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我国银行体系脆弱性统计分析

作　者: 何娇娇
导　师: 徐建邦
学　校: 东北财经大学
专　业: 统计学
关键词: 银行体系脆弱性因子分析主成分分析计量分析误差修正模型
分类号: F832
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

银行体系的稳定对金融体系的稳定有着重要的意义,一个国家的金融体系能不能稳定良好的发展主要取决于这个国家的银行体系是不是处于稳定运行的状态,尤其是对我国这样的发展中国家来说。我国金融体系中银行是主要的组成部分,银行业的稳健运行对于我国金融和经济的稳定发展至关重要。当前我国银行体系还没有完全市场化,但正在往这样的方向发展,而且对外开放程度是越来越大,从而我国银行体系面临的挑战也更加严峻,而银行与经济发展是密不可分的,它是经济能否持续稳定发展的一个重要因素。所以,我们需要重视银行体系的运行情况,要充分认识到银行体系的脆弱性。因此,怎样计量我国银行体系脆弱性,怎样客观地认识我国银行体系脆弱性,怎样分析造成我国银行体系脆弱性的原因,并找出降低银行体系脆弱性的方法,保持我国银行体系的健康发展已是一个非常重要的课题。文章首先从银行体系脆弱性的内涵入手,阅读了大量国内外关于银行体系脆弱性研究的文献,按照国别和时间的顺序介绍了他们关于银行体系脆弱性方面的研究成果,总结概括了几种主要的脆弱性理论。并借鉴国内外关于银行体系脆弱性表现量化指标的实证研究成果,构建了一套度量我国银行体系脆弱性的指标体系,通过收集最新的季度数据,运用多元统计中的因子分析方法对银行体系的脆弱性状况进行了计量与分析。通过测定,文章把1994年第4季度至2009年第4季度这15年分为三个阶段,分别是:1994年到1997年银行体系脆弱性逐渐下降阶段；1997年到2002年银行体系脆弱性较平稳阶段；2002年2009年银行体系脆弱性逐渐加大阶段。并对测度结果进行了分析。其次,采用主成分分析法找出了影响银行体系脆弱性的主要宏观经济变量,包括消费(XF)、广义货币供应量(M2)、股市市盈率(GSHI)及财政赤字(CCHI)。最后,对已找出的宏观经济指标与已构建的银行体系脆弱性指数,采用协整分析方法分析了它们之间的长期均衡关系并建立了误差修正模型。其中,采用相关准则确定了变量的最佳滞后阶数为1；采用ADF方法来检验变量的平稳性,检验结果显示变量都是一阶单整的,因此可以进一步检验这些变量之间的协整关系；用格兰杰因果分析法研究了消费(XF)、广义货币供应量(M2)、股市市盈率(GSHI)及财政赤字(CCHI)与银行体系脆弱性的因果关系,得知在5%的显著性水平下,银行体系脆弱性指数与消费(XF)、广义货币供应量(M2)存在双向的格兰杰因果关系,与股市市盈率(GSHI)、财政赤字(CCHI)存在单向的格兰杰因果关系,发现选取的变量之间至少存在一个方向的格兰杰因果关系,可以依此建立协整方程；并检验了所建立方程的稳定性,检验结果显示在5%的显著性水平下模型是平稳的,可以依此模型做进一步分析。本文结合了统计与现代计量经济分析方法,运用最新的经济数据,对我国当前的银行体系脆弱性的状况及其成因进行了实证分析。在本文定量实证分析结论的基础上,对我国银行体系脆弱性状况的改善提出了几条政策建议。

全文目录

摘要  2-4
ABSTRACT  4-8
1 绪论  8-12
  1.1 选题背景  8-9
  1.2 研究内容与结构  9-10
  1.3 主要的创新之处  10-11
  1.4 不足之处  11-12
2 银行体系脆弱性文献综述  12-16
  2.1 银行体系脆弱性内涵  12
  2.2 文献综述  12-16
    2.2.1 国外研究文献综述  12-13
    2.2.2 国内研究文献综述  13-16
3 我国银行体系脆弱性分析方法介绍  16-23
  3.1 因子分析法  16-17
    3.1.1 因子分析的基本思想  16
    3.1.2 因子分析的数学模型  16-17
    3.1.3 因子分析的过程  17
  3.2 主成分分析方法  17-19
    3.2.1 主成分分析的基本思想  17-18
    3.2.2 主成分分析的数学模型  18-19
  3.3 协整分析方法  19-23
    3.3.1 协整理论概述  19
    3.3.2 单整的定义  19-20
    3.3.3 协整关系的定义  20
    3.3.4 计量检验方法  20-21
    3.3.5 误差修正模型  21-23
4 我国银行体系脆弱性的实证分析  23-42
  4.1 我国银行体系脆弱性测度  23-29
    4.1.1 变量选择  23-24
    4.1.2 测度指标计算过程  24-27
    4.1.3 我国银行体系脆弱性分析  27-29
  4.2 影响银行体系脆弱性的宏观经济指标的设计  29-34
    4.2.1 变量选择及数据来源  29-30
    4.2.2 相关性分析与巴特利特球度检验  30-31
    4.2.3 主成分因子初始解分析  31
    4.2.4 主成分个数确定  31-32
    4.2.5 因子载荷矩阵分析  32-34
  4.3 宏观经济因素对银行体系脆弱性影响的实证分析  34-42
    4.3.1 变量选取及其预处理  34
    4.3.2 各变量的平稳性检验  34-35
    4.3.3 格兰杰因果关系检验  35-36
    4.3.4 确定滞后阶数  36
    4.3.5 协整检验  36-38
    4.3.6 向量误差修正模型  38-39
    4.3.7 误差修正模型的残差平稳性检验  39-40
    4.3.8 向量误差修正模型的稳定性检验  40-42
5 主要结论与政策建议  42-46
  5.1 主要结论  42-43
  5.2 政策建议  43-46
附录  46-49
参考文献  49-53
后记  53-54

我国银行体系脆弱性统计分析

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