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中国商业银行金融中介功能转型效率的实证研究
作 者: 曹辰
导 师: 孙巍
学 校: 吉林大学
专 业: 数量经济学
关键词: 金融中介功能转型 非利息业务收益率 外资银行渗入度 经营费用率 社会消费品零售总额
分类号: F832.33
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
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内容摘要
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从世纪之初中国加入WTO开始,作为传统金融中介的商业银行就受到了前所未有的挑战,这些挑战有来自外资银行进入带来银行业市场内部竞争加剧造成的影响,也有来市场环境变化带来的压力;经过WTO的过渡期后,我国银行业市场所面临国际竞争压力的程度会更深、范围会更大。而伴随着金融深化和金融自由化程度的加深,我国非银行类金融中介的迅速发展使得金融中介发生结构性转变,也削弱了银行的传统主体地位。这些因素使得我国商业银行必须对其金融中介功能进行转型,寻求新的发展方向。在全球金融变革的背景下,大力开展非利息业务已经成为了目前我国各大商业银行经营的主流,以此来维护其金融中介地位,这也代表着我国商业银行的金融中介功能转型,谋求新的利润增长点的必然选择和长期可持续发展的方向。银行非利息业务的经营效率正是银行竞争力和转型效率的集中表现,因此,研究商业银行中介功能转型效率的演变规律以及促成转型的影响因素的作用机理具有重要的理论价值和现实意义。本文首先对我国商业银行金融中介功能转型的现状进行了分析,并对转型的重点—非利息业务做了简要的阐述,然后,从银行业市场内外两方面描述各个影响因素的作用机理和状况,最后,选择商业银行数据进行计量分析。建立模型,我们利用中国金融年鉴、中国统计年鉴和各银行年报中2001-2009年的数据资料,选取了四家国有银行和十家股份制银行作为研究对象,应用非利息业务收益率来衡量商业银行金融中介功能转型的效率,将时间序列分为2001- 2006年和2006-2009年两段,对我国商业银行金融中介功能转型的效率、现状及其影响因素的作用机理进行了实证分析,研究市场份额、外资银行进入、银行自身经营管理效率和市场需求对我国商业银行非利息收入的影响,借此来反映我国商业银行金融中介功能转型效率的受影响情况。结果发现,市场份额、经营费用率和社会消费品零售总额均与我国商业银行非利息业务收益率呈显著正相关,其中经营费用率影响程度最深,这表明我国商业银行非利息收入的增加主要是依靠密集的劳动投入,高额的营业成本会抵消一大部分非利息收入增加值,非利息业务盈利能力提高缓慢。外资银行渗入度也正向影响非利息业务收益率,但是在2001-2006年相关性不显著,2006-2009年变为显著。这说明随着我国政府解开对外资银行的人民币业务限制,外资银行对我国商业银行形成了更实质性的影响,并且,其他因素对我国商业银行的影响程度也变的更深。从分析结果我们得出结论,我国商业银行的金融中介功能转型尚处于起步阶段,非利息业务发展比较缓慢,仍然属于“粗放型”增长方式,效率不高,盈利能力不足。我国商业银行应该利用外资银行进入的契机,提高学习能力,吸取外资银行管理经验,快速转变陈旧的观念,重视风险和成本的管理与控制,提高盈利效率,并积极引入先进的技术和人才,提升商业银行的经营绩效。同时,还要利用我国银行拥有的巨大客户群优势,树立“以客户为中心”的经营理念,从需求出发,在继续以手续费业务为主体的前提上大力进行金融产品和金融工具的创新,创造新的利润增长点。总之,我国商业银行在对自己金融中介功能转型时,要遵循可持续发展战略,开源节流,提高效率,由“粗放型”增长方式向“集约型”转变,大力拓展非利息业务,提高我国商业银行的经营绩效。
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全文目录
摘要 4-6
Abstract 6-11
第1章 商业银行金融中介功能转型效率问题概述 11-20
1.1 商业银行金融中介功能转型效率研究背景及意义 11-14
1.2 国内外文献综述 14-18
1.3 本文所要研究的问题及分析思路 18-20
第2章 商业银行金融中介功能的发展现状 20-28
2.1 我国金融中介的结构性转变 20-21
2.2 我国商业银行中介功能转型主要方式 21-25
2.3 我国商业银行金融中介功能转型的现状 25-28
第3章 商业银行金融中介功能转型效率影响因素的分析 28-38
3.1 银行业内部竞争分析 28-33
3.2 银行自身管理行为的分析 33-34
3.3 传统市场外部环境分析 34-36
3.4 非利息业务市场需求分析 36-38
第4章 商业银行金融中介功能转型效率的实证计量分析 38-54
4.1 变量的选择与数据整理 38-43
4.2 模型的构建及计量分析 43-49
4.3 商业银行功能转型模型回归结果的实证分析 49-54
结论 54-56
参考文献 56-61
后记和致谢 61-62
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中图分类: > 经济 > 财政、金融 > 金融、银行 > 中国金融、银行 > 金融组织、银行 > 商业银行（专业银行）
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