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区间结构突变的单位根检验和蒙特卡洛模拟

作　者: 李涛
导　师: 胡锡健
学　校: 新疆大学
专　业: 应用数学
关键词: 数据生成过程（DGP）区间结构突变 DF单位根检验 DF_ρ统计量蒙特卡洛模拟
分类号: O211
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
下　载: 211次
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内容摘要

由于剧烈的外生冲击(如金融危机或宏观经济体制变化等)可能导致经济时间序列的数据生成过程(Data Generate Process在本文中缩写为DGP)发生结构突变,而传统的单位根检验没有考虑结构突变对于单位根检验的影响,这可能导致单位根检验方法得到一些不够准确的结果。例如会将结构突变的趋势平稳检验成单位根过程,将结构突变的一阶单整(I(1))检验成二阶单整(I(2))过程。这些现象的出现让国内外的计量经济学家对经济时间序列的结构突变问题产生了浓厚的兴趣。本文针对常数项发生区间结构突变的这一新的突变形式,主要运用理论证明和蒙特卡洛模拟方法对于区间结构突变的单位根过程的DF统计量进行研究,发现在这种突变形式下单位根检验的DF统计量仍然收敛。同时通过蒙特卡洛模拟实验研究了区间突变对于DF单位根检验势的影响和统计量分布情况,并针对模拟中产生的问题提出了带有区间突变变量的DF单位根检验模型,通过模拟实验方法论证了新的模型的优越性。本文的主要内容可以概述如下:1.首先,第一章介绍了国内外结构突变的研究背景和成果,以及结构突变类型和结构突变的单位根检验的基础知识。2.第二章在近几年国内外专家学者研究的基础上,本文重点研究了由国内王少平教授提出的区间结构突变的单位根过程。对于常数项发生区间结构突变的单位根过程这一新的突变形式进行了DF单位根检验,在理论上证明了统计量证明了定理2.2.1。这一结论为这种新突变形式下,DF单位根检验提供了理论依据,也为今后实证研究工作奠定了基础。3.第三章通过蒙特卡洛模拟方法进行了三组模拟实验。实验一研究了当结构突变发生在不同位置时对DF单位根检验产生的影响,发现当区间结构突变的位置在样本数据的后半段时DF检验已经不能得到准确的结论。比较了不同突变位置DFρ统计量分布直方图,分析了检验失效的原因,为进一步解决问题提出新的检验模型作了准备。实验二研究了相同样本容量不同结构突变幅度对DF单位根检验产生的影响,发现结构突变幅度越大DF检验势越低。比较了不同突变幅度DFρ统计量分布的直方图,分析了检验功效降低的原因。实验三,针对实验一所发现的问题,为了提高DF单位根检验的功效,提出了带有区间突变变量的DF单位根检验模型(3.3.2)。通过模拟实验证明了这一新模型的DF检验势有显著提高,比较了带有区间突变变量的DF单位根检验法和常规DF单位根检验法DFρ统计量分布直方图,分析了检验势提高的原因,进一步说明了新的检验模型针对本文研究的突变形式的有效性。4.最后对本文所得到的结论作了总结,同时简单罗列了今后区间结构突变领域有待研究的若干问题。指出目前国内外对于结构突变单位根检验还具有较多争议,未能形成一个完整严密的从理论到实证的科学体系。

全文目录

中文摘要  2-4
英文摘要  4-8
1 引言  8-15
  1.1 结构突变时间序列的研究背景  8-9
  1.2 目前结构突变单位根的主要模型和检验方法  9-12
    1.2.1 结构突变点已知的单位根检验  9-11
    1.2.2 结构突变点未知的单位根检验  11
    1.2.3 结构突变发生在某一区间时的单位根检验  11-12
  1.3 本文所做的工作和理论创新之处  12-15
2 区间结构突变单位根检验的收敛性质  15-34
  2.1 预备知识  15-25
    2.1.1 单位根过程  15-17
    2.1.2 维纳过程  17
    2.1.3 泛涵中心极限定理和连续映照定理  17-18
    2.1.4 有关简单随机游走的极限分布  18-20
    2.1.5 单位根的DF检验方法  20
    2.1.6 单位根DF检验的极限分布  20-25
  2.2 区间结构突变单位根检验DF统计量的收敛性  25-34
    2.2.1 真实DGP带有常数项的区间结构突变单位根过程  25
    2.2.2 DF统计量的收敛性证明  25-34
3 利用蒙特卡洛模拟方法分析区间结构突变对DF检验的影响  34-42
  3.1 模拟实验一：突变区间位置对DF检验势和分布的影响  34-37
    3.1.1 模拟实验程序设计和步骤  34-35
    3.1.2 模拟结果分析  35-37
  3.2 模拟实验二：突变幅度对DF检验势的影响  37-39
    3.2.1 模拟实验程序设计和步骤  37
    3.2.2 模拟结果分析  37-39
  3.3 模拟实验三：带有区间突变变量的单位根检验  39-42
    3.3.1 带有结构突变变量的单位根检验模型  39
    3.3.2 带有区间突变变量的单位根检验模型  39-40
    3.3.3 模拟实验程序设计和步骤  40
    3.3.4 模拟结果分析  40-42
4 结构突变单位根检验今后有待研究的问题  42-43
5 参考文献  43-48
附录  48-51
攻读硕士期间的研究成果  51-52
致谢  52-53

区间结构突变的单位根检验和蒙特卡洛模拟

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