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我国商业银行利率风险管理研究

作　者: 杜乐
导　师: 艾洪德
学　校: 东北财经大学
专　业: 金融学
关键词: 利率风险 商业银行 利率敏感性缺口模型 久期模型
分类号: F832.2
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要


利率是金融市场中最重要的变量之一,利率的变化对整个金融市场乃至整个经济生活都有不容忽视的影响。利率管制在经济金融领域中的作用随经济发展而消失,利率自由化浪潮的兴起,随着中国加入WTO以及相关的对外开放承诺的逐步履行,利率市场化正在成为金融领域渐进式改革的重头戏。随着利率市场化进程的逐步深入,市场化的利率对商业银行带来巨大影响,并且改变着商业银行的生存环境和行为准则。因此,深入研究商业银行利率风险管理成为一项重要的课题。本文共分为6个部分,包括导论、商业银行利率风险概述、商业银行利率风险度量模型、商业银行利率风险实证分析以及对商业银行管理利率风险存在的问题及提出的建议。首先以利率市场化改革为研究背景,通过分析影响我国商业银行利率风险的主要宏观和微观因素,将利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权风险；接下来介绍了三种在国外被大多数学者和商业银行广泛接受的利率风险度量方法,分别是利率敏感性缺口模型、久期模型和VAR模型,并分析各个模型的特点；并在此基础上针对中国工商银行相关数据进行利率风险实证分析；在文章的最后,根据实证结果提出我国商业银行在进行利率风险管理时存在的问题,并提出政策建议。本文认为在当今金融背景下,商业银行利率风险已不容忽视,并且通过实证分析表明,我国商业银行存在明显的“存短贷长”的现象,并且现在中国尚未实现完全的利率市场化,一旦中国人民银行宣布临时性利率变动,会给商业银行带来影响,以后的利率市场化发展也会进一步给商业银行的利率风险管理带来考验。然而,目前我国商业银行在进行利率风险管理时与西方发达国家商业银行相比还存在诸多不足,如我国商业银行利率风险识别还处于初级阶段、管理组织架构不尽合理、分析工具技术的落后、监控能力不足以及相关人才的缺乏。对此,本文也相应提出了建议,首先应参照国外先进银行经验,建立完善利率风险管理内部控制流程。其次,应当完善定价机制,合理预测利率。再次,应加强监管及深化金融市场改革,大力发展中间业务和表外业务来规避利率风险,并且要辅以加强人员的配备和培训教育,为更好进行利率风险管理创造条件。本文的创新之处在于,通过分析我国商业银行利率风险形成的因素,结合运用两个度量模型进行实证分析,这对于我国商业银行进一步进行利率风险管理具有很强的针对性和现实意义。

全文目录


摘要  2-4
ABSTRACT  4-8
1 导论  8-15
  1.1 研究背景及意义  8-9
  1.2 研究目的  9
  1.3 研究方法  9-10
  1.4 论文研究思路  10-11
  1.5 本文创新及不足之处  11
  1.6 文献综述  11-15
    1.6.1 国外文献综述  11-13
    1.6.2 国内文献综述  13-15
2 商业银行利率风险  15-28
  2.1 利率风险概述  15-17
    2.1.1 利率风险(Interest Rate Risk)定义  15
    2.1.2 利率风险分类  15-17
  2.2 利率风险产生的主要因素分析  17-22
    2.2.1 宏观因素——利率市场化  17-22
    2.2.2 微观因素——商业银行内部因素  22
  2.3 利率风险在我国的表现形式  22-28
    2.3.1 重新定价风险  23-25
    2.3.2 收益率曲线风险  25
    2.3.3 基准风险  25-26
    2.3.4 期权风险  26-28
3 商业银行利率风险度量模型  28-36
  3.1 敏感性缺口模型(GAP)  28-30
  3.2 久期模型(DURATION)  30-33
  3.3 VAR模型(VALUE-AT-RISK)  33-35
  3.4 三种模型的比较及选择  35-36
4 我国商业银行利率风险实证分析——以中国工商银行为例  36-44
  4.1 数据来源  36
  4.2 敏感性缺口(GAP)模型分析  36-38
  4.3 久期(DURATION)模型分析  38-44
5 我国商业银行进行利率风险管理存在问题  44-47
  5.1 商业银行利率风险识别还处于初级阶段  44-45
  5.2 商业银行利率风险管理组织架构不尽合理  45
  5.3 商业银行利率风险管理有效分析、监控能力不足  45-46
  5.4 商业银行利率风险管理相关人才的缺乏  46-47
6 我国商业银行进行利率风险管理的政策建议  47-54
  6.1 建立利率风险管理内部控制流程  47-49
  6.2 完善定价机制,合理预测利率  49-51
  6.3 加强监管及深化金融市场改革  51-54
参考文献  54-58
后记  58-59

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