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幂型期权的定价及其推广
作 者: 白斐斐
导 师: 师恪
学 校: 新疆大学
专 业: 运筹学与控制论
关键词: 幂型期权 等价鞅测度 计价单位 连续红利 随机利率
分类号: F224
类 型: 硕士论文
年 份: 2007年
下 载: 84次
引 用: 1次
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内容摘要
本文主要研究幂型期权的定价问题,文章共分三章.第一章引言,给出幂型期权的背景及前人的结果.第二章,列出It?o积分, Brown运动等一些基本概念及计价单位变换理论.第三章主要是分别在具有连续红利和具有随机利率的情形下研究幂型期权.第一节是预备知识,在该节中给出了标的资产为f(S)时的期权的两个性质定理(3.3和3.4).第二节是在具有连续红利的情形下给出幂型期权的定价公式(定理3.6和推论3.7).第三节在随机利率的情形下给出了幂型期权的定价公式(3.8).第四节在标的资产为一个多项式时,借助于幂型期权的定价公式推导出了多项式期权的定价公式(3.9).
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全文目录
摘要 2-3 Abstract 3-5 第一章 引言 5-9 1.1 早期的期权定价理论 5 1.2 Black-Scholes期权定价理论 5-6 1.3 Black-Scholes期权定价理论的扩展 6-7 1.4 幂型期权 7-9 第二章 预备知识 9-14 2.1 Brown运动的定义及其性质 9-10 2.2 Brown运动的It?o积分及其性质 10-12 2.3 计价单位的变换及相应的测度变换 12-14 第三章 幂型期权的定价 14-30 3.1 幂型期权的定义及性质 15-17 3.2 具有连续红利的幂型期权定价 17-22 3.3 在随机利率情形下的幂型期权定价 22-27 3.4 幂型期权定价的推广―多项式期权的定价 27-30 参考文献 30-33 攻读硕士学位期间的研究成果 33-34 致 谢 34-35
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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
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