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我国商业银行金融风险的统计评价

作　者: 闫华云
导　师: 刘爱芹
学　校: 山东财经大学
专　业: 统计学
关键词: 商业银行金融风险 DEA 面板模型
分类号: F832.33
类　型: 硕士论文
年　份: 2014年
下　载: 3次
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内容摘要

银行运营过程中，面临的风险因素很多，且任何一项风险因素都可能引发波及范围很大的金融危机。尤其在金融生态环境日益复杂的时代背景下，金融危机的发生机制更加复杂，其破坏性也更大。一直以来，我国商业银行遇到金融风险常依赖央行的调控，而忽略了加强自身风险管理能力，但是2013年的“钱荒”事件已经给了银行警醒：央行不会一直担任“救世主”，关键还要靠银行自身提高风险管理能力。因此，研究和建立适合我国国情的商业银行金融风险评价体系，建立有效模型准确评估商业银行的系统性和非系统性金融风险水平，这对于防控金融危机的发生或者降低金融危机造成的损失具有重要意义。本文研究的重点之一是建立符合我国国情的金融风险评价指标体系。本文从我国商业银行的实际经营环境出发，深入分析我国金融风险的类别及特点，参考国内外研究成果，并结合我国商业银行的一些特殊情况，考虑数据的可得性，设计出一套比较能反映我国商业银行金融风险水平的指标体系。本文研究的重点之二是建立恰当的统计模型对我国商业银行的金融风险水平进行研究。在已构建的商业银行金融风险评价指标体系的基础上，运用因子分析法、数据包络法、面板数据模型等统计学方法评估我国商业银行面临的金融风险。主要从横向和纵向两个角度进行研究，纵向评价近年我国商业银行面临的系统性风险，横向比较我国各类银行非系统性风险的变化。具体来说，本文首先运用因子分析法测度1990—2012年我国商业银行面临的系统性风险，实证结果表明我国经历了两个风险比较大的阶段，分别为1993-1994，2007-2008，另外2012年我国金融风险有加大的趋势，但在政府和银行的共同努力下安全度过危险期。然后建立面板模型，研究各因素对我国商业银行非系统性风险的影响。实证结果表明资本充足率、不良贷款率和流动性比率都较大程度影响商业银行的经营，只有降低不良贷款率，提高资本流动性才能更好的控制银行风险。最后建立DEA模型评价我国商业银行的风险管理效率，判断我国商业银行的风险管理能力。国有商业银行的风险管理效率略高于股份制商业银行；城市商业银行的风险管理效率也高于股份制商业银行。因此提高风险管理能力，需要进一步扩大资产规模，同时需要加强技术管理。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-11
第1章绪论  11-24
  1.1 选题背景和意义  11-12
    1.1.1 选题背景  11
    1.1.2 研究意义  11-12
  1.2 研究综述  12-19
    1.2.1 国外研究综述  12-15
    1.2.2 国内研究综述  15-19
  1.3 研究内容、框架与创新点  19-21
    1.3.1 主要研究内容  19-20
    1.3.2 解决的关键问题  20-21
    1.3.3 创新之处  21
  1.4 研究方法与研究思路  21-24
    1.4.1 研究方法  21-22
    1.4.2 研究思路与技术路线  22-24
第2章商业银行金融风险的相关理论  24-34
  2.1 商业银行金融风险的内涵  24-29
    2.1.1 金融风险概念  24-25
    2.1.2 金融风险的特点研究  25
    2.1.3 系统性金融风险  25-27
    2.1.4 非系统性金融风险  27-29
  2.2 商业银行金融风险评价体系的构建  29-33
    2.2.1 指标体系构建的一般原则  29-30
    2.2.2 系统性金融风险评价体系的构建  30-31
    2.2.3 非系统性金融风险评价体系的构建  31-33
  小结  33-34
第3章我国商业银行金融风险背景分析  34-41
  3.1 宏观经济形势  34-37
    3.1.1 经济保持平稳较快增长，结构调整有序推进  34-35
    3.1.2 国内需求平稳增长，投资增长率相对稳定  35
    3.1.3 财政收入增长较快，财政支出增长较快  35-36
    3.1.4 物价指数前升后降，通货膨胀压力有所缓解  36
    3.1.5 货币信贷增速回归常态，人民币汇率稳中有降  36-37
  3.2 银行业形势  37-40
    3.2.1 资产规模稳步扩大，服务实体经济功能提升  37-38
    3.2.2 存贷款保持平稳增长  38
