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中国国际收支指标的结构变化研究

作　者: 田延宾
导　师: 王振全
学　校: 北京化工大学
专　业: 技术经济及管理
关键词: 国际收支 结构变化 数据生成过程 单位根检验
分类号: F832.6;F752.6
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
下　载: 199次
引　用: 1次
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内容摘要


正确理解我国国际收支主要指标的数据生成过程(DGP)的特点和机制,在经济政策效用分析、国际重大事件影响分析及计量建模预测方面都有着重要的意义。重大事件和冲击如1994年汇率体制并轨、1997年亚洲金融危机和2001年加入世贸组织等,对我国的国际收支主要指标产生了较大的影响和冲击,往往会造成其DGP的结构变化。本文针对我国国际收支指标的结构变化问题进行了深入的研究。首先,在对我国国际收支各个账户的实际数据的仔细分析基础上,发现中国国际收支主要体现了以对外贸易、外商直接投资和外汇储备项目变动为代表的对外经济状况,故后面的结构变化研究着重于以上三个方面。其次,详细介绍了内生和外生结构变化模型,并通过蒙特卡罗模拟法获得了有限样本的精确临界值,为以后的实证检验做准备。最后,本文对中国国际收支的主要指标进口、出口、进出口总额、外商直接投资(FDI)、外汇储备增量、名义汇率六个序列进行了结构变化检验,并讨论国际环境和贸易政策变化对这些指标的影响。结果发现,FDI是平稳的;进口序列是一个没有发生结构变化的单位根过程;出口、进出口总额、汇储备增量、名义汇率四个指标发生了结构变化,它们是围绕着一个或两个结构断点的分段趋势平稳过程,汇率体制并轨、亚洲金融危机、加入世贸组织是这些指标发生结构变化的主要原因。

全文目录


摘要  4-6
ABSTRACT  6-15
第一章 绪论  15-20
  1.1 问题的提出  15-16
  1.2 结构变化问题研究综述  16-17
    1.2.1 结构变化问题的提出和发展  16-17
    1.2.2 实证应用综述  17
  1.3 研究意义  17-18
  1.4 研究思路与研究内容  18-20
    1.4.1 研究思路  18
    1.4.2 研究内容  18-20
第二章 中国国际收支状况及其结构变化背景  20-40
  2.1 国际收支基础理论  20-23
    2.1.1 国际收支的定义  20
    2.1.2 国际收支平衡表的介绍  20-22
    2.1.3 国际收支账户的平衡关系  22-23
  2.2 中国国际收支状况  23-30
    2.2.1 总体分析  24-25
    2.2.2 经常账户分析  25-26
    2.2.3 资本和金融账户分析  26-28
    2.2.4 储备资产分析  28-29
    2.2.5 误差与遗漏分析  29
    2.2.6 小结  29-30
  2.3 国际收支主要指标的政策变迁  30-37
    2.3.1 对外贸易政策变迁  30-32
    2.3.2 FDI的发展  32-34
    2.3.3 中国汇率和外汇管理的制度变迁  34-37
  2.4 中国国际收支指标的结构变化背景  37-40
    2.4.1 1994年汇率体制并轨  38
    2.4.2 1997年亚洲金融危机  38-39
    2.4.3 2001年加入WTO  39-40
第三章 结构变化模型与临界值获取  40-50
  3.1 单位根检验  40-42
    3.1.1 Dickey-Fuller检验  40-42
    3.1.2 ADF检验  42
  3.2 结构变化检验  42-46
    3.2.1 外生结构变化点的检验  42-43
    3.2.2 单个内生结构变化点的检验  43-44
    3.2.3 两个内生结构变化点的检验  44-46
  3.3 极限分布理论  46-47
    3.3.1 外生结构变化检验统计量极限分布  46
    3.3.2 内生结构变化检验统计量极限分布  46-47
  3.4 精确样本临界值的模拟  47-50
    3.4.1 模拟方法介绍  47-48
    3.4.2 两个断点检验的临界值模拟结果  48-50
第四章 中国国际收支指标结构变化的实证检验  50-61
  4.1 指标的选取及数据来源  50
  4.2 季节调整  50-54
    4.2.1 季节调整方法简介  51
    4.2.2 季节调整方法应用  51-54
    4.2.3 对数化处理  54
  4.3 单位根检验  54-55
  4.4 结构断点检验  55-61
    4.4.1 进出口贸易  55-58
    4.4.2 外汇储备  58-59
    4.4.3 名义汇率  59-61
第五章 结论与问题  61-63
  5.1 结论  61-62
  5.2 问题  62-63
参考文献  63-65
附录  65-77
  附录一. 数据  65-73
  附录二. 检验中所用到的程序  73-77
研究成果及发表的学术论文  77-78
致谢  78-79
作者和导师简介  79-80
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书  80-81

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中图分类: > 经济 > 贸易经济 > 各国对外贸易 > 中国对外贸易 > 进出口贸易概况
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