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期货市场风险控制及其在我国的应用

作　者: 张鑫
导　师: 谢康
学　校: 上海社会科学院
专　业: 世界经济
关键词: 期货市场风险控制上海期货交易所铜期货
分类号: F724.5
类　型: 硕士论文
年　份: 2006年
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内容摘要

随着社会主义市场经济的不断发展和完善,我国期货市场从规模到水平都有了很大提高。然而,相对于期货市场的发展,我国风险控制的理论研究和实践还存在不足。鉴于此,本文选取了中国期货市场的风险控制为研究主题。在前人研究的基础上,把风险控制的机理与过程系统化,按照“风险的界定-风险的识别-风险的度量-风险的控制”这样一个逻辑过程展开,层层递进,最后提出了完善我国期货市场风险控制制度的一些建议。本文共六章。第一章“导论”阐述了论文选题的背景、选题的意义、研究思路、研究方法以及创新与不足。第二章“文献综述”按照理论和实证两部分依次介绍了期货市场风险控制的前人研究成果。第一部分介绍了西方风险控制的理论;第二部分介绍了国内外关于期货市场风险的一系列实证研究,并指出ARCH类模型在研究中的前景十分广阔。第三章“期市风险概念的界定”阐述了风险一般与期货市场风险的特殊性,将期货市场风险分为系统风险和非系统风险两大类,并从宏观、微观和理论层面剖析了期货市场风险的成因。第四章“期市风险的识别”指出期货市场风险主要表现为市场风险和信用风险两种,并按照基本影响因素和技术性影响因素两个角度进行阐述。第五章“期市风险的度量”以上海期货交易所金属铜期货为例,首先介绍了铜期货的概况,接着分析了影响铜期货价格因素,最后通过建立GARCH(1,1)模型来描述铜期货市场的波动性,试图对铜期货的风险进行确认。第六章“期市风险的控制”以完善我国期货市场风险控制制度的角度进行阐述,介绍了我国目前的风险控制制度、风险预警体系,提出了若干完善我国风险控制制度的建议。

全文目录

第一章导论  6-11
  第一节研究背景与选题意义  6-10
  第二节研究思路与方法  10-11
  第三节论文的创新与不足  11
第二章文献综述  11-19
  第一节主要的现代西方期货市场风险控制理论  12-16
  第二节市场风险控制实证的文献  16-19
第三章风险的界定：风险一般及期货市场风险的分类与成因  19-33
  第一节风险一般与期货市场风险  19-23
  第二节期货市场风险的分类  23-27
  第三节期货市场风险的成因  27-33
第四章期货风险的识别  33-36
  第一节期货市场上价格风险的识别  33-36
  第二节期货交易信用风险的识别  36
第五章风险的度量：以上海铜期货价格风险为例的实证分析  36-52
  第一节上海铜期货概况  37-39
  第二节上海铜期货价格影响因素分析  39-43
  第三节风险的度量：上海铜期货价格的波动分析  43-52
第六章我国期货风险控制制度的完善  52-65
  第一节我国期货市场风险控制的主要制度  53-54
  第二节期货市场的风险预警系统  54-61
  第三节完善我国风险控制制度的建议  61-65
附录  65-68
参考文献  68-70
后记  70-71
原创性声明  71
论文使用授权声明  71

期货市场风险控制及其在我国的应用

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