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我国国有商业银行脆弱性分析与预警

作　者: 李雪萍
导　师: 尹晓波
学　校: 华侨大学
专　业: 数量经济学
关键词: 国有银行脆弱性主成分分析协整分析 KLA信号分析预警
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
下　载: 87次
引　用: 1次
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内容摘要

2008年,是我国改革开放的第三十个年头,也是全球金融危机向纵深发展、愈演愈烈的一年。改革开放使我国银行业不断融入世界金融体系,也不可避免受到全球经济金融危机的冲击,使银行体系面临的风险不断放大,进一步加剧了银行业的脆弱性。国有商业银行居于我国金融业的核心位置,其稳健关系到国民经济的可持续发展。衡量国有商业银行的脆弱性程度、分析其成因、探讨预警体系的构建和脆弱性的分散化解之道,对深化国有银行改革,确保国家经济安全、政治稳定和社会安定都具有重要的现实意义。本文在对国内外银行脆弱性理论进行梳理的基础上,对银行脆弱性的概念进行了界定。随后对国有商业银行脆弱性状况做出了初步判断。之后选取了通货膨胀率等7个指标,利用主成分分析法对国有商业银行1985年—2007年的脆弱性程度进行了综合评分;接着进行银行体系脆弱性成因的实证分析,运用协整理论考察银行脆弱性和各种经济金融变量之间的长期均衡关系。结果表明,与宏观经济变量相比,金融变量与银行脆弱性的相关关系更具有合理性。其后,运用KLA信号分析法,构建了银行脆弱性预警体系并进行了实证研究。最后从金融体制改革、外部金融生态环境、风险管理、公司治理四个方面,提出防范和化解我国国有商业银行脆弱性,实现经济和金融发展的良性互动、保持国民经济快速健康增长的对策和建议。

全文目录

论文摘要  3-4
ABSTRACT  4-8
第一章绪论  8-20
  1.1 选题背景  8-9
  1.2 国内外研究现状  9-18
    1.2.1 银行脆弱性的早期理论  9-10
    1.2.2 银行脆弱性的现代理论  10-14
    1.2.3 关于银行脆弱性理论研究的新进展  14-15
    1.2.4 国内有关银行体系脆弱性的研究  15-16
    1.2.5 银行脆弱性测度的国内外研究  16-18
  1.3 研究思路与论文结构  18-19
  1.4 主要创新  19-20
第二章国有商业银行脆弱性状况判断  20-32
  2.1 银行脆弱性的定义  20-21
  2.2 银行业脆弱性的一般表现  21-23
    2.2.1 典型的高负债行业  22
    2.2.2 典型的资产负债不对称行业  22-23
    2.2.3 典型的信息不对称行业  23
  2.3 国有商业银行脆弱性现状的分析  23-32
    2.3.1 竞争力低下  23-26
    2.3.2 产权及治理结构存在缺陷  26-27
    2.3.3 金融生态脆弱加剧银行风险  27-29
    2.3.4 全球金融危机对国有银行的冲击  29-32
第三章国有商业银行脆弱性测度及成因实证分析  32-47
  3.1 国有银行脆弱性测度指标体系的构建  32-34
    3.1.1 脆弱性指标选取原则  32
    3.1.2 国有银行脆弱性测度指标体系  32-34
  3.2 数据处理与脆弱性综合得分的计算  34-38
  3.3 国有商业银行脆弱性成因实证分析  38-46
    3.3.1 实证方法的选取  38-39
    3.3.2 解释变量的选取  39-40
    3.3.3 金融变量与银行脆弱性的实证分析  40-43
    3.3.4 宏观经济变量与银行脆弱性的实证检验  43-46
  3.4 小结  46-47
第四章国有银行脆弱性预警体系的构建  47-62
  4.1 脆弱性预警体系的功能及模型介绍  47-49
    4.1.1 脆弱性预警体系的功能  47
    4.1.2 脆弱性预警体系的模型介绍  47-49
  4.2 银行脆弱性预警体系的构建方法  49-51
    4.2.1 建立商业银行脆弱性预警度量模型的基本原则  49-50
    4.2.2 KLA 信号分析法的具体应用  50-51
  4.3 国有商业银行脆弱性预警体系的构建与实证  51-59
    4.3.1 预警体系指标的选择  51-55
    4.3.2 临界值及权重确定  55-56
    4.3.3 指标综合评分  56-57
    4.3.4 灯号显示及预警  57-59
  4.4 提高国有银行脆弱性预警体系运行效率的措施  59-62
第五章国有商业银行脆弱性的分散和化解  62-71
  5.1 深化金融体制改革  62-64
    5.1.1 完善金融结构，有效分散银行业风险  62-63
    5.1.2 加快金融市场化进程，建立利率的市场形成机制  63-64
  5.2 加快制度建设，优化金融生态  64-66
    5.2.1 完善金融法规制度建设  64-65
    5.2.2 建立健全社会信用体系  65-66
    5.2.3 完善金融监管机制  66
  5.3 提高国有商业银行风险管理水平  66-68
  5.4 加快现代化银行的建设步伐，完善公司治理  68-71
结束语  71-73
参考文献  73-76
致谢  76

我国国有商业银行脆弱性分析与预警

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