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金融衍生工具在商业银行利率风险管理中的应用

作　者: 汪进
导　师: 王凤荣
学　校: 山东大学
专　业: 项目管理
关键词: 利率风险 金融衍生工具 风险管理
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要


随着2006年我国金融市场的全面开放,我国的货币政策受国际货币政策的影响将越来越大,利率变动与国际市场利率变动的互动性将大大增加。与此同时,我国也加快了利率市场化的进程。因而,我国各市场主体尤其是商业银行所面临的利率风险将大大增加。传统上对于利率风险进行管理的方法由于假设条件的限制,其可操作性和有效性已经大大降低。为了有效地管理利率风险,我国有必要研究作为国际金融市场主要避险工具的金融衍生工具在利率风险管理中的应用。利率市场化是金融改革的有机组成部分,在我国加入WTO后,利率市场化更具紧迫性和重要性。利率市场化的过程本质上是一个创造利率市场化条件的过程,也是一个风险控制的过程。本文的研究从风险的认识入手,指出利率风险管理在银行经营管理的重要地位。通过应用商业银行利率风险管理的原理,对我国利率管理进行考察,通过剖析我国商业银行利率风险表现及成因,分析管理中存在的问题。出于这一想法,本文研究了金融衍生工具的特性以及套期保值功能在利率风险管理中的应用。全文分为五章：第一章介绍了选题的写作背景,国内外研究的现状,以及论文的结构。第二章是对国外商业银行利率风险衡量和控制技术介绍和评价,介绍国外利率风险管理的发展历史和金融衍生工具的定义、特性和功能,以及价格发现功能在利率风险管理中的应用。介绍了金融衍生工具的套期保值功能在利率风险管理中的作用,阐述了几种主要金融衍生工具在利率风险管理中的应用,其主要包括：远期利率协议、利率期货、利率互换与利率期权。同时,与实际相结合,对金融衍生工具的实际运用进行了初步的分析。第三章介绍了我国利率市场化的进程,以及我国商业银行利率风险管理的现状。第四章从我国利用衍生工具当前市场环境和法律环境出发,介绍了我国商业银行利用衍生工具规避利率风险的策略分析。第五章为结论,是对我国利用衍生工具管理利率风险的思考。通过中外金融衍生市场的发展路径比较,给出了发展我国金融衍生市场的总体思路。并结合我国实际,提出现阶段我国应该首先发展国债期货。

全文目录


摘要  8-10
ABSTRACT  10-12
1 绪论  12-16
  1.1 选题的背景和意义  12-13
  1.2 文献综述  13-14
  1.3 论文结构  14-15
  1.4 研究方法  15-16
2 商业银行利率风险管理的研究  16-40
  2.1 商业银行面临的利率风险剖析  16-22
    2.1.1 利率风险定义  16-17
    2.1.2 当前商业银行面临利率风险  17-20
    2.1.3 利率风险和其他风险的交互作用  20-22
  2.2 国外商业银行利率风险管理的演进过程  22-27
    2.2.1 利率风险管理的初级阶段  22-24
    2.2.2 利率风险管理的中级阶段  24-25
    2.2.3 利率风险管理的高级阶段  25-27
  2.3 金融衍生工具在利率风险管理中的应用  27-40
    2.3.1 金融衍生工具的定义  27-29
    2.3.2 金融衍生工具的特性和功能  29-30
    2.3.3 金融衍生工具的价格发现功能在利率风险管理中的应用  30-32
    2.3.4 衍生工具套期保值功能在利率风险管理中的分析  32-40
3 我国商业银行利率风险管理现状  40-53
  3.1 利率市场化的过程  40-44
    3.1.1 货币市场和债券市场利率市场化进程  41-42
    3.1.2 存贷款业务利率市场化进程  42-44
  3.2 我国商业银行利率风险管理的分析和实证研究  44-53
    3.2.1 国内商业银行利率风险管理的防范指标分析  44-47
    3.2.2 商业银行利率风险管理现状  47-49
    3.2.3 我国商业银行利率风险的实证研究  49-53
4 利用金融衍生工具规避利率风险的策略分析  53-60
  4.1 利用金融衍生工具规避利率风险的环境分析  53-55
    4.1.1 市场环境  53-54
    4.1.2 法律环境  54-55
  4.2 在利率走势分析中选择金融衍生工具的策略分析  55-56
  4.3 在产品定价中使用金融衍生工具的策略分析  56
  4.4 对不同套期保值方案定量分析的策略  56-57
  4.5 从次贷危机解读金融衍生工具的风险  57-60
5 对我国利用衍生工具管理利率风险的思考  60-71
  5.1 我国发展利率衍生品路径研究  60-63
  5.2 规避商业银行利率风险应大力发展国债期货  63-69
    5.2.1 恢复我国国债期货交易的有利条件  66-67
    5.2.2 现阶段发展国债期货的必要性  67-69
  5.3 结论  69
  5.4 本文的局限性和研究展望  69-71
    5.4.1 本文的局限性  69-70
    5.4.2 研究展望  70-71
参考文献  71-72
致谢  72-73
学位论文评阅及答辩情况表  73

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