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我国商业银行信贷风险预警体系研究

作　者: 骆宏伟
导　师: 宋效中
学　校: 燕山大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 商业银行信贷风险风险预警主成分分析法 GM(1,1)灰色预警模型
分类号: F832.42
类　型: 硕士论文
年　份: 2010年
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内容摘要

受国际金融危机、经济下行等因素影响,我国银行业面临的信贷风险将更为严峻。国外银行界研究出一个风险管理的“三倍定律”:通过风险预警规避的损失是贷后通过各种措施挽回损失的3倍,贷款出现问题后不可挽回的损失是可挽回损失的3倍。因此,为应对快速变化的经济形式和日趋激烈的竞争环境,创造和保持竞争力,我国商业银行必须在信贷风险预警机制、技术和方法等方面进行质的改革创新。首先,本文以我国商业银行经营环境的变化为背景,提出信贷风险预警问题,详细阐述了课题研究的价值和意义,同时对国内外相关研究动态进行了简要综述。其次,本文在简要介绍商业银行的定义及其范围、信贷风险的定义及其特征等概念的基础上,对信贷风险进行了现状及形成机理分析,对信贷风险预警进行了理论阐述,并对该体系现存的四方面问题进行了深入剖析。另外,本文从目前我国商业银行面临的信贷风险特点出发,阐述了加强信贷风险预警体系建设的必要性,构建了适合目前我国商业银行发展需要的信贷风险预警体系。在研究方法上,综合运用德尔菲法、层次分析法和主成分分析法确定指标的权重,选用功效系数法和德尔菲法来共同确定指标的风险预警指数,并通过灰色预测模型对商业银行信贷风险的未来发展趋势进行动态、精确的预测。最后,本文对信贷风险预警指标体系和预警模型的综合运用进行了详尽的案例分析,并对进一步完善我国商业银行信贷风险预警体系提出了几点设想。希望本文所构建的这套预警体系能够对我国商业银行的信贷风险进行适当预警,能够为我国商业银行信贷风险预警体系的进一步完善和发展提供有益的参考和借鉴。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-11
第1章绪论  11-23
  1.1 研究背景  11
  1.2 研究意义  11-13
  1.3 国内外研究现状及评述  13-20
    1.3.1 国外研究现状  13-16
    1.3.2 国内研究现状  16-19
    1.3.3 国内外研究现状评述  19-20
  1.4 主要研究内容和方法  20-23
    1.4.1 主要研究内容  20-21
    1.4.2 主要研究方法  21-22
    1.4.3 研究目标和成果  22-23
第2章我国商业银行信贷风险预警概述  23-41
  2.1 商业银行的定义及其范围界定  23
  2.2 商业银行信贷风险概述  23-31
    2.2.1 信贷风险的定义  23-24
    2.2.2 信贷风险的特征  24-25
    2.2.3 我国商业银行信贷风险的现状  25-26
    2.2.4 我国商业银行信贷风险的诱因分析  26-31
  2.3 商业银行信贷风险预警体系  31-40
    2.3.1 信贷风险预警的定义  31-32
    2.3.2 信贷风险预警的理论基础  32-35
    2.3.3 信贷风险预警体系的构成  35-37
    2.3.4 信贷风险预警体系的基本功能  37-38
    2.3.5 我国商业银行信贷风险预警存在的问题  38-40
  2.4 本章小结  40-41
第3章我国商业银行信贷风险预警体系构建  41-58
  3.1 信贷风险预警指标的选取  41-46
    3.1.1 预警指标选取的原则  41-42
    3.1.2 预警指标的筛选与确定  42-46
  3.2 信贷风险预警指标权重的确定  46-51
    3.2.1 定量指标权重计量方法的选用  46-48
    3.2.2 定性指标权重计量方法的选用  48-51
  3.3 信贷风险预警指数的计量及评价  51-54
    3.3.1 定量指标风险预警指数的计量与评价  51-53
    3.3.2 定性指标风险预警指数的计量及评价  53-54
    3.3.3 信贷风险综合预警指数的计量及评价  54
  3.4 信贷风险预警信号系统的确定  54
  3.5 GM(1,1)预警模型的构建  54-57
    3.5.1 GM(1,1)建模  55-56
    3.5.2 GM(1,1)模型精度检验  56
    3.5.3 GM(1,1)模型预测  56-57
  3.6 本章小结  57-58
第4章商业银行信贷风险预警体系实证研究  58-76
  4.1 背景介绍  58
  4.2 信贷风险预警指标权重的确定  58-65
    4.2.1 定量指标权重的确定  58-62
    4.2.2 定性指标权重的确定  62-65
  4.3 信贷风险预警指数的计量及评价  65-71
    4.3.1 预警指标参考值的确定  65-66
    4.3.2 定量指标风险预警指数的计量及评价  66-68
    4.3.3 定性指标风险预警指数的计量及评价  68-70
    4.3.4 信贷风险综合预警指数的计量及评价  70-71
  4.4 GM(1,1)预测模型的应用  71-72
  4.5 预警结果的分析与评价  72-75
  4.6 本章小结  75-76
第5章完善我国商业银行信贷风险预警体系的几点思考  76-84
  5.1 优化商业银行的金融运行环境  76-77
    5.1.1 努力营造良好的信用和法律环境  76-77
    5.1.2 杜绝政府对银行信贷业务的直接干预  77
    5.1.3 健全金融监管体系，积极预警金融风险  77
  5.2 进一步完善商业银行信贷风险管理信息系统建设  77-80
    5.2.1 建立完整可靠的信贷信息系统  77-78
    5.2.2 健全信贷风险预警信息数据库  78
    5.2.3 完善信贷风险预警监控系统  78-80
  5.3 加强商业银行信贷风险预警组织体系建设  80-81
  5.4 完善商业银行内部管理，提高信贷风险预警能力  81-82
    5.4.1 深化产权制度改革，理顺银行治理结构  81
    5.4.2 加强信贷文化建设，树立科学的信贷理念  81-82
    5.4.3 健全激励约束机制,提高信贷人员合规操作意识  82
  5.5 加快人才培训,努力提高信贷队伍整体素质  82-83
  5.6 本章小结  83-84
结论  84-86
附录 1  86-88
附录 2  88-89
附录 3  89-91
附录 4  91-92
附录 5  92-93
附录 6  93-94
参考文献  94-98
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果  98-99
致谢  99-100
作者简介  100

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