    3.2.3 资产质量整体提升，重点领域风险管控仍需加强  38
    3.2.4 资本充足水平基本稳定，资本补充压力有所加大  38-39
    3.2.5 盈利大幅增长，增速可能难以维持  39
    3.2.6 “三农”金融支持进一步加强  39-40
  小结  40-41
第4章基于因子分析的系统性风险评价  41-49
  4.1 因子分析方法介绍  41-42
    4.1.1 基本思想  41
    4.1.2 一般因子分析模型  41-42
  4.2 系统性风险评价指标体系的构建  42-43
    4.2.1 系统性风险评价的目标  42
    4.2.2 基于因子分析的系统性风险评价指标选取  42-43
  4.3 系统性金融风险的趋势研究  43-47
    4.3.1 相关性检验  43
    4.3.2 提取公因子  43-45
    4.3.3 因子得分  45-47
    4.3.4 系统性金融风险的监测研究  47
  4.4 研究结论及局限性  47-48
    4.4.1 研究结论  47-48
    4.4.2 局限性  48
  小结  48-49
第5章基于面板模型的非系统性风险影响因素分析  49-59
  5.1 面板数据模型的方法介绍  49-50
    5.1.1 面板数据模型的基本原理  49
    5.1.2 面板数据模型分类  49-50
    5.1.3 面板数据模型的优势  50
  5.2 商业银行非系统性风险影响因素的选取  50-51
    5.2.1 商业银行影响风险因素分析的目标  50
    5.2.2 商业银行非系统风险影响因素  50-51
  5.3 商业银行影响因素分析的实证过程  51-55
    5.3.1 面板数据模型变量的选取及数据来源  51-52
    5.3.2 平稳性检验  52
    5.3.3 协整分析  52-53
    5.3.4 面板数据模型选择  53-54
    5.3.5 固定影响变截距模型  54-55
  5.4 商业银行非系统性风险影响因素差异的比较  55-57
    5.4.1 银行非系统性风险影响因素分析  55-56
    5.4.2 商业银行固定效应差异分析  56
    5.4.3 非系统性金融风险的监测研究  56-57
  5.5 本章结论及局限性  57-58
    5.5.1 商业银行非系统性风险分析结论及局限性  57
    5.5.2 面板数据模型的局限性  57-58
  小结  58-59
第6章基于DEA的商业银行风险管理效率研究  59-69
  6.1 基于DEA的商业银行风险管理效率研究  59-60
    6.1.1 研究意义  59
    6.1.2 研究思路  59
    6.1.3 研究方法介绍  59-60
  6.2 商业银行风险因素分析及指标体系的建立  60-63
    6.2.1 商业银行风险管理的目标  60-61
    6.2.2 DEA模型对投入产出指标的要求及指标选取方法  61-62
    6.2.3 商业银行风险管理效率的影响因素  62-63
  6.3 基于DEA的商业银行风险管理有效性的实证分析  63-68
    6.3.1 样本选择与数据来源  63
    6.3.2 商业银行的风险管理效率分析  63-67
    6.3.3 金融风险管理效率的监测研究  67-68
  6.4 商业银行风险管理有效性的结论及局限性  68
    6.4.1 商业银行风险管理效率  68
    6.4.2 DEA研究的局限性  68
  小结  68-69
第7章防范和化解我国金融风险的对策建议  69-72
  7.1 防范商业银行系统性风险的建议  69-70
    7.1.1 协调宏观经济发展  69
    7.1.2 完善金融风险评价体系  69
    7.1.3 加强金融监管，提高金融监管的效率  69
    7.1.4 完善财政运行机制，降低财政风险  69
    7.1.5 降低债务风险，规范融资平台  69-70
  7.2 防范商业银行非系统性风险的建议  70-71
    7.2.1 加强流动性风险管理  70
    7.2.2 完善商业银行内部的管理体制，降低经营风险  70
    7.2.3 深入调查，降低信用风险  70
    7.2.4 加强资本管理，优化资本利用有效性  70-71
    7.2.5 加强内控和自律，降低操作风险  71
  小结  71-72
结语  72-75
  研究总结  72-73
  未来展望  73-75
参考文献  75-77
攻读硕士学位期间取得的学术成果  77-78
致谢  78

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