学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

基于同单调方法下的最优投资组合问题

作　者: 张晓晓
导　师: 赵培标
学　校: 南京理工大学
专　业: 金融学
关键词: 同单调 同单调上界 同单调下界 不变策略 变形期望 p分位数度量
分类号: F830.59
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
下　载: 59次
引　用: 1次
阅　读: 论文下载
 

内容摘要


本文利用同单调方法来研究有关退休金计划的投资组合问题.所谓同单调方法是指通过求多个非独立随机变量的同单调上界与同单调下界,将包含这些非独立随机变量的目标函数分别转化成了仅含有一个实数的同单调上界函数与同单调下界函数.进而,可求出目标函数解的同单调上解与同单调下解.鉴于这些随机变量是非独立的,导致该非线性投资组合问题的解析解难以求得的事实,人们转而求其上下解.这对于模型的最终求解无疑是有益的,这也正是同单调方法的意义所在.本文分离散时间和连续时间两种情形,分别构建退休金计划的投资组合模型并进行求解,得到了一些有意义的结果.首先,在离散时间情形下,给出退休金计划投资组合问题的模型.利用同单调方法化简模型并进行求解,得到了模型对应解的一个同单调上解与同单调下解的关系式;然后,在连续时间情形下,也建立了退休金计划投资组合问题的模型.同样地,使用同单调方法化简模型并进行求解,得到了模型对应解的一个同单调上解与同单调下解的关系式.

全文目录


摘要  3-4
Abstract  4-6
1 绪论  6-10
  1.1 证券投资组合理论  6-7
  1.2 同单调的概念及其研究现状  7-8
  1.3 本文主要内容  8-10
2 预备知识  10-22
  2.1 风险度量  10-11
  2.2 同单调  11-22
    2.2.1 同单调集和同单调随机变量  11-18
    2.2.2 复合随机变量的同单调性  18-19
    2.2.3 随机变量和的同单调上界与同单调下界  19-22
3 退休金计划模型  22-40
  3.1 对数正态分布随机变量的和  22-24
  3.2 随机回报过程  24-28
    3.2.1 Black&Scholes模型  24-27
    3.2.2 常数混合策略  27-28
  3.3 离散时间情况下退休金计划模型的求解  28-34
    3.3.1 问题的描述  28-30
    3.3.2 用同单调方法解决模型  30-34
  3.4 连续时间情况下退休金计划模型的求解  34-40
结论  40-41
致谢  41-42
参考文献  42-44

相似论文

  1. 同单调相依结构下多重多因衰减模型及其应用,F840
  2. 同单调与算术平均亚式看跌期权价格的上界和下界,F224
  3. 同单调风险及相关问题研究,F224
  4. 相关序与保费定价原理,F224
  5. 同单调相依结构下的多元生命模型,F224
  6. 随机利率下的年金,F224
  7. 保险中的相依性研究,F224
  8. 风险结构问题研究,F840
  9. 具有Regime Switching 模型的资本分配问题,F275
  10. 基于广义线性模型的损失准备金估计方法研究,F840
  11. 内生增长框架下FDI对不同行业技术溢出效应比较分析,F830.59
  12. 东道国腐败对FDI影响的实证研究,F830.59
  13. 股票投资者决策行为研究,F830.59
  14. 机构投资者与管理层短视行为研究,F830.59
  15. 卖空下有交易费用的二阶段投资组合问题,F830.59
  16. 基于跳—扩散模型的最优投资策略研究,F830.59
  17. 基于模糊理论的多项目投资组合模型研究,F830.59
  18. 风险与含糊情境下的投资决策研究,F830.59
  19. 基于DEA方法的山东省风险投资支撑环境评价,F830.59
  20. 一类最优消费投资模型的研究,F830.59
  21. 基于期权定价理论的投资决策研究,F830.59

中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 金融、银行理论 > 投资
© 2012 www.xueweilunwen.com