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资本监管下我国商业银行风险行为分析

作　者: 杨婧
导　师: 卢宇荣
学　校: 江西师范大学
专　业: 产业经济学
关键词: 资本监管资本水平资本充足率监管监管压力二阶段最小二乘法
分类号: F832.1;F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2011年
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内容摘要

金融监管是伴随着金融危机而存在,金融监管主要目的是为了防范金融危机,有人曾形象地将两者的关系比喻成“猫与老鼠”。银行资本监管目的在于建立以资本约束为核心的业务增长方式和资源配置方式,使得实现效益和风险协调的增长机制,造就稳健发展的现代化银行体系。1998年巴塞尔协议和2004年新资本协议的确立成为资本监管的国际标准,而后在2008年国际金融危机背景下,巴塞尔协议Ⅲ框架已于2010年11月确立。2007年中国建设银行、中国银行、中国工商银行股份改革和上市已经完成,农业银行作为最后一家国有银行已于2010年7月A+H同时上市。2008年以来,我国银行业公司治理和资本结构得到明显改善,但是,银行体制机制转型、业务盈利模式等工作还在不断探索完善之中。本文通过研究资本监管对商业银行风险行为偏好,来分析资本监管对商业银行风险行为影响,试着对银行业务经营模式、资本监管有效性等问题做出一些梳理。本文理论分析部分是通过采用Thomas D.Jeitschko和Skin Dong Jeung(2005)模型、期权定价模型、委托代理理论和存款保险理论,从债权人、股东、经理人三者的角度来分析资本监管对于银行风险偏好的影响。本文实证分析部分主要采用2004年到2010年11家上市商业银行的数据,使用Shrieves和Dahl(1992)联系方程组模型和二阶段最小二乘法,定义监管压力、资本变化率、银行风险、银行盈利等一系列变量,分析银行资本充足率与银行风险之间的比例关系。通过对比以2008年为分界点的资本监管对银行风险影响的差异,得出在2008年之后,在国际和国内新环境下,我国商业资本监管与银行风险负相关且影响显著,从而得出资本监管在某种程度下能降低银行风险偏好行为。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-8
1 引言  8-11
  1.1 问题的提出  8
  1.2 研究内容及结构安排  8-10
  1.3 研究方法  10-11
2 文献综述  11-19
  2.1 国外研究现状  11-15
    2.1.1 银行资本监管与银行行为关系理论研究  11-12
    2.1.2 银行资本监管与银行行为关系实证研究  12-15
  2.2 国内研究现状  15-19
3 银行资本及资本管制制度  19-27
  3.1 银行资本  19-20
    3.1.1 银行资本及其作用  19
    3.1.2 经济资本与监管资本  19-20
  3.2 巴塞尔协议有关资本监管  20-24
    3.2.1 1998 年巴塞尔协议  20
    3.2.2 新资本协议  20-23
    3.2.3 金融危机后巴塞尔协议Ⅲ  23-24
  3.3 我国资本充足率实施和发展  24-27
4 资本监管对商业银行风险偏好影响分析  27-34
  4.1 概述资本监管对银行风险偏好关系  27
  4.2 资本结构、有限责任与银行风险偏好关系  27-29
    4.2.1 资本结构与股东风险偏好  27-28
    4.2.2 决策权配置与银行风险偏好  28-29
  4.3 存款保险与银行风险偏好关系  29
  4.4 股东与银行风险偏好关系  29-31
  4.5 中国银行业资本监管和银行风险关系分析  31-33
  4.6 小结  33-34
5 资本监管对于我国商业银行风险偏好实证分析  34-47
  5.1 我国商业银行资本监管现状分析  34-37
    5.1.1 我国商业银行巴塞尔新资本协议实施情况分析  34-36
    5.1.2 我国商业银行资本充足率现状分析  36-37
  5.2 模型介绍  37-40
    5.2.1 模型框架分析  38
    5.2.2 指标界定  38-40
  5.3 样本数据选择  40-41
  5.4 回归结果  41-45
  5.5 小结  45-47
6 研究结论和政策建议  47-51
  6.1 研究结论  47
  6.2 政策建议  47-50
    6.2.1 提升风险管理能力  47-48
    6.2.2 积极调整银行经营结构  48
    6.2.3 注重监管重心在资本与风险之间的平衡  48-49
    6.2.4 强化我国商业银行资本约束  49-50
  6.3 本文不足和今后研究的方向  50-51
参考文献  51-54
附录  54-57
致谢  57-58
在读期间公开发表论文(著)及科研情况  58

资本监管下我国商业银行风险行为分析

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