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商业银行经济资本管理研究
作 者: 赵军强
导 师: 谭克虎
学 校: 北京交通大学
专 业: 工商管理
关键词: 商业银行 经济资本 风险管理 非预期损失
分类号: F832.2
类 型: 硕士论文
年 份: 2008年
下 载: 365次
引 用: 1次
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内容摘要
自上世纪80年代以来,在金融市场高度发达和风险状况日趋复杂的背景下,随着对风险管理和资本管理的认识不断深化,商业银行探索形成了全新的风险管理手段——经济资本管理(economic capital management)。经济资本管理体现了现代商业银行价值管理的新理念,较好地解决了风险和收益如何平衡的问题,充分发挥了资本的抵御风险和创造价值功能,正逐渐演变为国际上商业银行管理的共同语言。当前,由于经济资本管理的研究和应用处在初期阶段,尤其是我国商业银行的经济资本管理刚起步,因此研究商业银行的经济资本管理不仅具有理论价值,还具有重要的实践意义。本文通过理论与实践相结合的方法,论述了银行资本和经济资本的内涵与作用,研究了商业银行经济资本计量、经济资本配置的方法和应用状况,以风险调整后的资本收益率(RAROC)、经济增加值(EVA)为主要指标分析研究了商业银行经济资本考核。经过比较分析、案例分析,提出了适合我国商业银行的经济资本管理的应用思路和方法。以中国工商银行A分行为例,对我国商业银行的经济资本计量、配置、考核等应用现况进行了深入分析和研究,评析了应用效果,指出了存在的难点和不足,提出了改进的措施和建议。这些为我国商业银行经济资本管理的应用提供了有益的参考和借鉴。
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 银行制度与业务
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