学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

GPD模型与巨灾保险

作　者: 丁林荣
导　师: 夏荣良
学　校: 华东师范大学
专　业: 精算学
关键词: 广义pareto分布 GPD模型 VaR omega函数巨灾风险 EP曲线巨灾再保险
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
下　载: 325次
引　用: 3次
阅　读: 论文下载

内容摘要

极值理论在许多领域有着广泛的应用,主要有两类常用的模型:BMM模型和GPD模型。本文讨论了第二种模型,分析了广义pareto分布的性质并阐述了模型的应用。采用不同的方法估计参数和各种风险指标,同时进行比较分析。风险无时不在,无处不在,巨灾风险的发生给社会造成了巨大损失,如果能够采取各种方法和模型定量分析巨灾风险,将对保险和风险管理带来很大的帮助,本文试图从这一方面进行一次尝试。文章共分为四章。第一章是本文选题的背景;第二章简单介绍了GPD模型的性质及厚尾分部的诊断方法;第三章给出了广义pareto分布的参数估计方法和各种风险指标的计算方法,新提出omega指标的良好性质和应用;第四章重点介绍GPD模型在巨灾保险中的应用。

全文目录

摘要  7-8
ABSTRACT  8-9
第一章绪论  9-13
  1.1 论文背景  9-10
  1.2 国内外研究综述  10-11
  1.3 研究思路和创新  11-13
第二章 GPD模型简介  13-20
  2.1 广义极值分布  13-14
  2.2 GPD模型及其极限定理  14-18
    2.2.1 广义Pareto分布  14-17
    2.2.2 PBDH定理  17-18
  2.3 厚尾分布的特点及其诊断  18-20
第三章极值参数估计  20-33
  3.1 门限值的选取  20-24
    3.1.1 门限值的估计  20-21
    3.1.2 模型的检验  21-24
  3.2 γ,σ的估计  24-27
  3.3 尾部风险指标的估计  27-33
    3.3.1 VaR的概念  27-28
    3.3.2 VaR的估计  28-29
    3.3.3 ES的估计  29-30
    3.3.4 omega指标  30-33
第四章 GPD模型在巨灾保险中的应用  33-39
  4.1 EP曲线  33-36
  4.2 巨灾再保险  36-39
结束语  39-40
参考文献  40-42
致谢  42

相似论文

Copula-EGARCH-核密度模型研究及应用,O211.3
基于VaR模型在标准型股票基金风险评估中的应用研究,F224
我国商品期货市场价格波动风险分析,F224
山东省金融发展与经济增长关系实证分析,F127;F224
基于VaR的上市公司财务风险评估指标体系构建及有效性分析,F832.51;F224
交通银行零售信用风险管理研究,F832.3
GARCH-VaR模型在我国ETF风险测量中的应用研究,F224
VaR方法在股指期货风险度量中的应用研究,F224
第三方物流企业开展仓单质押业务的研究,F832.4;F224
入境旅游消费与山东经济增长关系的实证研究,F127;F224
江苏省金融发展与城乡收入分配差距的实证研究,F124.7;F224
基于下偏度最小化贷款组合优化模型,F224
CAVG模型在汇率风险度量中的应用,F224
基于Copula-SV模型的我国股指期货期现套利及风险研究,F224
资本充足率对信贷及经济影响的实证研究,F832.4;F124
论我国巨灾保险制度的建立,F842.6
劳动力成本对中国制造业出口的影响,F424;F224
证券市场风险测量与修正,F832.51
跨国股票市场的金融危机传染效应分析,F831.51;F831.59
现行国际货币体系下我国外汇储备汇率风险研究,F832.6
大型经济体货币政策跨国溢出效应研究,F224