学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

中国股票市场有效性研究

作　者: 董丁
导　师: 李培军
学　校: 东北财经大学
专　业: 统计学
关键词: 有效市场 弱式有效市场 半强式有效市场
分类号: F832.51
类　型: 硕士论文
年　份: 2007年
下　载: 810次
引　用: 7次
阅　读: 论文下载
 

内容摘要


有效市场假说的提出具有里程碑的意义。有效市场是证券市场成熟的标志，也是证券市场建设和发展的目标。有效市场假说解释了证券市场价格的定价机制，成为现代证券市场理论体系的重要支柱，也为理论界和实务界研究证券市场提供了重要工具。从发展历史上看，有效市场理论为国外资本市场的定位及其发展做出了卓越的贡献。20世纪90年代初，中国沪、深股票市场相继建立，在短短20年的成长过程中，发展迅速，经济地位日益突出，受到国内外的广泛关注。近年来，国内学者对中国股市进行了大量的实证研究，尤其在市场效率方面。由于方法和角度的差异，研究结果不尽相同。为了科学地评价中国股票市场的发展程度，有必要对现阶段中国股票市场的有效性进行系统性研究，也有利于中国股票市场的规范和发展。本文的研究基于有效市场理论体系。本文的正文包括四部分内容。第一部分，系统地介绍有效市场假说，包括有效市场假说的发展历史、假设条件、内容涵义、分类及意义。第二部分，总结国内外相关文献并按结论归类，并列举以往各个研究的样本数据、模型和方法。第三部分，是本文的主要部分，分别对现阶段中国沪、深股票市场进行弱有效性和半强有效性的实证研究，并得出结论。在沪深两市弱有效性的检验中，使用了序列相关检验和非参数的游程检验两种方法；在沪深两市半强有效性的检验中，使用了经典的事件研究法。在每次实证检验之后，都对每种方法进行了客观的评价，以解释结论的可信性和准确性。第四部分，从结论出发，分析原因，并提出发展中国股市的政策建议。

全文目录


相似论文

  1. 我国沪深300指数日历效应实证研究,F224
  2. 中国股市的动量与反转效应,F224
  3. 基于分形市场理论的中国证券市场实证分析,F832.51
  4. 我国资本市场效率的实证检验,F832.5
  5. 基于公允价值计量的会计信息质量研究,F233
  6. 沪市和深市A股动量效应的比较研究,F224
  7. 国内期货市场跨商品套利模型及实证研究,F224
  8. 上海股票市场有效性研究,F224
  9. 房地产市场异常现象的行为金融学研究,F293.3;F224
  10. 基于分形和小波方法的金融市场趋势性和波动性研究,F832.51
  11. 上市公司年度财务报告会计盈余信息含量的实证分析,F231.5
  12. 我国保险资金股票投资研究,F832.51
  13. 分形市场理论在中国证券市场的应用研究,F224
  14. 我国首次公开发行股票长期表现的实证研究,F832.5
  15. 行为金融：发展历程和中国股市的实证检验,F832.5
  16. 中国股票市场弱式有效的实证研究,F832.5
  17. 我国股市分形特征和股价的GARCH族模型研究,F832.5
  18. 中国资本市场的混沌研究,F832.5
  19. 金融市场风险管理新方法—VaR的计算与实证分析,F224
  20. 基于神经网络和遗传算法的技术分析投资系统开发,F830.91
  21. 中国股票市场有效性研究,F832.5

中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融市场
© 2012 www.xueweilunwen.com