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耐用消费品消费研究的马尔可夫骨架过程方法

作　者: 尹清非
导　师: 侯振挺
学　校: 中南大学
专　业: 概率论与数理统计
关键词: 耐用消费品 (S,s)模型马尔可夫骨架过程统计力学
分类号: F713.55
类　型: 博士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

在本论文中,作者从随机过程的角度看待消费问题中各种变量在发展变化过程中所表现出来的随机性质,用随机过程的方法特别是马尔可夫骨架过程来描述和分析消费者购买耐用消费品的行为。第1章绪论,主要介绍了本论文的选题背景和动机,以及论文的基本结构和主要观点。第2章主要介绍了论文中要用到的马尔可夫骨架过程的基本定理和消费经济学的基本理论。第3章将马尔可夫骨架过程的方法引入到耐用消费品消费的研究,建立了新的马尔可夫骨架过程耐用消费品(S,s)模型。首先,在随机折旧率的假设下,得出了连续状态的马尔可夫骨架过程耐用消费品(S,s)模型。然后用马氏调制的方法对随机的折旧率进一步具体化,从而得到逐段决定的马尔可夫骨架过程耐用消费品消费的(S,s)模型,并推导出消费者到达购买耐用消费品的临界状态转移概率,以及购买的时间的分布。接下来建立了离散状态的马尔可夫骨架过程耐用消费品(S,s)模型,并得出了更加具体的结果,包括到达购买耐用消费品的临界状态的转移概率的显性表达式,以及到达这个临界状态的时间的分布的具体表达式及其主要随机性质。最后,用连续时间q过程理论分析了购买耐用消费品的问题。第4章对第3章的基本模型作了一些推广,使模型更加接近现实。首先放松了没有增长的静态经济的假设,得到了有经济增长情况下的马尔可夫骨架过程耐用消费品支出模型,然后得出了在考虑财富因素影响的情况下马尔可夫骨架过程耐用消费品支出模型。第5章和第6章将我们的讨论从前两章微观个体的消费行为转向了宏观总体的消费行为,从宏观的角度建立了耐用消费品消费的随机模型。第5章讨论了耐用消费品的静态宏观消费行为,建立了反映耐用消费品静态宏观消费行为的特征和发展规律的随机模型,并得出相应的结论,提出一些政策建议。第6章讨论了耐用消费品的宏观动态行为,特别是,用统计力学的方法分析了全体消费者在不同折旧阶段上的分布的演变规律及其由此决定的耐用消费品总需求的演变规律。

全文目录

摘要  3-5
ABSTRACT  5-10
第一章绪论  10-19
  1.1 问题的提出及其背景  10-12
    1.1.1 本文选题的背景  10-12
    1.1.2 问题的提出  12
  1.2 相关理论研究的历史和现状  12-16
    1.2.1 不确定性和经济学的发展  12-13
    1.2.2 不确定性和消费函数理论的发展  13-15
    1.2.3 从马尔可夫过程到马尔可夫骨架过程的发展  15-16
  1.3 本论文的主要创新和结构  16-19
    1.3.1 本论文的主要创新之处  16-17
    1.3.2 本论文的结构  17-18
    1.3.3 本论文的意义  18-19
第二章马尔可夫骨架过程和消费经济学的基础理论  19-35
  2.1 马尔可夫骨架过程  19-24
    2.1.1 基本概念  19-20
    2.1.2 向后方程和向前方程  20-22
    2.1.3 极限分布  22-24
  2.2 消费函数理论  24-29
    2.2.1 凯恩斯的消费函数  24-25
    2.2.2 相对收入假说、生命周期假说、持久收入假说  25-26
    2.2.3 消费函数中的理性预期革命  26-27
    2.2.4 预防性储蓄理论  27-29
  2.3 耐用消费品支出的主要模型  29-35
    2.3.1 对耐用消费品消费行为的解释  29-30
    2.3.2 曼昆的耐用消费品时间序列模型  30-31
    2.3.3 存量调整模型(SA)  31
    2.3.4 (S,s)模型  31-34
    2.3.5 国内耐用消费品消费模型的研究  34-35
第三章耐用消费品支出的微观随机模型研究(Ⅰ):基本模型  35-61
  3.1 引言  35
  3.2 连续状态耐用消费品消费的(S,s)模型  35-45
    3.2.1 基本假设  35-36
    3.2.2 耐用消费品支出的马尔可夫骨架过程(S,s)模型  36-38
    3.2.3 折旧率按马氏链随机变化的耐用消费品消费(S,s)模型  38-45
  3.3 离散状态的耐用消费品(S,s)模型  45-60
    3.3.1 状态空间的离散化  45-46
    3.3.2 模型的建立  46-48
    3.3.3 到达购买临界点的转移概率  48-50
    3.3.4 耐用消费品购买的平均首达时  50-51
    3.3.5 购买时间临界点Tn的若干性质  51-53
    3.3.6 用连续时间Q过程分析耐用消费品购买过程  53-60
  3.4 主要结论  60-61
第四章耐用消费品支出的微观随机模型研究(Ⅱ):扩展模型  61-73
  4.1 引言  61
  4.2 推广Ⅰ:有稳定的经济增长  61-65
    4.2.1 基本假设条件的放松  61-62
    4.2.2 模型的建立  62-65
  4.3 推广Ⅱ:考虑财富的影响  65-71
    4.3.1 考虑财富后的决策变量  65-67
    4.3.2 模型的建立  67-68
    4.4.3 模型的离散化  68-71
  4.4 主要结论  71-73
第五章耐用消费品支出的宏观随机模型研究(Ⅰ):静态  73-101
  5.1 引言  73-74
  5.2 均匀初始分布下同质消费者的耐用消费品支出行为模型  74-81
    5.2.1 基本假设  74-76
    5.2.2 耐用消费品的购买数量  76-78
    5.2.3 负指数分布的例子  78-81
  5.3 非均匀初始分布下同质消费者的耐用消费品支出行为模型  81-91
    5.3.1 非均匀初始分布下同质消费者耐用消费品的购买数量  81-84
    5.3.2 进一步的数值考察  84-86
    5.3.3 耐用消费品的平均总支出  86-91
  5.4 异质消费者的耐用消费品支出行为模型  91-98
    5.4.1 基本假设  91-92
    5.4.2 模型的建立  92-93
    5.4.3 耐用消费品的消费支出分析  93-95
    5.4.4 不同类型异质消费者间可互相流动的耐用消费品支出行为模型  95-98
  5.5 多种耐用消费品的支出行为模型  98-99
  5.6 主要结论  99-101
第六章耐用消费品支出的宏观随机模型研究(Ⅱ):动态  101-127
  6.1 引言  101-103
  6.2. 最简单的模型  103-117
    6.2.1 基本模型的建立  103-106
    6.2.2 均值  106-111
    6.2.3 状态变量k的分布  111-117
  6.3 最简单模型的推广  117-125
    6.3.1 各折旧等级上的逗留时间非同分布  117-120
    6.3.2 消费者之间非独立  120-122
    6.3.3 消费者总数可变  122-125
  6.4 主要结论  125-127
附录转移矩阵的计算  127-134
参考文献  134-142
致谢  142-143
攻读学位期间主要科研成果  143

耐用消费品消费研究的马尔可夫骨架过程方法

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