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监管压力对商业银行风险承担行为的影响研究

作　者: 刘美珍
导　师: 梁艳
学　校: 大连理工大学
专　业: 金融学
关键词: 资本监管压力市场约束压力市场势力风险承担行为
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 220次
引　用: 3次
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内容摘要

在《巴塞尔协议》在全球广泛实施后,2007年由次贷危机引发的全球性金融危机的爆发,国内外众多银行的倒闭使得理论界和实务界再一次聚焦到商业银行的风险承担行为,政府监管的实施能否有效抑制银行的风险承担也成为关注的重点。且随着《巴塞尔新资本协议》将市场约束列为银行监管的第三大支柱,显示出市场约束在未来银行监管中的重要地位,市场约束能否抑制银行过度风险承担行为也是本文研究目标之一。本文采用理论分析和实证分析,定性分析和定量分析相结合的研究方法,分析了银行所受到的包括资本监管和市场约束的监管压力对银行风险承担的影响。论文分为五章。第一章,介绍论文的选题背景及意义,对现有研究成果进行归纳和总结,概述了本文的研究思路和创新点。第二章,理论基础,界定相关概念,分析了监管压力的来源,重点分析监管压力对银行风险承担行为的直接影响和通过作用银行市场势力进而对风险承担作用的间接影响。第三章,理论分析,运用博弈和理论推导的方法分析单个银行和考虑银行业竞争时的银行风险承担行为的形成,分析了银行风险承担行为的影响因素,选择勒纳指数来度量银行市场势力,构建信息披露指数定量银行市场约束压力,选用不良贷款率、Z值和偿付保证金三个指标度量银行风险承担行为。第四章,实证分析,构建实证回归模型,运用多元回归分析监管压力对银行风险承担的影响,结果表明资本监管压力对股份制银行的风险承担行为影响较大,而对国有大银行的影响甚微,而市场约束压力对银行的风险承担行为影响不大,监管压力能通过影响股份制银行的市场势力间接作用其信用风险承担,但不能间接作用于银行的整体风险承担,协整检验结果表明银行资本水平调整和风险承担调整之间存在长期均衡关系。第五章,本文的主要研究结论,并提出了相关政策建议。本文的创新性工作主要表现在三个方面：其一,分析了监管压力对银行风险承担行为的作用机理。包括监管压力对风险承担的直接作用,以及通过影响银行市场势力的间接作用。其二,构建了商业银行的信息披露指数。信息披露指数量化了银行的信息披露情况,是定量分析市场约束压力对商业银行风险承担行为影响的前提。其三,用理论分析和实证检验两种方法剖析了监管压力对银行风险承担的影响,并在实证检验中以国有大银行和股份制银行为对比研究对象,分析资本监管压力和市场约束压力对银行信用风险承担和整体风险承担的影响。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-9
1 绪论  9-19
  1.1 研究背景及意义  9-10
  1.2 国内外相关文献综述  10-16
    1.2.1 商业银行风险承担行为方面  10-13
    1.2.2 监管压力对银行风险承担行为影响方面  13-14
    1.2.3 银行监管、行业竞争和风险承担行为方面  14-16
  1.3 论文的研究内容及创新  16-19
    1.3.1 论文的研究思路及方法  16-17
    1.3.2 论文的内容和技术路线  17
    1.3.3 论文的创新点  17-19
2 监管压力对银行风险承担行为影响的理论基础  19-28
  2.1 相关概念界定  19-21
    2.1.1 监管压力与银行市场势力的内涵  19
    2.1.2 银行风险承担行为的内涵  19-21
  2.2 银行监管压力的来源分析  21-23
    2.2.1 资本监管压力  21-22
    2.2.2 市场约束压力  22-23
  2.3 监管压力对银行风险承担行为的作用分析  23-28
    2.3.1 监管压力对银行风险承担行为的直接作用  23-26
    2.3.2 监管压力通过影响银行市场势力的间接作用  26-28
3 监管压力对银行风险承担行为影响的理论分析  28-46
  3.1 构建监管压力对银行风险承担行为影响的理论模型  28-35
    3.1.1 单个银行风险承担行为影响的博弈分析  28-31
    3.1.2 竞争市场中的银行风险承担行为的形成分析  31-35
  3.2 商业银行风险承担行为的影响因素分析  35-39
    3.2.1 银行风险承担行为的外在激励因素  35-37
    3.2.2 银行风险承担行为的影响因素  37-39
  3.3 相关指标的度量方法选择  39-46
    3.3.1 银行市场势力的度量  39-42
    3.3.2 信息披露指数的构建  42-43
    3.3.3 银行风险承担行为的度量  43-46
4 监管压力对银行风险承担行为影响的实证分析  46-61
  4.1 监管压力对银行风险承担行为影响的模型构建  46-47
  4.2 样本的选取和原始数据的说明与处理  47-52
    4.2.1 银行市场势力的度量  47-49
    4.2.2 银行风险承担行为的度量  49-52
  4.3 监管压力对银行风险承担行为影响的实证检验  52-59
    4.3.1 多元回归分析  53-58
    4.3.2 面板数据的协整检验  58-59
  4.4 实证小结  59-61
5 结论与相关政策建议  61-64
  5.1 论文的主要结论  61-62
  5.2 相关政策建议  62-64
参考文献  64-67
攻读硕士学位期间发表学术论文情况  67-68
致谢  68-70

监管压力对商业银行风险承担行为的影响研究

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