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我国商业银行利率风险管理

作　者: 王习
导　师: 陈征; 李建平
学　校: 福建师范大学
专　业: 政治经济学
关键词: 利率风险净利差中间业务
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2013年
下　载: 5次
引　用: 0次
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内容摘要

从上世纪七十年代起,由于世界上一些主要国家利率市场化改革造成了利率波动幅度和频率的扩大,商业银行在经营管理时面临着越来越大的利率风险。但然而,我国商业银行对利率风险的认识水平有限,对其关注程度不够；而且,我国商业银行在利率风险方面的研究的进展还不是很大,与我国的银行业相适应的利率风险管理办法还比较短缺。因此加强对商业银行利率风险管理的研究,不仅具有重要的理论意义,而且也能为商业利率风险管理实践提供智力支持。全文共分为五个部分。第一章,主要介绍写作背景及意义,简要回顾了国内外学者对商业银行利率风险管理问题的研究情况,并加以总结。第二章,简要介绍商业银行利率风险的内涵,从外部和内部两方面,分析商业银行利率风险的形成原因。第三章,从利率风险的识别、度量和控制三个方面全面地分析商业银行利率风险问题。第四章,介绍三种主要的商业银行利率风险度量方法即：敏感性缺口分析法、持续期分析法、模拟分析法,在此基础上,·对这三种方法进行比较分析。第五章,回顾了近年来我国利率调整情况,从实证的角度分析了我国商业银行面临的主要利率风险及其特点。从建立内部控制制度、加强资产负债管理、大力大战中问业务、加快金融创新步伐和培养高级管理人才等五方面提出强化商业银行利率风险风险管理。

全文目录

中文摘要  2-3
Abstract  3-4
目录  4-5
第1章导论  5-11
  1.1 背景与意义  5-6
  1.2 学术界的研究动态  6-8
  1.3 本文框架  8
  1.4 本文主要研究方法  8-9
  1.5 本文的创新点  9-11
第2章商业银行利率风险的内涵和表现形式  11-17
  2.1 利率的内涵  11-12
  2.2 利率风险的内涵  12
  2.3 利率风险的表现形式  12-14
  2.4 商业银行利率风险的成因  14-17
第3章商业银行利率风险的理论分析  17-19
  3.1 利率风险识别理论  17
  3.2 利率风险度量理论  17-18
  3.3 利率风险控制理论  18-19
第4章研究商业银行利率风险的定量方法比较  19-31
  4.1 敏感性缺口分析法  19-20
  4.2 持续期分析法  20-23
  4.3 模拟分析法  23-25
  4.4 三种度量方法的比较分析  25-26
  4.5 利率市场化可能导致的某些现象及应该采取的控制策略简介  26-31
第5章利率风险的实证研究及管理对策研究  31-41
  5.1 近年来我国利率市场化进程  31
  5.2 我国商业银行面临的主要利率风险的实证分析  31-33
  5.3 我国商业银行利率风险的特点  33-35
  5.4 加强我国商业银行利率风险管理的对策  35-41
参考文献  41-43
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果  43-45
致谢  45-46

我国商业银行利率风险管理

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