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人民币汇率时间序列的异常数据挖掘研究

作　者: 刘珉华
导　师: 谢赤
学　校: 湖南大学
专　业: 管理科学与工程
关键词: 人民币汇率数据挖掘异常相空间重构结构方程模型
分类号: F832.52
类　型: 硕士论文
年　份: 2009年
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内容摘要

汇率是宏观经济调控的主要手段,也是保证社会发展目标实现的重要经济杠杆。汇率行为的异常变动会使得外汇市场面临更多的投机行为,从而严重干扰各国的货币政策和外汇管理,给外汇市场带来极大的风险。自2005年汇改特别是2007年美国次贷危机爆发乃至引发全球性的经济危机以来,人民币汇率变动的不确定性日益显著,这使得准确把握人民币汇率行为,进而加强汇率风险管理与控制更为困难与急切。本文在详细讨论了汇率行为以及时间序列数据挖掘的研究现状的基础上,考虑从“异常”这一新的角度切入,采用数据驱动的方法来探索人民币汇率的内在运行规律。实证研究包括异常数据检测与异常数据分析两部分。在异常检测部分,考虑到汇率数据的有序性和非线性,本文提出一种将相空间重构与序列异常技术相结合的异常模式检测方法,采用该方法进行检测的结果较好地反映了人民币汇率数据的系统特征和结构变化;在异常分析部分,本文从宏观角度出发,研究系统中各个因素的相互作用机制。借助结构方程模型的方法,本文挖掘出人民币汇率与物价水平、利率水平、经济增长、国际收支以及央行货币政策干预这些因素之间的结构关系和作用路径,从而为异常数据的产生提供了一个合理的解释。

全文目录

摘要  5-6
Abstract  6-9
插图索引  9-10
附表索引  10-11
第1章绪论  11-23
  1.1 选题背景与研究意义  11-13
    1.1.1 选题背景  11-12
    1.1.2 研究意义  12-13
  1.2 相关研究现状综述  13-20
    1.2.1 汇率行为研究  13-17
    1.2.2 时间序列数据挖掘研究  17-20
  1.3 研究思路与研究内容  20-23
    1.3.1 研究思路  20-21
    1.3.2 研究内容  21-23
第2章汇率时间序列研究的理论基础与方法分析  23-35
  2.1 传统汇率决定理论有关汇率影响因素的分析  23-24
  2.2 时间序列及其模式表示  24-26
  2.3 异常检测方法与汇率时间序列的异常检测  26-30
    2.3.1 异常检测方法的分类  26-29
    2.3.2 汇率时间序列中的异常检测  29-30
  2.4 结构方程模型与汇率异常数据分析  30-35
    2.4.1 结构方程模型的提出  30-32
    2.4.2 结构方程模型应用于汇率异常数据分析  32-35
第3章人民币汇率时间序列的异常数据检测  35-53
  3.1 人民币汇率序列非线性相关结构判别  35-42
    3.1.1 数据描述与预处理  35-37
    3.1.2 非线性检验方法设计  37-40
    3.1.3 检验结果与说明  40-42
  3.2 人民币汇率序列时间模式与相空间重构  42-47
    3.2.1 相空间重构原理  42-44
    3.2.2 人民币汇率序列相空间重构参数估计  44-45
    3.2.3 人民币汇率序列时间模式界定  45-47
  3.3 人民币汇率序列异常检测的方法与结果  47-53
    3.3.1 序列异常技术  47-49
    3.3.2 序列异常模式检测方法的提出  49-51
    3.3.3 人民币汇率序列异常检测结果与分析  51-53
第4章基于结构方程模型的人民币汇率异常数据分析  53-73
  4.1 结构方程模型设定  53-59
    4.1.1 人民币汇率变动影响因素的理论分析  54-56
    4.1.2 结构方程模型的建立  56-58
    4.1.3 模型识别  58-59
  4.2 模型估计与评价  59-64
    4.2.1 数据说明与预处理  59-60
    4.2.2 参数估计与模型修正  60-63
    4.2.3 模型评价  63-64
  4.3 研究结论与解释  64-73
    4.3.1 人民币汇率与各研究变量之间的效应关系  64-67
    4.3.2 人民币汇率异常数据产生原因分析  67-73
结论  73-75
参考文献  75-83
致谢  83-84
附录 A 攻读学位期间所参与的科研项目  84

人民币汇率时间序列的异常数据挖掘研究

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