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我国商业银行流动性创造研究

作　者: 王浩
导　师: 王晓枫
学　校: 东北财经大学
专　业: 金融学
关键词: 商业银行流动性流动性创造
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
下　载: 127次
引　用: 2次
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内容摘要

根据现代的金融中介理论,商业银行的存在是由于它们在经济中扮演着两种重要的职能——创造流动性和转移风险。从理论发展来看,许多学者对商业银行转移风险的职能已经做了很好的研究。而且有大量的关于银行承担风险和审慎监管、监督和市场规律去控制银行的风险承担的行为的研究文献。现在大多数的文献关注商业银行的风险转换职能,而没有关注商业银行的流动性创造职能。本文通过建立商业银行流动性创造的衡量指标,分析了商业银行流动性创造的变化趋势,实证分析影响商业银行流动性创造因素,并提出了相应的结论和政策建议。本文共分为五部分：第一章对本文的选题的理论意义和实用价值进行了概述,介绍了商业银行流动性创造的相关文献,最后对本文的研究思路、方法和文章结构作了说明。第二章主要是根据我国商业银行的资产负债表建立流动性创造的衡量指标。首先,本文对商业银行的流动性的概念进行了总结,并且对商业银行流动性创造的过程进行了描述,指出流动性创造是指在商业银行资产负债表上,商业银行将流动性负债转化为非流动性资产,即商业银行通过流动性负债对非流动性资产进行融资的行为。其次,根据商业银行业务的种类和期限,对商业银行资产负债表进行了分类,对各个部分赋予相应的权重,建立商业银行流动性创造的衡量指标。第三章是对我国商业银行流动性创造变化趋势的分析。首先,本文根据前一章的方法计算出2002-2008年我国商业银行流动性创造数量的季度数据,分析了各类商业银行流动性创造数量的变化趋势。其次,定义了商业银行异常流动性创造的衡量方法,计算了样本区间内的商业银行异常流动性创造的数量。最后,分析了商业银行异常流动性创造的数量在金融危机前后的变化,以及各个组成部分的异常的变化趋势。第四章是对我国商业银行流动性创造影响因素的实证检验。首先,阐明了本文的回归框架。其次,对影响商业银行流动性创造的商业银行自身因素和宏观经济因素进行了描述。最后,采用2002-2008年的季度数据进行了面板回归,分析了各个因素对各类商业银行流动性创造的不同作用,进一步通过面板数据对商业银行流动性创造组成部分的回归分析,解释了各个因素对各类商业银行流动性创造不同作用的原因。第五章是研究结论、政策建议以及未来研究的方向。首先,本文根据前文对商业银行流动性创造的分析,给出了关于商业银行流动性创造的变化趋势、金融危机前后异常流动性创造的变化等结论。其次,本文根据影响商业银行流动性刨造的因素分析,相应的提出了相关的政策建议。主要包括：合理确定商业银行资本规模、加强商业银行流动性风险监管和对商业银行分类实行货币政策等。最后,本文根据流动性创造衡量指标的缺陷,提出了相应的改进方法。以及在采用商业银行流动性创造衡量指标可以进行的后续的研究,主要包括：商业银行流动性创造与商业银行价值的关系、商业银行流动性创造与经济增长的关系等。

全文目录

摘要  2-4
ABSTRACT  4-8
1 绪论  8-17
  1.1 选题的理论意义  8-9
  1.2 选题的实用价值  9-10
  1.3 关于商业银行流动性创造的国内外文献综述  10-15
    1.3.1 国外研究文献综述  10-15
    1.3.2 国内研究文献综述  15
  1.4 研究思路、方法及文章结构  15-17
2 我国商业银行流动性创造测量指标  17-22
  2.1 流动性的定义  17-18
  2.2 我国商业银行流动性创造测量指标的建立  18-22
3 我国商业银行流动性创造变化趋势分析  22-32
  3.1 我国商业银行流动性创造大小的检验  22-25
  3.2 我国商业银行流动性创造在金融危机中的变化  25-32
    3.2.1 总体的统计数据和经验方法  25-27
    3.2.2 异常流动性创造的替代方法  27-28
    3.2.3 我国商业银行流动性创造的异常数量在次贷危机前后的变化  28-29
    3.2.4 我国商业银行流动性创造的组成部分在次贷危机中的变化  29-32
4 我国商业银行流动性创造影响因素分析  32-42
  4.1 回归分析的框架  32-33
  4.2 变量的描述  33-34
  4.3 回归结果  34-42
    4.3.1 国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行流动性创造影响因素分析  35-37
    4.3.2 我国商业银行流动性创造的影响因素对流动性创造各个组成部分的影响  37-42
5 结论与政策建议  42-46
  5.1 研究结论  42-43
  5.2 政策建议  43-44
  5.3 未来研究方向  44-46
参考文献  46-51
后记  51-52

我国商业银行流动性创造研究

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