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我国个人外汇流动预警指标体系构建研究

作　者: 陈斌
导　师: 邵新力
学　校: 湖南大学
专　业: MBA
关键词: 外汇占款银行结售汇个人外汇流动预警指标
分类号: F832.6
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
下　载: 43次
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内容摘要

我国加入WTO后,经济总量不断增长,国际地位日益提升,飞速增长的进出口贸易和国际投资成为国内经济增长的重要支柱之一。在后金融危机时代,中国作为最大的新兴发展中国家,其稳定的发展速度和丰裕的盈利机会使得国际游资千方百计流入,从而对国内外汇储备和新增外汇占款的影响越来越大。过多的外汇流入迫使央行超发货币,容易引起国内物价和资产价格波动,对人民生活造成影响。因此如何提前预知外汇占款变动、货币供给等状况对政策制定部门制定正确而有效的政策至关重要。理论上,货币供给由法定存款准备金率、超额准备金率、现金漏出率和基础货币决定,其中基础货币是央行所控制的重要工具。外汇占款则是基础货币发行的重要渠道之一。通过对我国外汇占款、外汇储备与银行结售汇数据进行分析,本文认为银行结售汇差额是外汇占款最主要的组成部分。银行结售汇差额由个人结售汇差额和对公结售汇差额构成。我国现行的外汇管理办法框架下,个人结售汇比对公结售汇更具便利性和隐秘性,因此也更具有敏感性,能提前反映银行结售汇差额波动趋势,进而反映外汇占款的波动趋势,最终预警基础货币的波动趋势。实证上,本文运用逐步回归法对2006-2010年全国个人结售汇数据进行分析,得出“个人结售汇”数据领先“银行结售汇”数据的结论,并测算其领先周期。在此基础上,本文针对个人外汇流动和结售汇的业务特点,通过分析个人跨境外汇数据及银行结售汇数据,构建了：①个人跨境资金流入(流出)分拆预测率指标、②个人单个交易项目流入(流出)比重率差指标、③个人外汇来源地／目的地监测指标等三方面的指标。最后,本文运用案例分析法验证指标是否有效,评价其预警效果。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-9
插图索引  9-10
附表索引  10-11
第1章绪论  11-19
  1.1 选题背景和意义  11-12
  1.2 相关研究综述  12-16
    1.2.1 国外研究情况  12-14
    1.2.2 国内研究情况  14-16
  1.3 研究内容和研究方法  16-17
    1.3.1 研究内容  16-17
    1.3.2 研究方法  17
  1.4 相关概念界定  17-18
  1.5 论文创新点及不足  18-19
第2章个人外汇流动对货币供给的预警机制分析  19-34
  2.1 我国现行银行结售汇制度及特点  19
  2.2 我国个人外汇管理历史沿革  19-20
  2.3 我国外汇流动的管理现状  20-27
    2.3.1 我国个人结售汇的情况  20-22
    2.3.2 外汇资金异常流动的方式  22-27
  2.4 个人外汇流动对货币供给的作用途径  27-34
    2.4.1 外汇占款对基础货币的影响分析  28-30
    2.4.2 外汇储备对外汇占款的影响分析  30-31
    2.4.3 银行结售汇对外汇储备的影响分析  31-33
    2.4.4 个人外汇对银行结售汇的预测分析  33
    2.4.5 个人外汇流动对货币供给的预警机制  33-34
第3章我国个人外汇流动预警指标体系构建  34-41
  3.1 个人外汇流动预警指标设计原则和思路  34
    3.1.1 设计原则  34
    3.1.2 设计思路  34
  3.2 预警指标设计  34-41
    3.2.1 个人结售汇作为宏观经济预警指标的可行性研究  34-37
    3.2.2 个人项下跨境资金异常流动预警监测指标设计  37-41
第4章个人外汇流动预警指标体系效果评价  41-49
  4.1 指标效果分析  41-47
    4.1.1 个人跨境资金流入(流出)分拆预测率指标评价  41-43
    4.1.2 个人单项指标流入(流出)比重率差  43-45
    4.1.3 个人外汇来源地/目的地监测指标评价  45-47
  4.2 指标实际运用中的优势和不足  47-49
    4.2.1 指标的优势  47
    4.2.2 指标的不足  47-48
    4.2.3 指标的改进方向  48-49
结论  49-51
参考文献  51-53
致谢  53

我国个人外汇流动预警指标体系构建研究

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