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金融危机下上市商业银行持续竞争力实证研究

作　者: 张小娟
导　师: 徐建邦
学　校: 东北财经大学
专　业: 统计学
关键词: 商业银行美国金融危机可持续发展理论数据包络分析方法持续竞争力指标体系
分类号: F830.3
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

一直以来,美国的金融业发展在全球遥遥领先,成为很多国家的效仿对象,然而2007年美国次贷危机的到来却给了人们当头一棒,美欧银行业出现巨额亏损,一些知名企业也在金融海啸中纷纷倒闭；随后美国次贷危机迅速蔓延到世界各地,转变为全球性的金融危机。当时正值我国加入世界贸易组织(WTO)5年后,意味着我国必须兑现外资银行与我国银行享受相同待遇的承诺,外资银行的先进性本身就对我国银行业有着前所未有的冲击,再加上国际金融环境的巨变,使得一些外资银行不得不加大了在我国金融业的发展和投资力度,由此金融风暴的来临、监管的加剧,使得我国银行业面临着及其复杂的国际和国内形势,竞争更为严峻,这同时也使得我国银行业更加意识到研究商业银行的现状是远远不够的,可持续竞争力的研究则显得尤为必要。我国商业银行如何在保持自身独特优势的前提下实现与整个经济社会、金融环境的相协调,无论对于我国金融监管机构、金融业本身、各家商业银行还是投资者来说都具有及其重要的理论意义和实用价值。本文就是在此现实背景和经济环境下对我国商业银行的可持续发展能力进行研究的,以商业银行可持续发展理论为基础,建立了商业银行持续竞争力指标体系。可持续发展概念最初源于生态学,是人们基于生态环境遭到严重破坏的情况下提出来的发展理念,其在商业银行领域内的应用还处于一个初步探索和浅层应用的阶段。本文将严格依据可持续发展理论的基本概念和基本内涵,以我国商业银行作为分析研究的对象,选择经历了金融危机后的2009年作为分析研究的时间段,在前人研究总结的基础上,将可持续发展概念引入到商业银行发展理论内；同时结合商业银行经营本身的特殊性,建立了商业银行可持续发展理论,以此为基础将商业银行的可持续竞争力研究分为前后两个阶段,即盈利性阶段和持续性阶段,而且从技术创新和与宏观环境的和谐度两个方面建立了持续性阶段指标体系,其最终竞争力强弱将视为两个阶段的综合结果。在方法的选择上,本文采用了定性分析与定量分析相结合的研究方法,除引入了管理学中的SWOT分析法和PEST分析法对我国商业银行生存环境进行定性剖析外,还运用统计学中的数据包络分析DEA (Data Envelopment Analysis)方法对我国商业银行的持续竞争力进行了定量研究,对我国商业银行金融危机下可持续竞争力的强弱做出了具体比较和分析。通过实证分析,本文发现,我国国有商业银行比股份制商业银行具有较强的可持续发展能力。一方面,国有银行在其发展过程中,政府通过各种政策制定发挥着重要的角色,同时也提高了客户对国有银行的信誉度；另一方面,国有银行已经经历了一个较长时间的发展,积累了一定的业务经营经验,在设备方面也较为先进,因此在盈利性阶段和持续性阶段发展排名都比较靠前,发展状况较好,竞争能力较强；而我国股份制银行的发展则问题颇多,从指标上来看,主要集中于营业支出冗余和非利息收入不足两个方面,这直接反映了股份制银行并没有做好日常经营中的成本控制管理以及中间业务发展不够。因此本文认为我国国有商业银行和股份制银行应该各司其职,国有商业银行在保持其得天独厚的优势基础上,向发达国家学习,丰富其经营的业务种类,将与宏观经济政策和国际贸易相关的业务做好做强；而股份制商业银行则应该根据自身发展特点以及当地的消费习惯,开发具有特色的产品,为不同类型的客户量身制作金融产品和服务,满足广大客户的实际需求,在特定领域内把业务做精做细,利用好各方优势制定适度的规模,来开发产品和服务,以达到利润最大化。

全文目录

摘要  2-4
ABSTRACT  4-8
1 引言  8-17
  1.1 金融危机背景下世界银行发展现状及最新发展动态  8-9
  1.2 金融危机下我国银行业发展背景及现状  9-12
    1.2.1 金融危机下中国商业银行宏观环境分析  9-11
    1.2.2 金融危机下中国商业银行微观环境分析  11-12
  1.3 选题原因和研究内容  12-16
    1.3.1 问题的提出  12-13
    1.3.2 本文内容结构安排  13-16
  1.4 创新与不足  16-17
2.竞争力的相关理论及研究综述  17-26
  2.1 竞争力理论  17-20
    2.1.1 商业银行竞争力理论  17-18
    2.1.2 商业银行可持续竞争力理论  18-20
  2.2 关于商业银行持续竞争力的研究综述  20-26
    2.2.1 国外的研究现状  21-22
    2.2.2 国内的研究现状  22-26
3.商业银行竞争力评价方法  26-36
  3.1 可持续发展指标体系的构建原则  26
  3.2 商业银行可持续发展评价指标体系的构建方法  26-28
  3.3 研究方法  28-36
    3.3.1 方法选择  28-29
    3.3.2 方法实现步骤  29-31
    3.3.3 DEA方法的基本原理  31-36
4.上市商业银行竞争力的实证分析  36-50
  4.1 样本的选择  36
  4.2 数据处理和来源  36-37
  4.3 DEA方法的实现结果  37-48
    4.3.1 盈利性阶段  37-41
    4.3.2 持续性阶段  41-48
  4.4.实证分析结论  48-50
    4.4.1 我国四大国有商业银行发展势态良好  48-49
    4.4.2 我国其他商业银行发展过程中问题颇多  49-50
5. 建议与对策  50-53
  5.1 四大国有商业银行在老业务基础上丰富业务种类  50
  5.2 其他商业银行开发特色产品,杜绝规模之路  50-51
  5.3 走创新之路,拓展中间业务  51
  5.4 适当采取兼并重组  51-52
  5.5 继续走差异化道路  52-53
参考文献  53-56
后记  56-57

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