学位论文 > 优秀研究生学位论文题录展示

重尾分布的极值指数估计

作　者: 胡倩
导　师: 张立新
学　校: 浙江大学
专　业: 概率论与数理统计
关键词: 极值理论极值指数估计量位置不变无偏估计正规变化函数渐近展开
分类号: O211.4
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 42次
引　用: 0次
阅　读: 论文下载

内容摘要

极值理论作为处理极端事件的重要理论,其指数估计显得很重要。本文内容主要是对重尾分布的极值指数的估计。本文通过引入参数a,在位置不变的Hill型估计量的基础上提出了新的估计量,并且这些估计量都是半参数型估计量.文章在统计量Mn(α)(κ0,κ)的收敛性和渐近展开的基础上,在一阶正规变化的条件下讨论了新的估计量的相合性；在二阶正规变化的条件下,分别给出了新的估计量γ(1),γ(2)的渐近分布；并且给出了序列κ0的选择方法和参数a的选取。文章的第四部分分别就三种常见的重尾分布,在均值和均方误差的意义下,给出了随机模拟的结果和比较。

全文目录

摘要  3-4
Abstract  4-6
第一章引言及预备知识  6-10
  1.1 引言  6
  1.2 极值理论  6-7
  1.3 正规变化函数  7-8
  1.4 文献综述  8-10
第二章估计量γ_n~((1))及其性质  10-22
  2.1 准备知识  10
  2.2 估计量γ_n~((1))的弱相合性  10-12
  2.3 估计量γ_n~((1))的渐近分布  12-16
  2.4 k_0的最优选择  16-19
  2.5 参数α的选择  19-22
第三章估计量γ_n~((2))及其性质  22-28
  3.1 估计量γ_n~((2))的弱相合性  22
  3.2 估计量γ_n~((2))的渐近分布  22-24
  3.3 k_0的最优选择  24-25
  3.4 参数α的选择  25-28
第四章随机模拟  28-30
参考文献  30-32
致谢  32

相似论文

高速移动环境下载波频偏估计的研究,TN919.3
高速移动信道的有关参数辨识的研究,TN919.3
IEEE 802.16e系统上下行链路同步的实现方法,TN919.3
DORIS系统卫星定轨方法研究,V412.41
突发数据传输中的同步技术研究,TN919.3
近100年德国四站点极端降水的频数和强度变化趋势以及极值理论分布拟合,P468.024
两类奇摄动微分方程初边值问题解的数值与渐近分析,O175.8
基于Copula函数与ES高阶的商业银行流动性风险测度,F224
基于CVaR的电力竞价市场风险分析,F407.61
LTE小区搜索及下行同步过程的研究,TN929.5
MC-CDMA系统干扰消除技术研究,TN914.53
短波信道中OFDM系统同步技术研究,TN919.3
跳频OFDM系统性能及同步技术研究和仿真,TN919.3
基于动静态极值理论的人民币汇率风险测度,F832.6
极值波高极值水位联合设计参数的推算,P731.23
基于VaR金融风险管理模型的比较研究,F224
几类奇摄动方程边值问题的渐近与数值分析,O175.8
层状复合材料多尺度分析和各向异性元方法,O241.8
极值理论在操作风险模型中的应用,F830
VaR-GARCH-EVT模型及在中国证券市场的实证研究,F832.51