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规模扩张下的中国商业银行风险影响因素识别

作 者: 马国杰
导 师: 张晓红
学 校: 大连理工大学
专 业: 会计学
关键词: 商业银行 规模扩张 风险
分类号: F224
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 95次
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内容摘要


在全球银行业规模扩张的背景下,中国商业银行业呈现了显著的规模扩张特征。然而,实践中人们关注的焦点往往是如何通过扩张来实现银行业的高利润率,却忽视了扩张过程中风险的监控。成本支出失控、经营效率下滑、管理案件频发等问题的普遍存在已然在悄然激化着中国银行业的风险。有鉴于此,本文着重于识别商业银行规模扩张中的风险影响因素构成,以期能够为中国商业银行业的规模扩张安全提供参考。本文首先通过实践数据分析指出,目前中国商业银行业整体上存在着较为明显的规模扩张趋势;其后,基于对规模扩张下的中国商业银行风险影响因素构成的规范性分析,初步构建影响因素识别指标体系;最后,在考虑了银行的多种风险(即资产风险、流动性风险、盈利风险、资本风险)间相互影响的基础上,提出了银行风险因素对银行规模扩张中的影响关系假设及银行不同风险间关系假设,利用联立方程原理,构建了规模扩张下的中国商业银行风险影响因素识别模型,并通过实证分析揭示了银行规模扩张下的影响因素构成此外,实证研究发现,规模扩张因素对中国商业银行资产风险和资本风险影响显著,而对其他两种风险影响不显著。本文的创新之处在于(1)本文将规模扩张效果因素以及规模扩张特征因素纳入到商业银行风险影响因素识别指标体系中,使指标体系更加完善。(2)本文在进行风险识别时,既考虑了商业银行的多种风险,又考虑了风险之间的相互关系,并通过构建联立方程模型,较为全面的反映变量之间的相互关系。

全文目录


摘要  4-7
1 绪论  7-19
  1.1 问题的提出  7-9
    1.1.1 研究背景  7-8
    1.1.2 研究目的  8-9
  1.2 国内外相关研究概述  9-16
    1.2.1 规模扩张理论概述  9-10
    1.2.2 商业银行风险研究概述  10-14
    1.2.3 商业银行规模扩张与风险之间的关系研究概述  14-16
  1.3 研究思路及内容框架  16-19
    1.3.1 研究思路  16-17
    1.3.2 论文的主要内容与框架  17-19
2 中国商业银行规模扩张现状分析  19-28
  2.1 中国商业银行业整体规模扩张现状  19-20
  2.2 不同类型商业银行规模扩张现状  20-26
    2.2.1 大型商业银行和全国性股份制商业银行  20-24
    2.2.2 城市商业银行  24-26
  2.3 本章小结  26-28
3 规模扩张下的商业银行风险影响因素理论分析  28-38
  3.1 商业银行风险的一般影响因素分析  28-29
    3.1.1 外部因素  28-29
    3.1.2 内部因素  29
  3.2 规模扩张下的中国商业银行风险影响因素的规范分析  29-37
    3.2.1 宏观经济因素  30-31
    3.2.2 规模扩张因素  31-32
    3.2.3 经营管理水平因素  32-33
    3.2.4 风险因素  33-35
    3.2.5 其他因素  35-37
  3.3 本章小结  37-38
4 规模扩张下的商业银行风险影响因素识别模型构建  38-45
  4.1 指标选取的原则  38
  4.2 指标的选取与计量  38-41
    4.2.1 被解释变量的选取  39
    4.2.2 解释变量的选取  39-41
  4.3 指标体系的构建  41-43
  4.4 模型的构建  43
  4.5 本章小结  43-45
5 实证研究  45-53
  5.1 样本数据  45-46
  5.2 实证结果  46-47
  5.3 实证结果分析  47-53
    5.3.1 宏观经济因素对风险的影响  47-48
    5.3.2 规模扩张因素对风险的影响  48-50
    5.3.3 经营管理水平因素对风险的影响  50
    5.3.4 各风险之间的相互作用  50-51
    5.3.5 其他因素对风险的影响  51-53
结论  53-54
参考文献  54-56
攻读硕士学位期间发表学术论文情况  56-57
致谢  57-58

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