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同单调与算术平均亚式看跌期权价格的上界和下界

作　者: 李洪涛
导　师: 牛明飞
学　校: 兰州大学
专　业: 应用数学
关键词: 同单调 α-混合反函数 Black&Scholes公式算术平均亚式期权
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
下　载: 48次
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内容摘要

在保险领域中，随机变量和的分布函数经常是人们所感兴趣的。随机变量的和在考虑保单组合的聚合理赔时是经常遇到的。如果随机变量的和中各项之间是相互独立的，那么就计算的角度来考虑是相当方便的，但在应用中独立性假设有时是不切合实际的。通常情况下，如果我们知道了和中各项的边际分布函数，但是它们之间的相依结构是不知道的或不易处理的，那么我们可以通过同单调理论来确定随机变量和的近似值。本文中，在几个金融和精算应用方面，我们展示了同单调概念在描述相依随机变量的优点。另外，利用同单调理论给出了Black&Scholes公式的推导，并得到了算术平均亚式看跌期权价格的上下界。

全文目录

摘要  4-5
Abstract  5-7
1 引言  7-10
2 同单调理论在保险领域的应用  10-22
  2.1 同单调的定义  10-12
  2.2 反分布函数  12-14
  2.3 同单调随机变量的和  14-16
  2.4 同单调与停止损失保费  16-22
3 同单调理论与欧式算术平均亚式期权  22-29
  3.1 欧式期权  22-24
  3.2 同单调与Black & Scholes公式  24-25
  3.3 算术平均亚式期权  25-29
参考文献  29-31
致谢  31

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