济资本管理应用总体情况  23-25
  3.3 Z 银行经济资本的计量  25-34
    3.3.1 信用风险经济资本的计量  26-30
    3.3.2 市场风险经济资本的计量  30-34
    3.3.3 操作风险经济资本的计量  34
  3.4 Z 银行经济资本管理的配置  34-36
  3.5 Z 银行经济资本管理的绩效考核  36-37
  3.6 Z 银行经济资本管理的实践效用  37-40
    3.6.1 促进转变风险管理理念  37-38
    3.6.2 促进提高风险管理水平  38
    3.6.3 促进绩效考评体系的完善和经营效益的提高  38
    3.6.4 优化资产结构，提高资产质量  38-40
第四章 存在的问题  40-45
  4.1 经济资本计量不够科学和完善  40-42
    4.1.1 信用风险经济资本的计量  40-41
    4.1.2 市场风险经济资本计量方面  41-42
    4.1.3 操作风险经济资本计量方面  42
  4.2 经济资本管理配置方式不合理  42-43
  4.3 经济资本绩效评价指标单一  43
  4.4 缺乏经济资本管理的组织机构  43-45
第五章 改进措施  45-52
  5.1 全面树立经济资本管理理念  45-46
  5.2 建立健全经济资本计量  46-48
    5.2.1 改善信用风险经济资本计量  46-47
    5.2.2 改善市场风险经济资本计量  47
    5.2.3 操作风险经济资本计量的改善  47-48
  5.3 强化经济资本配置管理  48
  5.4 建立科学的经济资本管理绩效考核体系  48-49
  5.5 加强经济资本管理信息系统建设  49-50
  5.6 建立健全经济资本管理组织结构  50-52
第六章 总结  52-53
致谢  53-54
参考文献  54-57

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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
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