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商业银行经济资本管理研究

作　者: 赵人毓
导　师: 冯祈善
学　校: 重庆大学
专　业: 工商管理
关键词: 风险管理 非预期损失 经济资本
分类号: F224
类　型: 硕士论文
年　份: 2008年
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内容摘要


20世纪90年代以来,建立在“资本至上”基础上的资本约束思想成为国际银行业新的价值坐标,并推动着风险及价值管理理论和工具取得了革命性进展。在风险和价值管理的实践中,经济资本体系的使用越来越广泛,建立和完善以经济资本为核心的风险与效益约束机制已成为当今世界主流银行的共同选择。经济资本管理是商业银行管理的前沿理论,代表了未来银行业风险和价值管理的核心。受传统经营管理思想的影响,盲目追求发展速度、拼命扩大业务规模、不计成本抢夺市场份额,过去在我国银行业相当普遍。这种传统业务驱动型银行经营的后果是资本积累跟不上资产高速增长,资本充足率严重不足,缺乏资本支撑的业务风险急剧放大,不良资产高居不下,严重削弱了银行可持续发展能力。而经济资本体系的引入,较好地贯彻落实了“以资本的多寡确定资产规模的大小;以资本的价值取向决定资产结构的组合”的资本约束理念,以经济资本调节资产业务规模和发展速度,优化资产和收入结构,使业务的发展建立在坚实的资本基础之上。同时,通过经济资本配置较好地把价值最大化的要求和责任落实到不同的层面(分行、产品、部门、客户和员工),有利于我国商业银行建立健全以经营效益和风险控制为主要约束目标的发展机制,实现经营由粗放、快速扩张的传统业务驱动型向稳健、集约、高质量的价值驱动型转变。本文针对当前国内商业银行在经济资本管理体系建设上正处于起步阶段,涉及该领域理论和应用研究较少的状况,通过理论与实践相结合的方法,从经济资本的理论基础、管理内涵、计量方法以及在资源配置上的应用等方面,系统论述了经济资本管理的理论体系和方法。通过对案例的分析研究,进一步阐明了经济资本在风险计量和控制中的应用方法和作用,指出了当前国内商业银行在经济资本管理方面存在的问题,并提出了切实可行的建议。

全文目录


中文摘要  4-5
英文摘要  5-9
1 绪论  9-14
  1.1 研究背景与意义  9-10
    1.1.1 研究背景  9-10
    1.1.2 研究意义  10
  1.2 文献综述  10-13
    1.2.1 国外对经济资本的研究  10-11
    1.2.2 国内对经济资本的研究  11-13
  1.3 研究的主要内容和思路  13-14
2 经济资本概述  14-19
  2.1 经济资本的概念和内涵  14-15
  2.2 经济资本的发展历程  15-16
  2.3 风险损失和经济资本  16-19
3 经济资本在商业银行风险管理中的作用  19-27
  3.1 经济资本管理体系综述  19
  3.2 经济资本计量  19-22
    3.3.1 信用风险经济资本计量  20-21
    3.3.2 操作风险经济资本计量  21
    3.3.3 市场风险经济资本计量  21-22
  3.3 经济资本的分配  22-24
    3.3.1 经济资本分配的原则  22-23
    3.3.2 经济资本分配的方法  23-24
  3.4 引入经济资本的绩效考核  24-25
    3.4.1 经济增加值(EVA)理论  24-25
    3.4.2 风险调整资本收益率(RAROC)理论  25
  3.5 经济资本在风险管理中的作用  25-27
4 商业银行经济资本应用案例分析  27-46
  4.1 经济资本计量  27-33
    4.1.1 案例运用的计量方法  27-29
    4.1.2 经济资本计量案例  29-33
  4.2 经济资本应用之业绩评价  33-36
    4.2.1 业绩评价方法  33-34
    4.2.1 业绩评价案例  34-36
  4.3 经济资本应用之产品定价  36-42
    4.3.1 产品定价方法  36-42
    4.3.2 产品定价案例  42
  4.4 经济资本应用之客户综合贡献评价  42-46
    4.4.1 客户综合贡献评价方法  42-44
    4.4.2 客户综合贡献评价案例  44-46
5 经济资本管理在国内商业银行应用建议  46-50
  5.1 经济资本应用对国内商业银行经营的影响  46
  5.2 经济资本在目前国内商业银行应用中的问题  46-47
  5.3 经济资本管理在国内商业银行应用建议  47-50
    5.3.1 统一价值理念,上下形成共识  47
    5.3.2 整合业务流程,优化组织架构  47-48
    5.3.3 转变管理模式,迎接未来挑战  48
    5.3.4 以资本管理为核心,强化风险管理体系建设  48
    5.3.5 重视经济资本管理体系的研究和开发  48-49
    5.3.6 建立一支专业化团队  49-50
6 结论  50-51
致谢  51-52
参考文献  52-54

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中图分类: > 经济 > 经济计划与管理 > 经济计算、经济数学方法 > 经济数学方法
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